感受期权价格的变化

50ETF标的价格从12月20日2.281上涨到2月28日的2.368，本文主要看一下在这个标的的上涨过程中，实值和虚值看涨期权的价格走势是什么样的，从而可以使大家更直观的感受期权价格的变化。
（1）深度实值看涨期权2.055

12月20日标的2.281，期权价0.221，时间价值=0.221-（2.281-2.055）=-0.005，因为在这个过程中时间价值没有损失，所以标的涨多少，期权就涨多少（具体涨的数值相同），但期权有杠杆，所以涨幅更高。
（2）浅度实值看涨期权2.25

12月20日标的2.281，期权价0.0899，时间价值=0.0899-（2.281-2.25）=0.0589，在这个过程中时间价值损失较大，但因为内在价值在一路上涨，所以期权涨33.48%（涨幅小于2.055的看涨就是因为时间价值损失较大）；
（3）浅虚值看涨期权2.299

12月20日标的2.281，2.299期权为浅虚值，在这个过程中时间价值损失较大，但因为标的出现上升期权变为实值，所以期权涨5.07%（涨幅小是因为期权接近平值初始时间价值太大，所以后面时间价值损失也较大）；
（4）虚值看涨期权2.348

12月20日期权为虚值期权，时间价值就是期权价0.0533，2月28日为实值期权，时间价值0.0183，在这个过程中时间价值损失较大，而因为标的价只高于行权价一点点所以内在价值也没有增加多少，所以期权跌28.14%。
大家可以感受一下做期权买方之难，有人会说我不会拿期权这么长时间，我只做个波段，但问题是波段你可以做的那么精准吗，只要没那么准，比如你早两天开仓晚一天平仓，那结果会完全不一样也许都会亏钱。（股票你确实可以做波段，因为你可以等，而期权很难，因为有时间价值损耗）
（5）深虚值看涨期权2.397

12月20日期权为深虚值期权， 2月28日也为虚值期权，在这个过程中没有内在价值，而时间价值损失较大，所以期权跌60.49%。
（6）深虚值看涨期权2.446

12月20日期权为深虚值期权， 2月28日也为虚值期权，在这个过程中没有内在价值，而时间价值损失较大，所以期权跌82.91%（虚值程度更深，变为实值的可能性更低，所以时间价值损失更快，期权跌幅更大）。