期权定价之路@BS中看涨期权定价公式推演

第一次看到这个文章的朋友可能会有点突兀，不妨先看看笔者前面两篇文章：期权定价之路@维纳过程和伊藤引理（内附证明过程）
期权定价之路@T时刻的股票密度函数（BS推导）

这两篇文章均是为了今天最后的推演做铺垫，当然这个推演过程千千万，我只是推演了其中的一种
本公众号为笔者学习期权的笔记，用于积累知识的平台，希望能够与大家更多的互动交流~~如有错误之处欢迎指正。
直接进入正题：
也就是BS模型推演的核心环节：
按照风险中性假设，当我们希望以无风险利率r来贴现期权的价值时，即r=r（0），股票的期望收益率也应该为无风险利率，即u=r。

时间有点晚了，休息去啦~~
如果全部写完，估计还得三页纸左右。。很多大神到这里应该就知道如何求解啦~~
上面第一行的公式，主要是根据看涨期权的定义来的，只有当现货价格高于行权价格时，期权才有行权的价值，同时由于股票T时刻价格的密度函数在上一篇文章求解过了，所以所只有通过求期望值的贴现，才能更为准确的计算期权价格，当然这里有一个风险中性的假设，这个假设在实际中能否成立，就有待考察了。