期权论坛

50ETF期权历史上3个小插曲
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精华

 2017-5-21   az33  110024  45

周未，整理旧档，翻出几张有关50ETF期权的历史截图，特发出来供大家分享……（这些截图应该比本论坛老吧？ ...

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可以开卖波动率了吧？
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精华

 2017-8-30   LLW9BiP4Sg  23262  12

可以开卖波动率了吧？

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-9-6

思过

卖的真是准 @LLW9BiP4Sg 回复
2017-9-1

青青

期权论坛第一帅发表于 2017-8-30 16:52 卖的真是时候，牛逼 @LLW9BiP4Sg 确实厉害回复
2017-8-31

mozi

楼主好稳，太准了 @ 回复
2017-8-31

LLW9BiP4Sg

青青发表于 2017-8-30 17:48 static/image/common/back.gif 一分钟都不差，大神太厉害了 @LLW9BiP4Sg 哈哈回复
2017-8-30

青青

一分钟都不差，大神太厉害了 @LLW9BiP4Sg 回复
2017-8-30

gypeng123

确实今天卖波动相当不错。回复
2017-8-30

comlkx

真大神哪回复
2017-8-30

期权论坛第一帅

卖的真是时候，牛逼 @LLW9BiP4Sg 回复
2017-8-30

LLW9BiP4Sg

comlkx 发表于 2017-8-30 14:55 static/image/common/back.gif 一起卖吧 @LLW9BiP4Sg 已经卖了回复

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50ETF期权策略回测讨论
精华

 2016-4-19   飞创  46578  6

对4月5日50etf 4月2150/2200/2300call之bwb模拟交易做个跟踪：简单计算，19日收市价差0.0067 credit（0.0 ...

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50ETF期权交易最重要的是什么？
精华

 2017-9-2   梧桐  48089  24

能讲讲么

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-9-5

JohnD

要是可以高频交易期权，估计能赚钱回复
2017-9-5

神术

最重要的国家队的心情和对国家队心情的揣测。。回复
2017-9-5

hy_zp

楼上说的对，关键还是看波动率和标的走势的判定回复
2017-9-3

Ringyun

对标的趋势的判断+波动率。回复
2017-9-3

父亲

个人觉得，卖期权才是最重要的 @梧桐回复
2017-9-3

rimrockcn

快速上涨或下跌期间,以买为主,比如这段时间,买够可以马上致富回复
2017-9-3

hcgjnv

不像以前那么好用 @梧桐回复
2017-9-3

hcgjnv

波动率指数现在也几乎没什么用了 @梧桐回复
2017-9-3

方丈哎补牙

不明觉厉回复

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长期投资股市大盘的几种期权交易策略
精华

 2016-7-19   myantz  61554  13

如果把期权当作长期投资股市大盘的替代方案，代替股票、指数型基金、ETF、股指期货，有（当然，不限于）这 ...

2024-2-27

通匠

你这太吓人了吧回复
2017-8-4

一新晨

看看回复
2017-7-14

蠢萌蠢萌_少女

mark 回复
2016-7-20

bingshi

感谢分享！学习了！回复
2016-7-20

nybbyj

楼主很多质量贴，谢谢分享回复
2016-7-20

shuijing

回复中信证券: static/image/common/back.gif怎么个愚蠢法？前阵子50ETF深度实值期权可有用了，带来好多机会。回复
2016-7-20

中信证券

买深度实值期权是一件特别愚蠢的行为，很少人做这种事情。回复
2016-7-19

rui

个人觉得并不具有实盘操作性，或者说说服力回复
2016-7-19

惜缘

有没有人做实盘盯盘操作的.... 回复
2016-7-19

optiver

楼主很多质量贴，谢谢分享回复

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建立12月2150买入跨式，理由就是波动率已经很低
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精华

 2016-6-18   edwin  28891  9

最近建立12月2150买入跨式，理由就是波动率已经很低。我想了很久到底买哪一个月份的，最后觉得还是12月的好 ...

2024-2-27

通匠

你这太吓人了吧回复
2017-8-9

一新晨

哈哈哈回复
2016-6-20

墨子

回复吹逼: static/image/common/back.gif回复 edwin :我说错了回复
2016-6-19

edwin

回复 Fei: static/image/common/back.gif周期不长，现在都交易3到4个月的期权好回复
2016-6-19

edwin

回复吹逼: static/image/common/back.gif回复墨子 :我是最多波动率，不是做空波动率回复
2016-6-19

edwin

回复山西大同: static/image/common/back.gif回复 ask :快了，周期也快到了回复
2016-6-19

edwin

回复山西大同: static/image/common/back.gif不知道你所谓的行权价不好是指什么？回复
2016-6-19

edwin

回复 afreew: static/image/common/back.gif认购和认沽的波动率是一样的，你没有处理，处理后是一样的，里面有borrow rate 回复
2016-6-19

Fei

回复 Fei: static/image/common/back.gif回复墨子 :那你认为什么时候能涨呢？今年半年了都没涨多少，基本上持平，甚至和2月比，现在的波动率还算高的呢回复
2016-6-19

afreew

认购的低，认沽的可不低。回复

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我用MACD和SAR线做卖期权策略的想法
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精华

 2016-5-24   残破的羽翼  57357  8

很久以前，感觉这些指标没用，不知道是什么影响。没仔细研究，感觉这些指标大概就30%的成功率。我们知道卖 ...

2024-2-27

通匠

你这太吓人了吧回复
2017-8-9

真命天子a

刚刚学习期权回复
2017-8-9

怎么办

用macd做期权，我也是醉了回复
2017-8-9

hs441447

楼主肯定用这个策略已经挂了回复
2017-8-9

小如mm

谢谢回复
2016-5-24

幸福e味道

回复幸福e味道: static/image/common/back.gif回复小车 :你一看就是没交易过的回复
2016-5-24

残破的羽翼

回复菜鸟张: static/image/common/back.gif只是提供一些辅助，并不是说完全依靠macd和sar线回复
2016-5-24

神术

拿指标看标的可以。。用来看期权。。回复
2016-5-24

菜鸟张

回复幸福e味道: static/image/common/back.gif回复小车 :止损也无法挽救策略的低准确性回复
2016-5-24

小车

回复幸福e味道: static/image/common/back.gif错误了及时止损就好了{:2_39:}:lol 回复

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老师说只有卖期权才能赚钱？为啥？
精华

 2016-1-18   残破的羽翼  44585  23

上次听课听到只有卖期权才能赚钱，可是明明买期权也可以赚钱呀？这只是策略不同吧？这老师是说错了吗？

2024-2-27

通匠

你这太吓人了吧回复
2017-8-9

方丈哎补牙

出次险，就够你喝一壶的，各有各的优势，别说那么绝对回复
2017-8-9

小小

好早的帖子了呀回复
2017-8-9

Ringyun

回复吴宇: static/image/common/back.gif你说反了，买期权是赔就赔1元，赚就赚3-10元，你说呢。回复
2017-8-9

Lsm

回复 Fei: static/image/common/back.gif哈哈哈，戳中笑点回复
2017-8-8

专业骑驴

mark 回复
2017-8-8

diwuyating

回复 Fei: static/image/common/back.gif哈哈哈回复
2017-5-27

Skytang345

回复 inevitable: static/image/common/back.gif你可以像我一样2倍杠杆卖实值认沽然后移仓回复
2017-5-27

卡卡西

一周没看了，错过好多回复
2017-5-27

smile吴义鹏

跟保险公司一个道理，大数法则，卖方胜率占优，买方是高赔率，风险来自于错误的资金管理，期货买卖，不也是风险无限吗回复

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抓趋势，跟趋势，不到一个月7万变110万
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精华

火

 2017-5-25   Ringyun  215982  200

太爽了。有没有发现，这次刚好面临换月，我们反而收益最大化了，买100多的，500卖，再买100多的，六 ...

2024-2-27

通匠

你这太吓人了吧回复
2017-8-10

小六六~

我晕回复
2017-7-24

Shinyday

牛逼厉害回复
2017-7-24

belsina

mark 回复
2017-7-21

Ringyun

回复 RedBull: static/image/common/back.gif还有很多你不知道的回复
2017-7-21

Ringyun

回复 Hgw888: static/image/common/back.gif本月多亏多开了一个账户回复
2017-7-21

喜欢欧洲

帖子不错回复
2017-7-15

RedBull

马总是我知道的最牛的了. 回复
2017-7-15

Ringyun

回复 Ringyun: static/image/common/back.gif回复四平侠客 :这段时间如果你买创业板，再买认沽，会怎么样？回复
2017-7-15

Ringyun

回复 sullivanwei: static/image/common/back.gif回复 riquelmeye :6月份过山车是不的了，所以七月我怕了，减仓早了回复

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商品期权什么时候交易
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精华

 2016-5-9   zht010238  65885  19

现在的股票期权、股指期权、商品期权在中国都是没有真正交易的，最多就是仿真环境中测试一下。期权的未来在 ...

2024-2-27

通匠

散户不会做。回复
2017-8-11

气势海涛

帖子不错回复
2016-6-17

魔少

回复小蛋挞: static/image/common/back.gif回复善守者 :证监会领导真的不知道什么是期货，什么是期权，必须得告诉你这个事实回复
2016-6-17

rypan

场外期权，买卖价差太大！回复
2016-6-9

善守者

估计商品期权在９月份吧回复
2016-6-9

善守者

回复神术: static/image/common/back.gif深100ＥＴＦ期权回复
2016-6-9

善守者

回复 QQ15449767: static/image/common/back.gif深交所的也是ETF期权，听说是深100ETF期权回复
2016-6-9

善守者

回复小蛋挞: static/image/common/back.gif你这属于净扯，证监会怎么可能不懂呢回复
2016-6-6

qianchengzhu

回复 bbking: static/image/common/back.gif回复 bbking :不过场外期权，他们定价的波动率都挺高的，相比，没有场内划算回复
2016-5-24

bbking

回复 bbking: static/image/common/back.gif回复幸福e味道 :你对期货公司了解多少？你有钱要买他们的OTC期权他们难道不卖给你？拐着弯都会想办法卖给你啊~ 回复

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期权论坛3月11日期权早盘讨论
精华

 2016-3-11   叶少  27800  5

按照期权论坛的习惯，各位在线的期权高手进来讨论下3月11日的期权策略吧！都是初学者，所以不用担心讲错或 ...

2024-2-27

通匠

散户不会做。回复
2016-3-11

风过无痕

星光音乐会发表于 2016-3-11 20:37 这样一个市场，股票没法做，但是期权市场却很舒服，特别是做市商，开心死了 ... 选择多了，机会多了，但是你这样损失的机会也越多了回复
2016-3-11

山西大同

星光音乐会发表于 2016-3-11 20:37 这样一个市场，股票没法做，但是期权市场却很舒服，特别是做市商，开心死了 ... 只要对这个市场有观点，就可以赚钱，不像股票市场和期货市场一样回复
2016-3-11

山西大同

星光音乐会发表于 2016-3-11 20:37 这样一个市场，股票没法做，但是期权市场却很舒服，特别是做市商，开心死了 ... 卖出跨式策略回复
2016-3-11

星光音乐会

admin 发表于 2016-3-11 14:54 看到今天gjd下狠功夫了，一天振幅不到1%，也是醉了这样一个市场，股票没法做，但是期权市场却很舒服，特别是做市商，开心死了回复
2016-3-11

吴宇

看到今天gjd下狠功夫了，一天振幅不到1%，也是醉了回复
2016-3-11

小蛋挞

admin 发表于 2016-3-11 09:20 如果盘中不是很好，你就直接转换成看跌期权牛市价差策略。如果市场是跌的，你就继续持有。记得看ivix指数 ... 谢谢~~ 回复
2016-3-11

吴宇

小蛋挞发表于 2016-3-11 09:01 昨天的看跌期权咋办呢？如果盘中不是很好，你就直接转换成看跌期权牛市价差策略。如果市场是跌的，你就继续持有。记得看ivix指数。回复
2016-3-11

小蛋挞

通荷发表于 2016-3-11 08:58 似乎今天大家都看不跌，看小涨呀，怎么大家对市场的研判如此一致呢昨天的看跌期权咋办呢？回复
2016-3-11

通荷

一、期权市场成交情况：上个交易日，3月认购成交金额为4586万元，约7万张；3月认沽成交金额为3381万元，约6万张。全市场期权合约成交金额为1.1亿元，其中认购合约成交金额为6000万元，认沽合约成交金额为4671万元。二、期权市场特别点评：昨日，上证50指数小幅低开后持续窄幅震荡，尾盘遭遇下挫，与期权预测方向吻合。结合隐波分析与主力仓位变动，期权市场观点改变，今日市场观点：看不跌、小涨。 1.5.2）交易策略分析首先，3月期权合约还剩10个交易日，已开始进入时间价值加速衰减通道。卖出跨式、卖出宽跨式等策略的delta偏中性而theta为正，适合目前方向不明的市场。但，这两个策略的Gamma绝对值较大且为负数，故若标的大幅波动，将面临损失。故，双卖开建仓后，若标的大幅波动或出现连续单边行情，则适时做相应止损操作，以减少潜在损失。然后，关于买入认沽合约对冲个股持仓的策略，对于持有股票以中小创为主的投资者，仍然建议不要急于大幅建立保险头寸，继续观察上证50走势，目前50指数与中小创岔开走的概率仍然较大。而对于持有金融板块、蓝筹、以及50指数成分股为主的投资者，若担心后市下跌，由于目前认沽合约隐波整体水平适中，且连续快速回落的概率不大，则建议逐步建仓期权保险头。最后，建议投资者可尝试利用期权市场T+0交易制度，试水日内交易。三、策略运用工具表（说明：黑色加粗字体表明由于现货价格变动，原策略中的合约被新行权价合约所替换。）行情看法对应策略 1）若看宽幅盘整，预判整理区间为1.90至2.30 卖出宽跨式。建仓建议: 卖开3月购2.30，卖开3月沽1.90。操作建议：若看标的宽幅震荡，可建仓此策略。但目前若标的出现大幅波动，建议止损或向外展仓。风险提示：卖开策略，潜在亏损“无限”，建议及时止盈止损。 2）若看小跌，预计跌幅在10%以内 a)卖出认购建仓建议：卖开3月购2.10。操作建议：行权价选择不同，所承担风险不同；卖开越低行权价“获利”越高，但风险越大。风险提示：卖开策略，潜在亏损“无限”，建议及时止盈止损。 b)买入认沽建仓建议：买开3月沽2.00。平值附近合约，杠杆相对大，时间耗损相对慢。操作建议：买入开仓承受时间耗损，建议波段交易。风险提示：买开策略，最大潜在亏损为全部权利金。 3）若看小涨，预计涨幅在10%以内 a)买入认购建仓建议：买开3月购2.10。虚值合约，杠杆相对大。操作建议：买入开仓承受时间耗损，建议波段交易。风险提示：买开策略，最大潜在亏损为全部权利金。 b)卖出认沽建仓建议：卖开3月沽2.00。操作建议：行权价选择不同，所承担风险不同；卖开越高行权价“获利”越高，但风险越大。风险提示：卖开策略，潜在亏损“无限”，建议及时止盈止损。 4）若看突破，预判波动将离开整理中枢2.05 买入跨式。建仓建议：买入3月购2.05，买入3月沽2.05。操作建议：买跨受到时间价值耗损较大，持仓周期不可过长。风险提示：买开策略，最大潜在亏损为全部权利金。回复

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期权论坛3月10日期权早盘讨论
精华

 2016-3-10   吴宇  21214  5

延续传统，在线的人进来讨论下3月10日的市场走势和期权策略吧

2024-2-27

通匠

散户不会做。回复
2016-3-10

optiver

这里的策略应该是最好的了，早谈出来之后基本上策略预测都对额回复
2016-3-10

吴宇

期权发表于 2016-3-10 08:48 估算了一下，套利投资者采取熊市价差策略，例如：买入50ETF沽3月2.00合约（代码：10000378），同时卖出50 ... 谢谢~ 回复
2016-3-10

期权

叶少发表于 2016-3-10 08:44 市场开始短期看空，但是两会期间市场波动不是很多，所以买入看涨熊市put垂直价差。 ... 估算了一下，套利投资者采取熊市价差策略，例如：买入50ETF沽3月2.00合约（代码：10000378），同时卖出50ETF沽3月1.95合约（代码：10000377）。本组合一手的成本为（0.0200-0.0129）*10000=71元，最大盈利为（2.00-1.95）*10000-71=429元，盈亏比超过6：1。回复
2016-3-10

吴宇

叶少发表于 2016-3-10 08:44 市场开始短期看空，但是两会期间市场波动不是很多，所以买入看涨熊市put垂直价差。 ... 市场回调的概率较大，买入看跌期权的朋友继续持有。需要注意的是，短期策略仅在1~3个交易日内有效，不建议长期持有。回复
2016-3-10

叶少

市场开始短期看空，但是两会期间市场波动不是很多，所以买入看涨熊市put垂直价差。回复
2016-3-10

叶少

昨日，大盘缩量震荡整理，虽然标的物小幅放量，但主要是由于尾盘银行板块拉升所致。昨日尾盘沪深两市出现二八分化，深证成指更是不为所动。故市场气氛整体仍然偏谨慎，标的物的短暂上行可能无法持续。期权方面，认沽-认购隐含波动率差异于尾盘小幅走扩，后市情绪也不乐观。昨日熊市Put垂直价差盘中其实仍有浮盈，且亏损有限。今日继续推荐熊市Put垂直价差，开盘时买入平值一档认沽期权并卖出虚值一档认沽期权，维持Vega中性偏度，从标的物盘中下行中获益。回复
2016-3-10

睡梦中的雄师

关注高人回复

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【每日期权讨论】进来讨论3月9日的期权策略吧
精华

 2016-3-9   叶少  21459  4

各位怎么看？期权论坛早盘讨论时间到了。

2024-2-27

通匠

散户不会做。回复
2016-3-9

山西大同

admin 发表于 2016-3-9 09:25 1. 市场缺乏流动性，交易所股指期货和期权限仓太严重。2. 买puts，long Gamma！3. 今天行情形势相当不好~怕 ... 楼主写得不错~很准回复
2016-3-9

吴宇

风过无痕发表于 2016-3-9 09:57 这个研报在哪？ www.optbbs.com/thread-602-1-1.html 回复
2016-3-9

风过无痕

admin 发表于 2016-3-9 09:37 截至昨日收盘，标的物涨0.19%，而自日内低点上涨近4%。但早盘下挫说明市场情绪仍然敏感，反弹时成交并未 ... 这个研报在哪？回复
2016-3-9

吴宇

admin 发表于 2016-3-9 09:25 1. 市场缺乏流动性，交易所股指期货和期权限仓太严重。2. 买puts，long Gamma！3. 今天行情形势相当不好~怕 ... 截至昨日收盘，标的物涨0.19%，而自日内低点上涨近4%。但早盘下挫说明市场情绪仍然敏感，反弹时成交并未明显放量，需要警惕支撑力度可能难以持续。从昨日IH主力合约贴水小幅扩大来看对于上证50指数的反弹预期并不十分积极。我们认为今日标的物仍有可能小幅震荡下行。昨日标的物收红但策略整体亏损较小，且盘中仍有获益机会，今日继续推荐熊市Put垂直价差，开盘时买入平值一档认沽期权并卖出虚值一档认沽期权，维持Vega中性偏度，从标的物盘中下行中获益。回复
2016-3-9

期权

mostgo 发表于 2016-3-9 09:27 我觉得今天的交易机会在商品市场，黑色品种从连续涨停到跌停，今天继续看空。 ... 某群里大佬：机会还是在商品期货上，股票千万不要当真，熊市格局不变，相对收益继续周期，绝对收益请立即跑！回复
2016-3-9

mostgo

我觉得今天的交易机会在商品市场，黑色品种从连续涨停到跌停，今天继续看空。回复
2016-3-9

mostgo

admin 发表于 2016-3-9 09:25 1. 市场缺乏流动性，交易所股指期货和期权限仓太严重。2. 买puts，long Gamma！3. 今天行情形势相当不好~怕 ... Long Gamma正解！回复
2016-3-9

吴宇

1. 市场缺乏流动性，交易所股指期货和期权限仓太严重。2. 买puts，long Gamma！3. 今天行情形势相当不好~怕和昨天一样回复
2016-3-9

吴宇

谢谢叶少的主题贴，以后可以每天发一次，挺好的~ 回复

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期权论坛3月21日期权早盘讨论
精华

 2016-3-21   叶少  34523  6

按照习惯，各位在线的期权高手进来讨论下3月21日的期权策略吧！都是初学者，所以不用担心讲错或者预判错误 ...

2024-2-27

通匠

散户不会做。回复
2016-3-21

meimei

optiver 发表于 2016-3-21 08:54 隐隐感觉今天要跌如果这样猜涨跌，和做期货有什么区别呢？回复
2016-3-21

optiver

隐隐感觉今天要跌回复
2016-3-21

期权

市场如果维持小步上涨，还是牛市垂直价差回复
2016-3-21

期权

一、期权市场成交情况：上个交易日，3月认购成交金额为6376万元，约11万张；3月认沽成交金额为2342万元，约7万张。全市场期权合约成交金额为1.8亿元，其中认购合约成交金额为1.2亿元，认沽合约成交金额为6277万元。二、期权市场特别点评： 1）期权市场看现货昨日，上证50指数小幅高开，早盘走高，午后回落，全天涨幅0.38%，与期权市场预测吻合。结合隐波分析与主力仓位变动，期权市场观点维持不变，今日市场观点：看不跌、小涨。 2）交易策略分析首先，3月期权合约仅剩4个交易日，利用时间价值耗损的策略依旧推荐。目前标的50ETF的波动率处于下降通道，若无突发性事件性，则日历、卖出宽跨式等策略盈利概率较大；对于看方向的投资者，则可关注对角策略。关于持有3月虚值合约权利仓且需要平仓的投资者，建议使用“卖出开仓”，而非“卖出平仓”；卖开不收取手续费，但占用保证金，被占用的保证金将在今日收盘清算后释放，所持两张合约也将在今日收盘清算后对冲“消失“。然后，关于买入认沽合约对冲个股持仓的策略，对于持有股票以中小创为主的投资者，仍然建议不要急于大幅建立保险头寸，目前50指数与中小创岔开走的概率仍然较大。而对于持有金融板块、蓝筹、以及50指数成分股为主的投资者，若担心后市下跌，由于目前认沽合约隐波整体水平适中，且连续快速回落的概率不大，则建议逐步建仓期权保险头寸。最后，建议投资者可尝试利用期权市场T+0交易制度，试水日内交易。对于看方向的日内策略，由于当月合约杠杆相对大，且日内交易受到的时间耗损相对低，则推荐使用临近到期的3月合约。三、策略运用工具表（说明：黑色加粗字体表明由于现货价格变动，原策略中的合约被新行权价合约所替换。）行情看法对应策略 1）若看宽幅盘整，预判整理区间为1.90至2.30 卖出宽跨式。建仓建议：卖开4月购2.25，卖开4月沽1.90。操作建议：若看标的宽幅震荡，可建仓此策略。但目前若标的出现大幅波动，建议止损或向外展仓。风险提示：卖开策略，潜在亏损“无限”，建议及时止盈止损。 2）若看小跌，预计跌幅在10%以内 a)卖出认购建仓建议：卖开3月购2.20。操作建议：行权价选择不同，所承担风险不同；卖开越低行权价“获利”越高，但风险越大。风险提示：卖开策略，潜在亏损“无限”，建议及时止盈止损。 b)买入认沽建仓建议：买开4月沽2.05。平值附近合约，杠杆相对大，时间耗损相对慢。操作建议：买入开仓承受时间耗损，建议波段交易。风险提示：买开策略，最大潜在亏损为全部权利金。 3）若看小涨，预计涨幅在10%以内 a)买入认购建仓建议：买开4月购2.20。虚值合约，杠杆相对大。操作建议：买入开仓承受时间耗损，建议波段交易。风险提示：买开策略，最大潜在亏损为全部权利金。 b)卖出认沽建仓建议：卖开3月沽2.05。操作建议：行权价选择不同，所承担风险不同；卖开越高行权价“获利”越高，但风险越大。风险提示：卖开策略，潜在亏损“无限”，建议及时止盈止损。 4）若看突破，预判波动将离开整理中枢2.05 买入跨式。建仓建议：买入4月购2.05，买入4月沽2.05。操作建议：买跨受到时间价值耗损较大，持仓周期不可过长。风险提示：买开策略，最大潜在亏损为全部权利金。回复
2016-3-21

叶少

上周五，A股大盘再度上行，不过从盘面上看仍然是创业板、中小板涨幅明显，而标的物涨幅相对较小。不过当前标的物连续站上10日、20日均线并向上突破60日均线，温和上行的迹象相对明显。欧美股市上周五小幅上行，市场内外并没有影响较大的负面新闻。另外，3月合约到期日临近，时间价值衰减加剧，而隐含波动率也呈下降趋势，今日推荐牛市Put垂直价差，开盘时卖出平值一档认沽期权，并买入虚值一档认沽期权，从标的物盘中上行中获益，并收取时间价值是相对安全的选择。回复

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冲到3008了，建议牛市仓位适当平仓
精华

 2016-3-21   meimei  23877  3

今天中午已经涨的有点多，如果今天持有看多仓位的，建议适当减仓，获利减持。

2024-2-27

通匠

散户不会做。回复
2016-3-25

我的名字叫小飞

twinslasher 发表于 2016-3-25 16:17 当初是看空的，2100，龟苓膏已吃对两会行情和短期反弹没有太看好，早知道做4月认沽了我还空了三月份股指期货，辛亏持有少量股票回复
2016-3-22

无极师弟

admin 发表于 2016-3-21 15:01 现在市场上期权裸多的人很多，并不是好的征兆昨天获利平仓确实没错，今天吐了很多。其实从昨天开始市场情绪就不稳定了。回复
2016-3-22

feixiang

admin 发表于 2016-3-21 19:18 一件很奇怪的事情是：在美国股票期权如果你做单边你会死的很惨，到了中国50etf期权你会发现，你去做套利 ... 这也不能全归咎于交易所，大环境如此，每个人都在博弈。回复
2016-3-21

吴宇

南风1987 发表于 2016-3-21 16:06 国人疯狂起来自己都害怕，反正我不信任何技术和基本面分析。一件很奇怪的事情是：在美国股票期权如果你做单边你会死的很惨，到了中国50etf期权你会发现，你去做套利你也会死的很惨！回复
2016-3-21

南风1987

admin 发表于 2016-3-21 15:01 现在市场上期权裸多的人很多，并不是好的征兆国人疯狂起来自己都害怕，反正我不信任何技术和基本面分析。回复
2016-3-21

吴宇

twinslasher 发表于 2016-3-21 14:55 获利减仓应该是对的，不过我这种要吃归零的就赌一把吧，反正已经没剩多少了 ... 现在市场上期权裸多的人很多，并不是好的征兆回复
2016-3-21

吴宇

期权发表于 2016-3-21 14:56 市场预期正在发生微妙的变化，做多期指的力量在增加，期指比现货指数涨得快 ... 等下大盘缩量，基差肯定就拉开了回复
2016-3-21

期权

twinslasher 发表于 2016-3-21 14:55 获利减仓应该是对的，不过我这种要吃归零的就赌一把吧，反正已经没剩多少了 ... 市场预期正在发生微妙的变化，做多期指的力量在增加，期指比现货指数涨得快回复
2016-3-21

吴宇

适当减仓确实是明智之选，虽然不一定是对的，但是错不了回复

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中国期权交易制度探析（目前高层领导写的唯一期权文献）
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精华

 2016-4-9   吴宇  29711  3

期权论坛独家：这是某家交易所副总经理写的一篇关于期权制度研究的文章，应该是目前期权市场仅有的关于期权 ...

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【期权论坛独家PDF】程序化交易系统的设计理念和几个注意事项
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精华

 2016-4-23   吴宇  33502  1

1. 程序化交易的目的2. 如何开始你的程序化交易3. 分享EA系统设计理念4. 风险及风险控制措施我们爱上程序 ...

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谈谈卖期权的风险
精华

 2016-5-5   ewinds  37448  10

看了论坛好多帖子，发现现在卖期权是个很流行的策略。我就谈谈在实际交易中卖期权遇到的风险仅供大家参考吧 ...

2024-2-27

通匠

散户不会做。回复
2016-5-6

ewinds

大家讨论的好激烈.....从统计学角度、市场情绪、国家队动向作卖方是不错的策略。小资金很适合，大资金请谨慎。回复
2016-5-6

edwin

神术发表于 2016-5-6 11:51 主要是闻市场情绪和国家队动向..Etf是跟着我当走的..技术指标啥的配以辅助就好，毕竟我是做义务方，我有 ... 嗯嗯，虽然简单，但是确实有效！回复
2016-5-6

神术

edwin 发表于 2016-5-6 11:06 怎么看50ETF的走势？靠什么请问主要是闻市场情绪和国家队动向..Etf是跟着我当走的..技术指标啥的配以辅助就好，毕竟我是做义务方，我有一定的容错空间。^_^ 回复
2016-5-6

edwin

神术发表于 2016-5-6 11:00 期权策略主要还是辅助，尤其现在标的只有一个50Etf，这种情况下简单把控标的走势也许会比不断想策略好一 ... 怎么看50ETF的走势？靠什么请问回复
2016-5-6

小蛋挞

神术发表于 2016-5-6 11:00 期权策略主要还是辅助，尤其现在标的只有一个50Etf，这种情况下简单把控标的走势也许会比不断想策略好一 ... 大神，你可以开个帖子了！赞回复
2016-5-6

神术

神术发表于 2016-5-6 10:56 主要鉴于现在手续费问题，对于做买房我一直处在一个比较反感的态度。考虑成交量问题，我主要集中交易在当 ... 期权策略主要还是辅助，尤其现在标的只有一个50Etf，这种情况下简单把控标的走势也许会比不断想策略好一些。可能以后出了某些比较活泼的个股期权情况会有所变化，但是现在不要指望策略可以代替对标的走势的判断。回复
2016-5-6

神术

山西大同发表于 2016-5-6 10:30 你卖期权看delta和vega吗？是否有什么好的思路，真心求教。主要鉴于现在手续费问题，对于做买房我一直处在一个比较反感的态度。考虑成交量问题，我主要集中交易在当月合约中，也许近期很火热的抄底波动率操作在远月合约里会有不错收益，但是我暂时比较狭隘只看当月，我不认为波动率会回升。说话间我的认购义务仓又赚钱了:lol 回复
2016-5-6

神术

山西大同发表于 2016-5-6 10:30 你卖期权看delta和vega吗？是否有什么好的思路，真心求教。讲真那几个指标我最近都没怎么看。。主要还是看标的，我的预判还是横盘多数，上涨困难，那就卖出虚三档的认购，我算了下如果照单全吃一个月也有5%左右。主要还是靠判断标的和及时砍仓作为风险控制，卖方作为统计学高概率的获胜方失败一次并不可怕。我的策略主要是保证安全。回复
2016-5-6

山西大同

神术发表于 2016-5-6 10:21 一般作卖方通常尽量保证自己先吃一段时间价值保有浮赢，万一黑天鹅了，及时砍仓不至于死无全尸甚至留存微赢 ... 你卖期权看delta和vega吗？是否有什么好的思路，真心求教。回复

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基于covered call 的增强收益策略
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精华

评分

 2016-5-12   苍山万里琴  42636  8

Covered Call投资策略是指者在持有现货头寸的同时期权市场卖出该现货标的看涨期权，若从组合收益特征角度 ...

2024-2-27

通匠

散户不会做。回复
2016-5-14

horst

谢谢拉，我最近倒真的想做备兑回复
2016-5-12

小车

苍山万里琴发表于 2016-5-12 12:17 备兑开仓策略本来就是包含做空波动率的，崩跌的时候肯定没法玩备兑开仓为什么会是做空波动率呢？没搞懂回复
2016-5-12

吴宇

神术发表于 2016-5-12 10:53 备兑开仓策略有个问题。。就是崩跌的时候该怎么办。比如我2.4买的50Etf。。结果现在跌成这样了，我要通过每 ... 市场下跌时，你卖出了认购，至少赚取了一些权利金，至少比那些5000点持仓的人强很多了回复
2016-5-12

苍山万里琴

神术发表于 2016-5-12 10:53 备兑开仓策略有个问题。。就是崩跌的时候该怎么办。比如我2.4买的50Etf。。结果现在跌成这样了，我要通过每 ... 备兑开仓策略本来就是包含做空波动率的，崩跌的时候肯定没法玩回复
2016-5-12

神术

备兑开仓策略有个问题。。就是崩跌的时候该怎么办。比如我2.4买的50Etf。。结果现在跌成这样了，我要通过每个月卖出认购降低成本慢慢解套，但是我现在不可能卖出2.4的认购了，不是太便宜就是压根没这合约，如果能解决这个问题，那么备兑开仓对于那些被深套的人在熊市里绝对是福音。回复
2016-5-12

吴宇

谢谢分享这么好的资料，已经评分加分了~~{:6_266:} 回复
2016-5-12

meimei

苍山万里琴发表于 2016-5-12 10:25 不知道，没做过，找券商的研究先学习哈，不过我觉得任何策略做的时机对都会赚钱的我现在还在研究跨式策略，希望这段时间能给个好机会，今天大盘跌的凶，估计是个好时机。回复
2016-5-12

苍山万里琴

不知道，没做过，找券商的研究先学习哈，不过我觉得任何策略做的时机对都会赚钱的回复
2016-5-12

meimei

现在covered call还能赚钱吗？回复

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老人新帖
精华

评分

 2016-5-13   悠悠我心  29517  12

进入资本市场好多年了，玩期权也好长时间了。无意间看到这个论坛，浏览了一些帖子，禁不住说几句。期权不是 ...

2024-2-27

通匠

散户越不会做。回复
2016-5-14

期权新手

bowen 发表于 2016-5-13 12:52 期权里有牛市策略和熊市策略，也可以做波动率。海阔天空任鸟飞。当然，任何工具，目的都是挣钱。适合自己的 ... 感觉选择越多，散户越不会做。回复
2016-5-13

bowen

期权里有牛市策略和熊市策略，也可以做波动率。海阔天空任鸟飞。当然，任何工具，目的都是挣钱。适合自己的才是最好的。回复
2016-5-13

神术

我支持楼主现下做方向的大于做策略的观点，我刚做期权时候要谋私着靠期权优势涨跌都赚钱，赚其他散户赚不到的钱。。后来才发现各种因素叠加，还是对标的趋势有个较准确的判断简单粗暴容易赚钱。回复
2016-5-13

bowen

悠悠我心发表于 2016-5-13 11:15 小姑娘，来股灾做期权就赚大了，买认沽，卖认购，想想就流口水这就是我刚才所说的, 期权的魅力回复
2016-5-13

bowen

悠悠我心发表于 2016-5-13 11:01 足下的观点很对，散户之所以九死一生，关键是所谓的机会太多了，以至于不知道哪些是属于自己的。。市场的参与者,其风险偏好因人而异.所谓机会多,是指在期权这个衍生工具市场里, 每人都可以找到适合自己的策略. 回复
2016-5-13

悠悠我心

小蛋挞发表于 2016-5-13 11:12 说不定来次股灾就把期权给关了^_^ 小姑娘，来股灾做期权就赚大了，买认沽，卖认购，想想就流口水回复
2016-5-13

小蛋挞

悠悠我心发表于 2016-5-13 11:08 期权越发展，单做A股的散户就越惨，因为到那时，机构做A股，涨跌都赚钱，想看准主力意图就更难了。。说不定来次股灾就把期权给关了^_^ 回复
2016-5-13

悠悠我心

edwin 发表于 2016-5-13 11:06 没有说教，交流就是这样，方向不同，观点不同很正常。我也承认中国期权市场就算推出来也不会像美国一样发 ... 期权越发展，单做A股的散户就越惨，因为到那时，机构做A股，涨跌都赚钱，想看准主力意图就更难了。。回复
2016-5-13

edwin

悠悠我心发表于 2016-5-13 10:59 说句心里话，怕您不爱听。选择的意义远远大于努力，先考虑往哪里走，再考虑走多远。依我之见，您所执着的 ... 没有说教，交流就是这样，方向不同，观点不同很正常。我也承认中国期权市场就算推出来也不会像美国一样发展，至少5年内不会，可是至少代表一个方向，现在基金经理也在看期权版块了，他们肯定也要考虑整个市场的发展，和他们的股票很相关，给他们提供新的思路。回复

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