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2020-05-18
期权策略可以很简单，也可以很复杂。 简单的期权策略往往由单一的期权构成，如【买入/卖出裸看涨期权】或者【买入/卖出裸看跌期权】等。更进一步，我们可以在持有股票多头或空头的情况下，买入或卖出期权，比如【
2020-04-11
价差策略不是有意设计的，而是根据实际需要形成的。 [h1]Α. 裸卖认沽期权的舒适圈[/h1] 认沽期权给予了期权多头卖出股票的权利，同时也产生了买入股票的义务——这个义务由期权的空头方，也就是卖出认沽期权的一
2020-03-28
写这篇文章的目的，是想把认沽期权的方方面面讲讲清楚。说实话我是无甚把握的。但我尽量把它说清楚，最起码能做到让您读完此文后，对认沽期权的陌生感减少，亲切感增多。如果在将来的交易中能想到有这个工具，甚
综合隐含波动率：17.50% 历史占比：16.67% 波动率倾斜：0.0% 历史占比：16.67%
2019-09-07
不知你是否有这样的经历：看中了某支股票，但是觉得价格还有些偏高，再便宜5%左右入手，安全边际会更好些。这时候常规的做法就是在-5%的位置挂一个限价单，或者靠盯盘的方式等到价格合适时再入手。 好累，没有更好
2019-08-31
综合隐含波动率：17.89% 历史占比：50.00% 波动率倾斜：0.5% 历史占比：50.00%
综合隐含波动率：17.6724% 历史占比：0.00% 波动率倾斜：0.01% 历史占比：25.00%
2019-08-25
期权的价格和标的股票价格的波动率息息相关，也就是说两者可以通过一个函数联系在一起。这个函数，可能是大名鼎鼎的布莱克-斯科尔斯模型，也可能是别的什么。总之，我们可以通过一种转换，求出每张期权的价格所“
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?2027609
这家伙很懒，什么都没有留
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