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2018-10-16
什么是Implied Volatility(IV)?BS 公式的假设有什么问题？ 如何计算IV？ 什么是Volatility Smile? 什么是Volatility Skew? 什么是IV Surface，它的形态有什么特点？ Put和Call的IV形态有什么区别？这跟1987年的黑色
2018-10-15
在《股票左手回忆录》中专门有一章讲年轻的Livermore遇到一位前辈学会了不要失去自己的部位一说，讲的是要抓大波动不要在遇到合理的回调的时候把自己手上的仓位放掉。 在书的后半部分Livermore又一次提到了这个观点
2018-10-13
2018-08-10
什么是ES？如何计算ES？相比VaR它有什么优点？(Subaddtivity, no punishment for diversification etc)
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?79580
这家伙很懒，什么都没有留
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