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2016-12-27
谁有英文版的这本书？可不可以分享一下，谢谢 中文版下载：http://pan.baidu.com/s/1mibNl7i
2016-12-13
一个期权在下一日的变化可以由以下公式给出： 如果在这个期权之中加入标的进行delta对冲，则期权和标的组合的变化剩下后面三项，波动率交易有两种方式，我们把第二项和第三项合起来叫做交易未来实际波动率，第四项
2016-11-28
我一个一个数据敲上去的，太累了
2016-11-21
构造牛市垂直价差既可以用看涨期权也可以用看跌期权，看涨期权构造初始需要支出，看跌期权构造初始可以收入，但根据无套利原则实际上它们最后的盈亏图包括最大收益和最大亏损实际上是接近一样的，那它们之间究竟有什
2016-11-07
1.期权方向性策略：此策略我们的目标是在基本不预测未来短期标的的走势情况下并且承受较低风险来获取收益。当你可以准确预测标的的短期走势时，你可以选择非常适合的期权方向性策略，但是根据研究标的的择时非常难，
2016-09-05
比率跨期价差是跨期价差和比率价差的组合。这里的跨期价差一般我们选择虚值期权，如果我们用认购期权构造，那就是使行权价高于标的价格。在比率跨期价差中，卖出的期权会多于买入的期权，我们一般构造时会使初始有收
2016-09-02
现在的市场情况做备兑策略正当其时，但因为买标的占用资金较大，所以可以用深度实值的看涨期权代替标的来进行备兑，因此我们今日推荐投资者操作牛市看涨期权价差策略，在开盘时买入12月的行权价为1.95的认购期权、卖
2016-08-03
中性日历价差一般我们选择平值期权来构造，而构造牛市日历价差我们一般选择虚值看涨期权构造，标的的价格小于行权价。近月合约到期时如果标的涨到行权价附近，一般会取得最大收益，所以我们称为牛市日历价差。投资者
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?527
这家伙很懒，什么都没有留
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