一、市场概览上周五美股三大指数齐创今年最大单周涨幅，截至收盘，标普500指数涨0.2%，纳斯达克指数涨0.21%，道琼斯工业指数涨0.24%。期权市场总成交量达44,733,997张合约，高于90天均值，其中，看涨期权占比59%。标 ... 展开
一、市场概览上周五美股三大指数齐创今年最大单周涨幅，截至收盘，标普500指数涨0.2%，纳斯达克指数涨0.21%，道琼斯工业指数涨0.24%。
期权市场总成交量达44,733,997张合约，高于90天均值，其中，看涨期权占比59%。标普指数ETF-SPY期权成交737.7万张合约，其中，看涨占比仅43%。二、期权总成交TOP10
科技巨头上周的亮眼涨势，让市场继续对他们的前景维持乐观，占据成交榜前两位的 英伟达 和 特斯拉 看涨期权成交量占比都超过了60%。具体来看， 英伟达 期权成交量达498.29万张，未平仓合约总计约2,983.55万张，与其近30交易日均值比为102.54%。特斯拉期权成交量达245.44万张，未平仓合约总计约748.31万张，与其近30交易日均值比为97.2%。 苹果 期权成交量达84.23万张，未平仓合约总计约692.08万张，与其近30交易日均值比为102.65%。“AI新势力” Palantir Technologies Inc. 最近一段时间以来期权成交量激增，75,41万张的成交量达到了90日均量的2倍，冲上了成交榜的第四位，公司过去两周的股价累计涨幅达30%。期权链上仍然由Call单占据上风，看涨期权成交量占比达到69%，本月23日到期的33美元看涨期权$PLTR 20240823 33.0 CALL$，周五涨幅达到104.55%，成交量达到2.31万：
Wedbush分析师Dan Ives表示，此前 Palantir与微软签署了一项协议，为国防和情报界提供人工智能服务，这可能会“改变游戏规则”，并可能成为Palantir人工智能平台（AIP）的“发射台”。该行维持了对Palantir的增持评级和38美元的目标价，距最新收盘价还有接近20%的上升空间。三、异动观察美股“太空卫星第一股” AST SpaceMobile, Inc. 期权成交热度持续高涨，期权合约成交量达42.48万张，较90日均量放大10.6倍。值得注意的是，在上周四创纪录大涨50%之后，公司股价周五有所回调，期权风向同样有所反转，虽然看涨期权成交量占比仍在60%，但期权链上成交量前三中有两个都是看跌期权：
中概股 阿里巴巴 在发布业绩后期权成交量也冲上了前十榜单，期权合约成交量达39.4万张，较90日均量放大2.2倍，此外阿里巴巴也是榜单上Put/Call成交量比最低的一只个股，仅为0.32，市场对其绩后股价走势前景仍相当看好。同为“太空概念股”的 Rocket Lab USA, Inc. 期权合约成交量同样大涨，较90日均量放大近30倍。23日到期的看涨期权集体飙涨，行权价7美元及8美元的Call单成交量均在1万张左右：
公司周日表示，它已发射了第52枚电子火箭，并将一颗Capella Space卫星送入低地轨道，并表示其下一次发射日期将 “在未来几天内” 公布。其股价过去两个交易日累计上涨26.64%。
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【大商所对部分期货、期权合约收取申报费】财联社7月19日电，大商所公告，自2024年10月25日交易时（即10月24日晚夜盘）起对聚氯乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、焦炭、焦煤、粳米、玉米淀粉、鸡蛋、胶合 ... 展开
【大商所对部分期货、期权合约收取申报费】财联社7月19日电，大商所公告，自2024年10月25日交易时（即10月24日晚夜盘）起对聚氯乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、焦炭、焦煤、粳米、玉米淀粉、鸡蛋、胶合板、纤维板期货合约及全部期权合约收取申报费。其他期货合约申报费维持不变。
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我们开发了ETF期权平价套利和箱体套利的日内实时监控系统，并且对ETF期权上市以来的指标进行了跟踪。融券规则修改以及期权卖出开仓手续费暂免对反向平价的套利收益提升最大。从ETF期权上市以来四种套利每日最高收益 ... 展开
我们开发了ETF期权平价套利和箱体套利的日内实时监控系统，并且对ETF期权上市以来的指标进行了跟踪。融券规则修改以及期权卖出开仓手续费暂免对反向平价的套利收益提升最大。从ETF期权上市以来四种套利每日最高收益率和每日正收益持续时长占比来看，时长占比来看，50ETF期权平价和箱体套利的机会均比上市初期稳步提高：7月份之前的一段时间内，由于认购期权的隐含波动率显著高于认沽期权的隐含波动率，导致正向平价套利每日都有平均8%的年化收益率；最近一段时间认沽期权的隐含波动率高于认购期权，反向平价套利机会随之增加。
q 套利概述首先阐述了套利交易的一些分类。重点介绍了期权无风险套利：基于价格与价差边界的套利、等效远期价格套利。
q 从成交量与持仓量、T+0回转交易占比、成交量加权盘口价差、现货波动率与期权隐含波动率这四类指标分析了ETF期权上市以来的情况。成交量和持仓量稳步上升，日内回转交易比价活跃，盘口价差及盘口价差的波动率与合约期限正相关。结合现货已实现波动率与隐含波动率来看，50ETF期权上市初期做市商的做市利润主要来自报价价差收益。
q 开发了ETF期权平价套利和箱体套利的日内实时监控系统，对系统从必备版本与函数、具体使用方法、连续竞价时段与套利计算环境的判断等做了详尽的介绍，同时对每个时段的界面也做了相应展示。
q 分析了融券规则修改及ETF期权卖出开仓暂免收取手续费对套利算法及套利收益的具体影响，从套利算法修改正向平价、反向平价、正向箱体、反向箱体这四种套利的每日最高收益率及每日正收益持续时长占比做了对比，发现反向平价的收益率提升最大。
q 从ETF期权上市以来四种套利每日最高收益率和每日正收益持续时长占比来看，50ETF期权平价和箱体套利的机会均比上市初期稳步提高：7月份之前的一段时间内，由于认购期权的隐含波动率显著高于认沽期权的隐含波动率，导致正向平价套利每日都有平均8%的年化收益率；最近一段时间认沽期权的隐含波动率高于认购期权，反向平价套利机会随之增加。 收起
本帖最后由 az33 于 2024-6-26 19:16 编辑
这个月，A股一路下跌，沪深300指数跌破3200，创下近三年的低位。我全资做期权，只做卖方策略，做的是深证z100ETF期权，卖双虚。
同期，深证100ETF也是一路下跌，而深证 ... 展开
本帖最后由 az33 于 2024-6-26 19:16 编辑
这个月，A股一路下跌，沪深300指数跌破3200，创下近三年的低位。我全资做期权，只做卖方策略，做的是深证z100ETF期权，卖双虚。
同期，深证100ETF也是一路下跌，而深证z100波指自1月4日起开始上升，期间虽然有所回落，但在1月17日再次大升，18日达到近半年的极致27.19。
我的持仓浮动盈亏随着深证z100ETF一路下跌，以及深证z100波指上升而一亏再亏，亏亏，亏麻了。
17日，持仓实时风险度突破90%，特别在18日，反复突破90%，采取措施应对风险势在必行，是必须的！
附1月2日以来的每日收市记录：
24日之后，风险控制会更从容。
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az33 2024-5-22 附4月30日以来有交易 ...
【四十三篇期权专题学习】第一篇：如何使用隐含波动率？（学习期权这一套就够了）
carlndlon 2024-10-30 感谢分享
