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2021-05-03
摘要:本文在研究50ETF期权数据特征的基础上，对杜马斯线性多项式模型进行了改进，提高了参数t多项式的幂次，得到了几个模型。基于市场数据，我们从不同的角度对这些模型进行了测试。通过实证分析，我们得到以下三个
Vega是期权到期时间等于停时的隐含波动率敏感度。对于一个非普通期权，Vega更精准的解释是指从起始到停时市场上远期波动率的敏感度。任何凸性结构都会有Vega。 本文重点讨论到期时间确定的欧式期权的简单Vega。 上
点击上面“蓝字”关注我们！ 关于波动率曲线的拟合 自1987年的金融危机之后，人们发现虚值期权的隐含波动率应该比实值期权的隐含波动率要高的，而并不是像B-S模型中所描述的那样：所有执行价的隐含波动率都
2020-12-19
2020-06-07
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点击蓝字关注我们 50ETF期权卖空波动率策略研究 摘要：衍生金融工具自20世纪70年代出现以来,因其特有的跨期性、杠杆性、联动性和高风险性,成为人们进行投机、套利、套期保值的重要工具。随着国内金融市
2019-11-30
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?2226513
这家伙很懒，什么都没有留
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