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2021-05-30
来源：上海濡圣投资管理有限公司 公众号ID：DeltaExchange 我们以现金流为中心，根据到期时的不同状态分析这种投资组合的到期价值。 首先，看一看构建这个组合所需要的资金。卖出 1
来源：上海濡圣投资管理有限公司 公众号ID：DeltaExchange 先分析标的资产的股价为 110 元，行权价格为 100 元，期权当前价格为 12 元的情形。该期权的时间价值为 2，内在价值为 10。
2021-05-23
来源：上海濡圣投资管理有限公司 公众号ID：DeltaExchange 想要提前行权必须是实值期权，且在提前行权的同时，期权将从持仓中消失， 期权的所有价值也一同消失。期权消失产生相当于期
2021-05-21
来源：上海濡圣投资管理有限公司 公众号ID：DeltaExchange 买入 0.5 份股票、卖出 1 份认购期权的投资组合到期价值总是 1500 元，而该组合的当前价值又应该是多少呢？当前市场的股票
来源：上海濡圣投资管理有限公司 公众号ID：DeltaExchange 在前面的分析中我们得知，标的资产为无分红的股票时，美式认购期权的价格和欧式认购期权的价格相同。我们可以将上述分析扩
2021-05-09
来源：上海濡圣投资管理有限公司 公众号ID：DeltaExchange 看跌期权的 Vega 之和与看涨期权的 Vega 之和为几乎一样，因此差异的变化对损益的影响比重较大。下面我们来看一下△Sp=△σ
2021-05-03
来源：上海濡圣投资管理有限公司 公众号ID：DeltaExchange 标的资产为期货的欧式期权时间价值是怎样的？这个问题也可以通过分析期权真正的内在价值得到答案。美式认购期权的内在价值
来源：上海濡圣投资管理有限公司 公众号ID：DeltaExchange 无分红的欧式期权平价公式如下。 c - p = S - e[sup]rT[/sup]X 该公式由不发生无风险
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?2427405
这家伙很懒，什么都没有留
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