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2020-12-19
1.首先看策略逻辑，我们的策略是买1809看涨期权，卖1805看涨期权，做一个日历价差，然后等1805到期后继续持有1809 做这个策略我们有以下三个逻辑 第一：我们认为相比1805,1809期权的隐含
2019-10-31
2018-06-03
gamma scalping的时候我们该怎么对冲呢？有固定周期对冲的（比如每天），有delta超出某一范围对冲的，本文探讨按照标的的波动幅度来对冲的效果。 （1）标的价格10元，花费400元买入一手行权价12的看涨期权（一手对应
明年会上市豆粕期货期权和白糖期货期权，它们都是美式期权，本文分析美式期货期权的特征。 一、美式期权相比欧式期权特点如下： （一）美式期权可提前行权，更具灵活性 （二）美式期权更灵活，买方权利更大，卖方面
1.最后交易日 豆粕：标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 白糖：标的期货合约交割月份前二个月的倒数第5个交易日 2. 行权间距 豆粕期货≤2000 20005000 25 50 100 白糖期货≤3000 300010000 50 100 200 3.
对于套保者来说，第一，期权套保可以风险可控、留下进一步盈利空间，即好处归我坏处与我无关；而期货套保锁定了风险也丢掉了机会，即好处与坏处都与我无关，对于一个企业的期货部门来说，当期货端亏损时总是不如人意
2016年认沽认购持仓量比（PCR）与50ETF价格呈现了比较明显的正相关关系（下图），从而PCR（持仓量）也成为了一个对50ETF择时非常有效的指标。 当PCR不断下降到低点时，说明看涨持仓量不断超过看跌持仓量，表示很多
50ETF标的价格从12月20日2.281上涨到2月28日的2.368，本文主要看一下在这个标的的上涨过程中，实值和虚值看涨期权的价格走势是什么样的，从而可以使大家更直观的感受期权价格的变化。 （1）深度实值看涨期权2.055
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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