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2020-03-28
在期权没有上市之前，股票头寸特别是跟踪指数类的多头头寸主要是用股指期货进行对冲的，但是这种对冲是一种线性的对冲，静态的对冲。 用期权对冲的好处就是在下跌过程中可以规避标的资产下跌带来的亏损，同时有保留
名词定义 划重点 心理历程 维纳过程和伊藤引是BS模型证明过程推导绕不开的知识点，所以笔者单独开了一篇来讲，如果有疏忽的地方，请轻喷。 维纳过程 在开始讲维纳过程之前，先普及几个概念： 连续时间随机过
祝大家六一儿童节快乐~ 在上一篇文章中，笔者用了一整个篇幅解释了维纳过程以及证明伊藤引理，这些都是为了能够更好的为本文做铺垫。 本文只有一个目的，算出T时刻的股票密度函数。 为什么要算这个？目的为何？因为
第一次看到这个文章的朋友可能会有点突兀，不妨先看看笔者前面两篇文章：期权定价之路@维纳过程和伊藤引理（内附证明过程） 期权定价之路@T时刻的股票密度函数（BS推导） 这两篇文章均是为了今天最后的推演做铺垫，
股票期权合约为上交所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金（ETF）等标的物的标准化合约。 期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合
今天想说一下为什么平值期权的Delta值为什么在0.5附近。 下面连续两幅图为上交所发行的300ETF以及对应的期权T型报价，其中期权平值时的Delta已经用蓝色框表示为0.58 下面是今天的沪深300期货以及期权的日统计数
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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