心一道长的期权实盘(从2022.12.16开始统计)

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心一道长   2022-12-10 15:35   632003   337
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心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-7-19 16:18:46 发帖IP地址来自 浙江宁波
本帖最后由 心一道长 于 2023-7-19 16:20 编辑

2023.07.19今日期权损益+0.20%,目前净值0.9881,现货50ETF涨跌0.35%。

持仓净delta那么大,隐波几乎没上升的今天,期权严重跑输现货,都快是现货涨跌幅的1/2了,正常的话,应该是现货涨跌的1.5倍到2倍。造成这个问题的原因,只有:今天操作又失败了。

今天上午看50ETF很弱,担心突然下跌,所以买平了10张8月2500沽,加卖了10张8月2700购,结果下午反弹了一点,就造成了亏损。思来想去,现在继续暴跌的可能性并不大,毕竟已经连续阴跌3天了,目前还没有外界因素导致暴跌。

经济数据不好大家都有预期了,人民币兑美元贬值也已经适当暂停了,难道是最近两天又重新开始贬值?或者是最近的地产风波?

下午看50ETF又企稳了,就买平了10张8月2700购,卖开了10张8月2550沽,算作是个小赌吧!但这一操作,就已经有损失了。这就是期权今天没跑赢现货的原因。

哦对了,今天还买平了2张8月2750购,这是之前小赌怡情的操作,看了一下,赚了大约70块,也算是几天的盒饭钱吧!
最后,还得告诫自己,管住自己,尽量减少交易,毕竟交易胜率很低!

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心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-7-21 09:01:10 发帖IP地址来自 浙江杭州
2023.07.20今日期权损益-0.76%,目前净值0.9806,现货50ETF涨跌-0.54%,今天跑输了现货。当然,原因一个是隐波上升,一个是最近瞎操作,导致仓位delta变大了。

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心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-7-21 18:00:03 发帖IP地址来自 浙江杭州
2023.07.21今日期权损益+1.07%,目前净值0.9911,快回到1了,加油!现货50ETF涨跌0.39%,今日期权收益明显超过了现货,一方面是现货微涨,一方面是隐波下降,还有一方面是今天居然操作居然赚钱了!

今日有微调,趁着上涨的时候,买平了2张8月2550沽,卖开了2张8月2700购,和5张9月2800购,防止下午回调,这是一个防御的操作,虽然对总仓位的净delta影响不大,但也是增加了一点点防御。结果下午确实回调了,所以这回操作也创造了一些收益。

如果接下来大跌,甚至暴跌,那就躺下装死,反正风险度目前也并不算很高。如果大跌导致风险度达到80%,那就平仓一些卖购降低仓位。如果接下来微跌,那就真的装死。如果接下来横盘或者微涨,就安心持有,慢慢获取收益。如果接下来暴涨(3%+),将会在适当的时候考虑平掉8月2700购。上面那几种情况,恐怕最后一种情况概率最低了。

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心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-7-24 16:42:31 发帖IP地址来自 浙江杭州
2023.07.24今日期权损益-0.22%,目前净值0.9888,现货50ETF涨跌-0.50%,今日买平了10张8月2550沽,卖开了5张8月2450沽,同时卖开了5张9月2800购。

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心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-7-25 18:45:42 发帖IP地址来自 浙江杭州
2023.07.25今日期权损益+0.58%,目前净值0.9946,现货50ETF涨跌3.19%,属于暴涨了。直接将期权账户正的delta击穿了,变成了负值,所以今天期权净值涨幅远远小于现货。

今天的行情是否意味着反转,这个说不清,最起码贫道愚钝,无法确定。如果就此涨上去,那么计划这几个8月卖购变为平值期权时止损。但应该会有回调,难道接下来这几天依然跟今天一样,调控高开,天天大阳线?怎么看这个可能性也不大。

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心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-7-26 15:25:51 发帖IP地址来自 浙江
2023.07.26今日期权损益+0.23%,目前净值0.9969,现货50ETF涨跌-0.11%,现在希望来点回调了,否则8月这几个卖购可够喝几盅了。

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心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-7-27 15:23:06 发帖IP地址来自 浙江
本帖最后由 心一道长 于 2023-7-28 06:04 编辑

2023.07.27今日期权损益+0.89%,目前净值1.0058,终于净值大于1了,有正收益了!现货50ETF涨跌+0.04%。

今日一通做t,也可以叫做瞎jb买卖,最后对持仓基本没有影响,做t盈利也就50块,玩了个白玩,以后必须减少操作。

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心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-7-28 19:23:20 发帖IP地址来自 浙江杭州
2023.07.28今日期权损益-4.06%,目前净值0.9649,现货50ETF涨跌+2.79%。

今天期权账户可谓是惨烈的,因为在前几天的判断中,概率最低的事情出现了:现货大涨!从而期权账户爆亏。一下回到解放前,跑输了现货。当然,这是期权卖方必须经历的,无论双卖还是单卖,只要走势与自己持仓不符合,而且是涨跌幅巨大的时候,就会出现期权的大幅回撤。

今天能亏这么多,其实还有操作失误。因为考虑到做完A50期指跌了1%,早上刚开盘时50ETF还是跌的,并且周二已经出了跳空的大阳线,所以猜测今天可能会回调。所以开盘没多久,就卖开了一些认购埋伏单,等待回调。结果现货一路上涨,中午打开账户发现已经亏损很多了。下午就做了调整,把8月2700购买平了,卖开8月2750购加了仓位,同时平掉了一些卖沽。也就是说,还是做对冲,等待回调。而且也新开了一些9月2650的卖沽作为看涨的头寸。

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心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-8-1 07:48:34 发帖IP地址来自 浙江杭州
2023.07.31今日期权损益-3.28%,目前净值0.9332,现货50ETF涨跌0.15%。今天期权绝大多数亏损来自于开盘现货冲高,导致期权账户风险度提高,为了降低风险度,被迫买平认购。如果今天没有1%左右的回调,就把仓位调整成卖沽的多头仓位。

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心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-8-1 20:05:01 发帖IP地址来自 浙江杭州
2023.08.01今日期权损益-0.98,目前净值0.9241,现货50ETF涨跌-0.29%。今天调整了一些仓位,但调整的时候时机不对,导致亏损了很多。看看明天的情况,如果还是亏损的话,要进行全部平仓,从头再来的打算了。最近期权亏损有些严重!

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心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-8-2 22:41:45 发帖IP地址来自 浙江杭州
2023.08.02今日期权损益-1.40%,目前净值0.9112,现货50ETF涨跌-0.92。今日依然有操作失误。所以做了如下决策:
1.清仓,提前按照20%风险度设定来持仓。牢记,风险度超过20%,坚决不能继续开仓!

2.每月交易数量要严格限制,每个月至多交易10笔。从2023年8月2日清仓后开始计算。

3.从头再来,不设定每年的收益数额,能赚5%就赚5%,能赚20%就是运气好,尽量做到不亏损。并且,忘掉之前的亏损,不要有心里负担,从头再来!

4.盈亏曲线接着之前的做。虽然账户从头再来了,但要牢记之前翻过的错误。

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心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-8-4 08:43:51 发帖IP地址来自 浙江杭州
2023.08.03今日期权损益+0.36%,目前净值0.9145,现货50ETF涨跌+0.93%。

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淡而不厭  2级吧友  卖不如买 | 2023-8-4 12:19:23 发帖IP地址来自 重庆
道长你这曲线还有必要坚持下吗,看这曲线赚的时候耗时长,利润低。亏的时候一根直线就下来了,道长还是要过一段时间调整一下策略,不能一意孤行,要不断完善模式,扬长避短
239#
心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-8-4 12:54:43 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 中国
淡而不厭 发表于 2023-8-4 12:19
道长你这曲线还有必要坚持下吗,看这曲线赚的时候耗时长,利润低。亏的时候一根直线就下来了,道长还是要过 ...

谢谢您的建议。坚持还是要坚持下去的,继续多学习就是了。弄点状况就放弃,这不是贫道的性格,更何况目前回撤连10%都不到,即便回撤30%,该坚持也得坚持啊!有的人回撤80%,还在坚持呀!当然,当然要继续学习交易了。而且,贫道在期权交易上还属于小学生。小学生一次考试考砸了,甚至多次考砸了,就跟他说放弃学习吗?这肯定不好呀!
240#
淡而不厭  2级吧友  卖不如买 | 2023-8-4 22:09:27 发帖IP地址来自 重庆
我的意思不是说放弃交易,而是放弃之前的策略和思路,重新思考问题出在哪,寻找新的突破口,总结回撤的原因,在错误的道路上继续下去不如改变方向找一条新的路,在交易的世界里坚持和努力不是胜者的代名词,不断改变和适应才能活下去。
241#
心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-8-4 23:02:17 发帖IP地址来自 浙江杭州
淡而不厭 发表于 2023-8-4 22:09
我的意思不是说放弃交易,而是放弃之前的策略和思路,重新思考问题出在哪,寻找新的突破口,总结回撤的原因 ...

改变策略了啊,您没看到我前两天刚发的4条吗?在什么行业,坚持都未必会胜利,这个道理都懂的。改正了多少错误才是关键。并且第4条就说过了净值曲线为什么要继续保留,而不是从头来。
242#
心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-8-4 23:05:05 发帖IP地址来自 浙江杭州
淡而不厭 发表于 2023-8-4 22:09
我的意思不是说放弃交易,而是放弃之前的策略和思路,重新思考问题出在哪,寻找新的突破口,总结回撤的原因 ...

贫道挺希望有其他朋友能分享他的期权实盘记录,就像贫道这样,有持仓截图,有每日净值统计。如果您经验丰富,并且乐于交流,建议您也做个自己的期权实盘记录帖,贫道也想多跟高手学习学习!
243#
心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-8-4 23:14:52 发帖IP地址来自 浙江杭州
2023.08.04今日期权损益-0.62%,目前净值0.9088,现货50ETF涨跌0.07%。今天的亏损原因还是没管住手,胡乱操作。这个毛病还得继续改。

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心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-8-7 22:33:46 发帖IP地址来自 浙江杭州
2023.08.07今日期权损益-0.24%,目前净值0.9066,现货50ETF涨跌-0.40%,今日买平了5张8月2900购,重新卖开了10张8月2800购。

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心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-8-8 20:36:59 发帖IP地址来自 浙江杭州
2023.08.08今日期权损益+0.02%,目前净值0.9068,现货50ETF涨跌-0.18%,今日没有操作。

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心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-8-9 22:35:46 发帖IP地址来自 浙江杭州
2023.08.09今日期权损益-0.30%,目前净值0.9041,现货50ETF涨跌0.00%,今天买平了8月2800购,买开了一张3月2450购,卖开了10张12月2700沽,这是因为昨天统计期权资产时发现,长期多头信号出现,而策略在昨天就已经卖开了认沽,今天实盘补一下交易。

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心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-8-10 22:33:30 发帖IP地址来自 浙江杭州
2023.08.10今日期权损益+0.02% ,目前净值0.9043,现货50ETF涨跌-0.11%,今日没有操作。

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屈沐琦  1级新秀 | 2023-8-11 09:49:23 发帖IP地址来自 四川
心一道长 发表于 2022-12-18 15:22
2022.12.16日期权账户持仓明细。

请问,为什么有些义务仓没有保证金
249#
心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-8-11 10:07:38 发帖IP地址来自 浙江杭州
屈沐琦 发表于 2023-8-11 09:49
请问,为什么有些义务仓没有保证金

因为做了组合策略
250#
心一道长  6级职业  经常亏损的期权交易者 | 2023-8-14 09:02:53 发帖IP地址来自 浙江杭州
本帖最后由 心一道长 于 2023-8-14 18:33 编辑

2023.08.11今日期权损益-3.07%,目前净值0.8766,已经创了新低,现货50ETF涨跌-2.37%。最近期权确实是两头挨揍,继续坚持吧!

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