2021-05-03
纯粹的隐含波动率风险通常由可交易期货的波动率指数体现——传统市场的一种常用工具。Deribit也向此迈出了第一步，推出自己的Deribit比特币波动率指数（DVOL），意在尽快推出基于该指数的期货产品。该指数利用相关到
[查看全部]2021-05-03
—— 2020/2/28|教育—— 期权价内程度 （实值期权，平值期权，虚值期权） 理清期权行权价与标的资产价格之间的关系是非常有用的。 我们可以将期权分为实值期权（ITM），平值期权（ATM），虚值期权（OTM）三种。
[查看全部]2020-12-25
【每日简评】 明天比特币就将迎来本年度的最后一次月交割，日、周、月、季度以及年度五个周期叠加在同一天。巨量的交割会带来巨量的保证金释放，很多深度期权都将到期解放，同时大量期货套利策略和期权对冲
[查看全部]2020-12-19
【每日简评】 随着昨天下午开始的一波拉升，比特币突破3年前20000美元山顶，一路来到23000美元。本次拉升和去年Q2的拉升很相似，这种量价齐升的牛市，让整个市场都扬眉吐气。 【综合成交数据】 【
[查看全部]2020-12-19
2020年4月29日 期权市场播报 附言：摘录了最近各期限波动率微笑的变化。 【标的表现】 BTC历史波动率 7d 31.00% 14d 53.83% 30d 57.20% 1Y 90.84% ETH历史波动率 7d 23.39% 14d 89.21% 30d 97.26%
[查看全部]2020-12-19
—— 2020/2/28|教育—— 期权价内程度 （实值期权，平值期权，虚值期权） 理清期权行权价与标的资产价格之间的关系是非常有用的。 我们可以将期权分为实值期权（ITM），平值期权（ATM），虚值期权（OTM）三种。
[查看全部]2020-05-29
波动率交易的路径依赖与其应用 在上一篇文章中，笔者提到了波动率交易的盈亏是由买卖期权的隐含波动率与未来兑现的实际波动率之差决定的，公式为： （买入期权损益） 文章发布后，有朋友问起为什么是这样
[查看全部]2020-05-18
2020年4月1日 期权市场播报 【标的表现】 过去24小时中： BTC高点6598.89，低点6260.00，振幅5.41%。 ETH高点135.15，低点130.37，振幅3.67% 【BTC期权】 BTC期权交易量与持仓量未有显著变化。 10
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