【天赋树】Implied Vol. （Chap.9）：期权的毒液：从期权价格生成机制到波动率曲面

、 （虚假的波动率曲面，真正的波动率曲面。） 在上一篇【天赋树】卖方风险管理系列文章（高阶希腊字母原理及应用简述）中提及到期权价格的两个生成机制，今天就紧接着价格生成机制来谈一下波动率曲面对期权

【交易随笔】期权交易常见误解汇总（II）：期权价格生成双轨制专题

当初写下《期权交易常见误解汇总（I）》的时候我就说过，我有预感这篇文章往后会足够构成一个新的系列。事实证明我的预感没有错，时隔多个月后今天来了第二篇。 期权交易维度之多，导致很多人望而却步，同

【天赋树】Implied Vol. （Chap.9）：期权的毒液：从期权价格生成机制到波动率曲面

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【天赋树】期权卖方风险管理（V）：期权杠杆的来源：IV-Based 风控体系

【期权卖方风险管理】这个系列呢，原本已经写到VI，其中V和VI是转载我大佬公众号的那两篇文章。 但是后来本屌发现，公众号的那个专辑功能，只能放置原创类型的文章，转载的不行，导致目前【天赋树】专辑里面缺

undefined 2019-10-10 17:43:55

关于隐含波动率的一些补充

今天才发现本屌已经写了好几篇关于隐含波动率的文章——从供求角度出发，没有一条数学公式。 不知道各位是否能体会其中的意味：剥离具体环境与历史，单纯从价格走势出发去寻找规律性，无异于缘木求鱼。就正如所谓的

【天赋树】波动率的“基差”：波动率风险溢价

新年第一篇。先给各位拜个早年，祝愿Pure Delta的关注者在2019年这个狗逼一样的狗年都能苟住狗命。 今年的文章内容，源于那个快要挂掉的知识星球上各位关于波动率的问题，问题大概长这样： 其实各

【天赋树】波动率的“基差”：波动率风险溢价

新年第一篇。先给各位拜个早年，祝愿Pure Delta的关注者在2019年这个狗逼一样的狗年都能苟住狗命。 今年的文章内容，源于那个快要挂掉的知识星球上各位关于波动率的问题，问题大概长这样： 其实各位把