心一道长的期权实盘（从2022.12.16开始统计）

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心一道长   2022-12-10 15:35   631559   337
151#
jamfei  3级会员 | 2023-6-6 14:39:35 发帖IP地址来自 中国
az33 发表于 2023-5-31 08:39
做卖出开仓的个人投资者不多，个人期权卖家更少。所以，关注下道长你的期权实盘。我的期权交易系统是双虚。

我基本也是这样做的，不过今年一直降波动率，两边虚值越来越便宜，收益率一直在降低
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152#
az33  超级版主  Optionseller | 2023-6-6 15:48:33 发帖IP地址来自 中国
jamfei 发表于 2023-6-6 14:39
我基本也是这样做的，不过今年一直降波动率，两边虚值越来越便宜，收益率一直在降低

你没有掌握要点罢了。我的卖方交易系统年化收益稳定，风险可控，近三年保持15%左右。不惧长年持仓。
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153#
心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-6-6 18:11:37 发帖IP地址来自 浙江杭州
2023.06.06今日期权损益-1.54%，目前净值0.9134，现货50ETF涨跌-0.51%

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154#
jamfei  3级会员 | 2023-6-7 09:41:02 发帖IP地址来自 中国
az33 发表于 2023-6-6 15:48
你没有掌握要点罢了。我的卖方交易系统年化收益稳定，风险可控，近三年保持15%左右。不惧长年持仓。

近三年15%是实盘哇，请教一下净值最大回撤是多少呢？
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155#
az33  超级版主  Optionseller | 2023-6-7 15:45:29 发帖IP地址来自 中国
jamfei 发表于 2023-6-7 09:41
近三年15%是实盘哇，请教一下净值最大回撤是多少呢？

实盘，15%是个瓶颈。我用的是期权宝，客户总权益振幅比较大，百分之二三十，现金资产则步步高。我并不关心净值最大回撤，没意义。客户总权益不受我控制，而现金资产则可以受我控制。
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156#
心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-6-7 17:48:18 发帖IP地址来自 浙江杭州
2023.06.07今日期权损益-0.19%，目前净值0.9117，现货50ETF涨跌-0.04%

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157#
jamfei  3级会员 | 2023-6-7 17:54:55 发帖IP地址来自 中国
az33 发表于 2023-6-7 15:45
实盘，15%是个瓶颈。我用的是期权宝，客户总权益振幅比较大，百分之二三十，现金资产则步步高。我并不关 ...

现金资产在你卖出开仓的时刻就锁定了，如果说标的价格偏向一侧太多，对整体净值会有较大影响的，难道这时你也不做处理吗？
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158#
az33  超级版主  Optionseller | 2023-6-7 19:16:44 发帖IP地址来自 中国
jamfei 发表于 2023-6-7 17:54
现金资产在你卖出开仓的时刻就锁定了，如果说标的价格偏向一侧太多，对整体净值会有较大影响的，难道这时 ...

做，空间移仓，时间移仓后备。我目前以当月合约为主。
整体净值指的什么？
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159#
jamfei  3级会员 | 2023-6-7 23:44:47 发帖IP地址来自 中国
整体净值就是指如果按照市场价格平仓的即时净值，我一般会根据情况控制卖出开仓数量大小，预防突然升波造成的波动率方向的损失
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160#
az33  超级版主  Optionseller | 2023-6-8 08:27:52 发帖IP地址来自 中国
jamfei 发表于 2023-6-7 23:44
整体净值就是指如果按照市场价格平仓的即时净值，我一般会根据情况控制卖出开仓数量大小，预防突然升波造成 ...

在我的交易系统中没有整体净值的概念。简简单单，控制好现金资产就行了。一切风险，都可以通过移仓应对。
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161#
az33  超级版主  Optionseller | 2023-6-8 08:33:17 发帖IP地址来自 中国
在我眼中，持仓市值就是银票，可以兑换白花花的银子。
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162#
jamfei  3级会员 | 2023-6-8 09:32:09 发帖IP地址来自 中国
有点费解，现金资产并不一定就属于卖方啊，平仓和移仓都有可能导致现金资产下降，当然我明白双卖的胜率很好
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163#
az33  超级版主  Optionseller | 2023-6-8 10:25:00 发帖IP地址来自 中国
jamfei 发表于 2023-6-8 09:32
有点费解，现金资产并不一定就属于卖方啊，平仓和移仓都有可能导致现金资产下降，当然我明白双卖的胜率很好

的确，现金资产并不一定就属于卖方！你对移仓是怎样理解的？
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164#
az33  超级版主  Optionseller | 2023-6-8 10:28:39 发帖IP地址来自 中国
双卖分双虚、平值、虚购实沽和实购虚沽。
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165#
az33  超级版主  Optionseller | 2023-6-8 10:32:46 发帖IP地址来自 中国
我只做过一次虚购实沽，纯属过渡。之前遭遇波指飙升，面临强平。
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166#
az33  超级版主  Optionseller | 2023-6-8 10:41:48 发帖IP地址来自 中国
卖出一张虚值合约，到期还是虚值的话，所得权利金袋袋平安。
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167#
jamfei  3级会员 | 2023-6-8 14:22:06 发帖IP地址来自 中国
我都是卖双虚，会根据情况调整双虚的间距大小，平值不好控制风险，至于虚购实沽或者实购虚沽都是带有方向性判断了，除非是明确了冲顶回落或者深跌反弹两种走势可以用到，一般是都是维持对市场的中性判断
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168#
jamfei  3级会员 | 2023-6-8 14:29:10 发帖IP地址来自 中国
移仓一般是遇到标的往一个单方向移动了，而且移动的速度会显著超越时间的磨损，这种情况一般波动率会显著上升，卖方会在gamma和vega两个方向上受损，远超theta方向的收益，因为无法确定时间终了标的的位置，只能调整持仓的delta值
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169#
jamfei  3级会员 | 2023-6-8 14:31:12 发帖IP地址来自 中国
还有就是我不会等到时间走完，时间价值不多了就平仓，根据情况再建新的仓位
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170#
jamfei  3级会员 | 2023-6-8 14:33:41 发帖IP地址来自 中国
如果明确方向了，还可以做牛差或者熊差，还是吃时间价值差，我不太喜欢裸买，做纯粹的买方
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171#
jamfei  3级会员 | 2023-6-8 14:40:09 发帖IP地址来自 中国
想问下在低隐含波动率下，你收益率会受影响吗
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172#
心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-6-8 15:26:31 发帖IP地址来自 浙江
2023.06.08今日期权损益+1.45%，目前净值0.9250，现货50ETF涨跌0.99%。按照之前构想，慢慢调仓、移仓，由于之前是重仓位多头，所以打算在上涨的时候砍掉一部分多头仓位，增加部分空头仓位，今天就是比较合适的日子，所以做了调整。

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期权论坛202306081525134792.png (36.4 KB, 下载次数: 1602)

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173#
jamfei  3级会员 | 2023-6-8 15:41:36 发帖IP地址来自 中国
az33 发表于 2023-6-8 10:25
的确，现金资产并不一定就属于卖方！你对移仓是怎样理解的？

移仓一般是遇到标的往一个单方向移动了，而且移动的速度会显著超越时间的磨损，这种情况一般波动率会显著上升，卖方会在gamma和vega两个方向上受损，远超theta方向的收益，因为无法确定时间终了标的的位置，只能调整持仓的delta值
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174#
az33  超级版主  Optionseller | 2023-6-8 15:56:52 发帖IP地址来自 中国
jamfei 发表于 2023-6-8 14:22
我都是卖双虚，会根据情况调整双虚的间距大小，平值不好控制风险，至于虚购实沽或者实购虚沽都是带有方向性 ...

在我的交易系统中，持仓尽可能到期注销，所以，平值一般是不考虑的。到期日可以少量玩玩。
虚购实沽或实购虚沽在冲顶冲底，波指飙升，面临强平的时候使用，过渡性。
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175#
az33  超级版主  Optionseller | 2023-6-8 15:57:39 发帖IP地址来自 中国
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