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2020-05-18
下午写了250行代码终于做出了50etf波动率曲面的图，这里我是使用了5月，6月和9月到期的合约，价格范围是2.45到3.00，这个strike price的范围其实选的不是特别好，因为现在的50etf现价已经达到2.8几了，所有对看涨来
2020-04-11
我们可以把期权的隐含波动率看作股票的市盈率。股票的市盈率越高，代表市场交易者对该股票的风险偏好越高，估值越高。期权的隐含波动率也是如此，对于期权投资者，当他们心中觉得标的资产未来的风险度会变高时，他们
2020-03-28
作为市场上为数不多的做空品种，期货和期权都可以拿来和现货做对冲。今天用50etf为例比较一下两种对冲方法，第一种是通过开仓IH股指期货空单进行套期保值，第二种是之前说过的买入50ETF认沽期权做保险策略。其中，1
今天学习了一下股指期货基差套利交易机会，也就是股指期货期现套利，现在和大家分享一下。 期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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