今日50etf波动率曲面

下午写了250行代码终于做出了50etf波动率曲面的图，这里我是使用了5月，6月和9月到期的合约，价格范围是2.45到3.00，这个strike price的范围其实选的不是特别好，因为现在的50etf现价已经达到2.8几了，所有对看涨来说大部分都是一个实值的期权，5月的前7项更是因为深度虚值隐含波动率为0。但是远月合约虚值部分的间隔又变成了0.1，这给数据清洗带来了一些麻烦，下午要开会就以这个简单的0.05间隔为例，取值也就到3了。另外我的x轴是直接使用的strike price这样就分为了认购认股两部分，不像大神直接用moneyness一张图搞定。

看涨期权

波动率期限结构总体比较平稳，没有明显的特征。

看跌期权

非常的漂亮，可以看出看跌期权的近月隐含波动率微笑非常的明显，远月波动率微笑变得越来越弱。波动率期限结构呈现下行结构，即期权到期时间越短波动率越高，尤其在深度虚值和实值方面更加的明显。5月看跌的深度虚值期权波动率远大于6月和9月，可以考虑裸卖5月2.45沽了。

代码如下：