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期权论坛 - 国内最专业的期权社区»论坛 › 期权论坛› 期权

期货趋势交易的核心——走势图分析技术概要

 2023-1-15   期权匿名问答  8162  1

导读：趋势交易务求简单明确，思想清晰。越复杂的分析技术反而让人头脑发昏。趋势交易是以价格为核心，那 ...

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期货交易，用了六年才学会的仓位控制

 2023-1-15   期权匿名问答  9068  2

导读：股票说到底就是控制风险的游戏，其本质核心就是仓控的游戏。 1真正做到仓控，他也就真正理解了慢的 ...

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网格交易是什么？该怎么设置比较好？

 2023-1-15   期权匿名问答  7473  1

网格交易简单来说就是一种仓位策略交易，就好像渔夫捕鱼一样，在不同的价位上设置好渔网，以逸待劳，等待捕 ...

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期权交易到底难在哪里？

 2023-1-19   期权匿名问答  11237  6

股票只有跌了才会赔钱，期货只有涨或者跌才会赔钱，期权原地不动照样赔钱

2024-2-18

通匠

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2023-1-19

期权匿名回答

一、客观原因 1.标的横盘震荡。客观的说7月份之后，50ETF就在2.4-2.6的范围内震荡，走势不流畅，单边的趋势持续的时间一般不超过10天，尤其是进入11月份以来，各条均线纠缠在一起。往往买入后，忍受了几天的浮亏，刚刚解套，你加了点仓位，结果还没享受到翻倍的利润，就又换了个方向，没有明显的筑底筑顶的时间来缓冲。 2.波动率太高。最近一段时间的波动率太高，虽然波动率反应了人们对未来波动的预期，但仅仅是预期，和未来标的怎么走没有直接的关系，本来以为11月是个多事之秋，什么美国中期选举等等一系列事情会导致大幅波动，结果并没有，而开始持续了很长时间的30%以上的波动率，导致了期权丰厚的时间价值，期权价格高的离谱，月初平值都要900元/张，就经常出现了标的涨（跌）但是期权涨的那一头是10%以内，而跌的那头是30%+，买方怎么买怎么不赚钱，卖方却是躺赚。但是也许风水轮流转，一个方向赚钱赚舒服了，另一个方向的机会往往会来临。二、主观原因 1.天天猜多猜空。做期权的一般开始做的都是方向性交易，从各群里看到大家都在猜多猜空，并买入认购或认沽，但实际上短期的走势很难预料，尤其是这几个月以来，经常最好的操作是买入盈利后，尾盘平掉并买入另一个方向的期权才有点盈利，但是没有人能保持高的正确率，在盈利又右侧卖出后，在追高买入反方向，利润也不会很大，于是来回消耗了本金。 2.短线做成长线。当根据趋势跟踪追买入之后，当天没及时获利了结的话，第二天就开始横盘震荡，或者稍微反方向，虽然你发现，第一天跌10%不多，第二天跌15%也不多，三天后就发现已经跌了30-50%了，其实最近的权利仓还是快进快出。 3.博倍率买虚值。在月初的时候买入虚值期权，若标的有方向性波动，经常虚值和实值的涨跌幅度基本一样，但是快到期了，再买入虚值，标的波动又不大，往往是跌的日子多于卖的日子，涨跌比例也是。在标的没有很大波动的时候，往期的彩票很难出现，反而给了卖方舒服躺着赚钱的时机。 4.不止盈止损。当买入期权后，标的并没有持续朝那个方向波动，其实这种环境下应该考虑止盈止损，尤其是持有的期权已经变成了深度虚值，不止损可能最后的结局就是归零。但是买入反向的期权也常常没利润。 5.明知卖方赚却嫌少。卖方策略其实用在指数和ETF期权上是很安全的，因为他们的波动相对可控，在个股和商品上比较危险。明明月初的时候知道，卖出个（对）虚值可能一个月有5-15%的收益，却都不去做，心急想赚几倍的大钱，结果鸡没偷到，反而本金损失了不少。最近几个月都是卖方持仓赚，买方持仓亏。期权之路漫漫，坑也很多，有的是市场变化了，有的是自己的交易思路没跟着进化，只有不断去适应市场的变化，才能获取稳健的收益，在市场长存。回复
2023-1-19

期权匿名回答

期权难在基础知识，交易难在心态吧。有一部分炒股的人，连股票是什么都没太搞明白呢，更何况期权。回复
2023-1-19

期权匿名回答

技术上面，期权比期货还要复杂，很多人不明白期权到底是如何赚钱或者是如何亏钱的。行情方面，对标的物的关注程度不够也会导致亏损。流动性是比较差的，想要以小博大是很难的，虽然有过期权几个月十倍几十倍的案例，但是那不一定发生在你身上。回复
2023-1-19

期权匿名回答

哈股票涨跌了都会赚钱，期货只有涨或者跌才会赚钱，期权原地不动照样赚钱！这么描述也没问题！期权的难点是如何落实非线性！回复
2023-1-19

期权匿名回答

期权交易三要素：方向、时间、波动率。三要占俩才会盈利。能把三要素都顾上的少之又少。再来说一下为什么期权原地不动也赔钱，我们来看一下影响期权价格的因素。 B-S-M为期权定价模型，公式如下 http://picx.zhimg.com/50/v2-56d652db157e86d35e290bc7e0f1ce6a_720w.jpg?source=1940ef5c http://pica.zhimg.com/v2-2653fc31568290ce8a89e81ba940ac92_r.jpg?source=1940ef5c 期权价格主要分为内在价值和时间价值，从公式我们就能得出，题主所提到的期权原地不动也会亏钱，因为时间也是影响期权价格的众多因素中的一种，T为期权的到期时间-对应希腊字母theta，期权价值是会随着期权到期时间而减小的。回复

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干货最多的6大策略年终盘点：指增、中性、CTA、期权 ...

 2023-1-19   期权匿名问答  8690  1

大家好，我是讲干货不带货的Hanson。这篇文章比较长，1.2万字以上。但相信我，请坚持看完，肯定不坑！ ...

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做期货几年，分享我的经验:做期货一定要认清它的本质！

 2023-1-19   期权匿名问答  8308  1

做期货几年，分享我的经验:做期货一定要认清它的本质！导读：许多人因各种原因进入股票和期货市场。到 ...

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“空头不死，多势不止” ！读懂期货股票市场的“多空开关 ...

 2023-1-19   期权匿名问答  8799  1

导读：在金融市场中流传着一句话叫做：“空头不死，多势不止”，市场多空方向如开关，谁能看懂这个开关， ...

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哪些期货品种可以进交割月，哪些不能进交割月？

 2023-1-21   期权匿名问答  10760  5

哪些期货品种可以进交割月，哪些不能进交割月？

2024-2-18

通匠

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2023-1-21

期权匿名回答

法人投资者是可以进入交割月交易的，个人投资者大部份品种都不能进入交割月，违规进入交割月后会被强平，还要受交易所的处罚。以2302期货合约为例各期货品种的2302合约即将进入交割月。大商所、郑商所自然人持仓不能进入交割月，最后交易日为1月31日。中金所的股指期货2302合约实行现金交割，个人投资者与法人投资者都可以进行交易，最后交易日为2023年2月17日。上期所自然人持仓可以进入交割月，但对持仓数量有具体要求。上期所的燃料油期货合约FU2302，自然人最后交易日为2023年1月11日；其他各品种，自然人可以进入交割月，但上期所对持仓数量有具体要求（橡胶、沥青没有持仓整数倍方面的具体要求）：品种持仓数量要求铜、铝、锌、铅、阴极铜 5的整数倍螺纹钢、线材、热轧卷板 30的整数倍白银、锡、纸浆 2的整数倍黄金 3的整数倍镍 6的整数倍不锈钢 12的整数倍特别注意的是：符合倍数要求的自然人客户持仓最后交易日为2023年2月10日，且进入交割月后，开平仓都需要以整数倍要求进行委托。能源中心的原油期货合约SC2302、低硫燃料油期货合约LU2302自然人最后交易日为2023年1月4日；20号胶期货合约NR2302自然人最后交易日为2023年2月3日；阴极铜BC2302合约客户持仓在2023年1月31日收盘前需调整为5手的整数倍，符合倍数要求的自然人最后交易日为2023年2月10日。大商所、郑商所、能源中心会对自然人客户违规持有的交割月持仓进行强平；上期所会对进入交割月的非整数倍合约进行锁定并强平。交易所针对上述违规持仓进行的强平，平仓亏损由客户承担、平仓盈利由交易所没收，并可能面临最高合约价值5%的罚款。法人客户可以持仓进入交割月，但持仓手数需要调整为交易所要求的交割单位的整数倍。回复
2023-1-21

期权匿名回答

您好，自然人客户上期所，能源交易所，中金所合约可以进入交割月，郑商所和大商所合约不能进入交割月。比如铁矿石合约是大商所品种，所以自然人客户不能持仓进入交割月。如果持有2303铁矿石合约，最后一个交易日就是23年2月最后一个交易日，需要在这之前处理完毕。再比如上期所合约，自然人虽然能进入交割月，但是不能持有到合约最后一个交易日，自然人最后交易日和合约最后一个交易日是不同的，具体可以在交易所官网查询交易日历。小小梦想家：2023年期货开户优惠宝典回复
2023-1-21

期权匿名回答

期货品种进入交割月规则汇总如下：不能进入交割月的期货品种：大连商品交易所、郑州商品交易所的所有期货品种以及上海期货交易所的原油期货（sc）、低硫燃料油(lu)、燃料油（fu）。需要调整为交易所规定的手数进入交割月的品种：铜、铝、锌、铅、锡、镍、不锈钢、螺纹、热卷、黄金、白银、纸浆、20号胶。可以进入交割月的品种：中金所所有品种（国债期货投资者进入交割月前需申报并审核国债托管账户）、沥青、橡胶。以上具体以交易所为准，需要注意的是，极少部分个人投资者期货能持仓进入交割月也是有最后交易日限制的，一般是交割月的月中，强烈建议个人投资者交易期货主力合约，最迟也要在交割月前一月内了结期货持仓。回复
2023-1-21

期权匿名回答

不能进入交割月主要是针对个人投资者，法人投资者不受影响，能不能进入就看这个期货品种在哪个交易所上市的。目前国内有6个期货交易所： 1、大连商品交易所 2、郑州商品交易所 3、上海期货交易所 4、上海国际能源交易中心 5、中国金融期货交易所 6、广州期货交易所大连商品交易所、郑州期货交易所、广州期货交易所，个人不能进入交割月。上海国际能源交易中心可以进入交割月，但是需要在最后交易日前第8个交易日自行平仓，如果没有平仓，最后交易日前第7个交易日开市后会被强平。上海期货交易所可以进入交割月，但是持仓需要调整为交割单位的整数倍，不足整数倍的会被强平。个人可以进入交割月，但是不能交割。中国金融期货交易所，个人可以进入交割月，可以交割，现金交割。回复

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50etf期权为什么只能交易20%？期权杠杆率怎么计算？

 2023-1-22   期权匿名问答  6880  1

本文来源于公号：期权懂越来越多的50etf期权品种上市，推出不仅仅是新增一个交易品种，同时也伴随着一种新 ...

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你知道期权为什么卖方会爆仓吗？

 2023-1-22   期权匿名问答  7108  1

初涉期权的投资者,一看到“期”字,就会马上联系起让人恐惧的词“爆仓”。那么你知道期权为什么卖方会爆仓吗 ...

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看涨期权的实值、虚值、平值的区别

 2023-1-22   期权匿名问答  11061  1

今天分享买入看涨期权策略。选择的标的是三倍做多纳指ETF，代码是TQQQ，这支ETF跟踪的是纳斯达克指数，指 ...

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期货高手的期货人生：真的看懂这些，能躺着把钱给赚了 ...
评分

 2023-1-22   期权匿名问答  10062  1

交易是一个长期过程，不是一锤子买卖，不是今天盈利或亏损了，明天就离开市场永不交易。赚钱或赔钱是交易的 ...

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本金翻了两百倍的期货大咖：做交易要不断学习提升

 2023-1-23   期权匿名问答  9264  1

5万元起步首战遇挫初尝风险被称为期货狂生的许盛虽然在市场上获取了巨大的成功，但是他仍然感到在这个市 ...

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短期单边大行情下期货和期权的盈利差距有多大

 2023-1-23   期权匿名问答  11107  10

今天我们来分析一下短期单边大行情下，同样止损出手期货和期权的盈利差距。为了方便大家更直观的了解，我 ...

2024-2-18

通匠

多謝分享！回复
2023-1-23

期权匿名回答

这东西这么暴利吗回复
2023-1-23

期权匿名回答

期权的流动性是一个问题，国内交易的人不多，其实是好事，大家又避免了一个容易亏钱的渠道！回复
2023-1-23

期权匿名回答

在低流动性下，买盘和卖盘之间容易出现比较大的价格差，这给交易期权带来了一定难度！回复
2023-1-23

期权匿名回答

期权合约的选择上，我不建议选择极度虚值期权，一旦行情不符预期，极度虚值期权回落幅度会很大。应该结合标的期货价格，期权行权价，期权到期时间，成交量等综合考量！回复
2023-1-23

期权匿名回答

期货同样的涨幅，耗费的时间不一祥，是一星期，一个月，还是两个月，对应同样的期权合约价格也会有很大差距！回复
2023-1-23

期权匿名回答

概率居然不考虑？回复
2023-1-23

期权匿名回答

卖不出去，没人交易回复
2023-1-23

期权匿名回答

明天我就分析下在慢速波动下期货期权的盈利差距回复
2023-1-23

期权匿名回答

期权确实是一个甚至比非主力合约期货更小众的品类，所以遇上流动性差的话，会造成有价无市没有对手盘成交的窘境。回复

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期权场内交易，如何度量我的持仓的skew和smile风险？

 2023-1-23   期权匿名问答  12147  6

期权场内交易，如何度量我的持仓的skew和smile风险？

2024-2-18

通匠

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2023-1-23

期权匿名回答

你可以借用类似FX option里面的Rega和Sega的概念。即option portfolio对于risk reversal和butterfly的sensitivity。别的asset class应该也能定义类似的希腊字母。回复
2023-1-23

期权匿名回答

首先得下定义，给skew smile下个数学定义。假设在某个期限下你有个波动率曲线，在波动率对行权价的函数。我们可以把skew定义为这个函数于行权价等于资产价格那点的斜率。至于怎么算这个斜率，大可以用差值法。有了skew的定义和数值，就可以用你的头寸对skew的敏感度作为一个风险的指标。假设现在的skew是1，寸头的价格0.5，skew上升1%后价格为0.8（假设你能重新定价）那么就知道你头寸的skew敏感度是0.3/%了。当然，这只是方法之一。回复
2023-1-23

期权匿名回答

市场上Smile对应不同的Delta/Tenor (比如FX)或者Moneyness/Tenor(比如equity)都有Risk Reversal和butterfly的vol quote。 RR= Vc-Vp FLY = (Vc+Vp)/2 -Vatm 仓位可以针对这两类市场报价做sensitivity 计算，得到Rega和Sega。 Rega代表了你仓位对于skew的风险，Sega代表了你仓位对于curvature的风险。一般会查看不同tenor上的分布，总量可以按照不同的tenor加权。逻辑上跟Vega一样。回复
2023-1-23

期权匿名回答

先想好你曲面构建的横轴是什么度量，行权价，moneyness，delta，再来刻画，风险就是乘回vega 回复
2023-1-23

期权匿名回答

楼上二位 @李望 @二点三西格玛都提到度量需要一个明确的定义，我现在就把各类定义汇个总。 1.基于模型参数的定义假定模型里用来刻画skew或者smile的参数为 https://www.zhihu.com/equation?tex=s%28%5Crho%29 和s https://www.zhihu.com/equation?tex=s%28%5Ceta%29 ，那么这种情况下skew和smile可以定义为对这些参数的敏感度 https://www.zhihu.com/equation?tex=%5Cfrac%7B%5Cpartial+v%7D%7B%5Cpartial+s%28%5Crho%29%7D%2C+%5Cfrac%7B%5Cpartial+v%7D%7B%5Cpartial+s%28%5Ceta%29%7D ，经典的模型可以参考SABR和Heston。这种定义的好处是只管明了，坏处有很多：用来对冲和常规greek交叉，改变背景（und，vol等）容易导致参数的重校准从而污染别的greeks，依赖dynamic。这种定义一般用作模型检验，而不用于对冲。 2.基于曲面对资产的定义我们可以用 https://www.zhihu.com/equation?tex=%5Cfrac%7B%5Cpartial+%5Csigma%7D%7B%5Cpartial+S%7D%28K%29%2C+%5Cfrac%7B%5Cpartial%5E2+%5Csigma%7D%7B%5Cpartial+S%5E2%7D%28K%29 ，或者 https://www.zhihu.com/equation?tex=%5Cfrac%7B%5Cpartial+%5Csigma%7D%7B%5Cpartial+K%7D%28S%29%2C+%5Cfrac%7B%5Cpartial%5E2+%5Csigma%7D%7B%5Cpartial+K%5E2%7D%28S%29 组合来定义曲面的skew和smile，这两组定义长得非常的对偶（求解的时候可以互相作为dual problem）。既可以model based也可以model free（partial model free，波动曲面本身需要建模），一般都是在ATM附近比较重要。其中后者的在给定Delta离散化后(比如 https://www.zhihu.com/equation?tex=%5Cfrac%7B%5Csigma%28K%28%5CDelta_1%29%29+-%5Csigma%28K%28%5CDelta_2%29%29+%7D%7BK%28%5CDelta_1%29+-+K%28%5CDelta_2%29%7D%7CS%3Ds )经常作为交易员检查曲面skew，smile程度（但不是对冲）的指标。前者可以作为交叉项的“污染系数“辅助其他greek是的计算（可用于对冲）。关于正这个内容，我写过一个三篇的短小系列：再闲谈波动率1——Vega到底是什么东西再闲谈波动率3——所谓波动曲面的“轴”Backbone在一些很经典的模型里，这些定义都是有明确计算的。 3.基于曲面自身参数的定义基于芝加哥大学Roger Lee2004的结论，隐含波动率和在值度的比值在极度ITM和OTM的情况下都是有上界的，因此波动率允许被直接写成在值度的参数形式。以经典的SVI参数化为例： https://www.zhihu.com/equation?tex=var_%7Biv%7D%28x%29+%3D+a+%2Bb%28%5Crho%28x-m%29+%2B+%5Csqrt%7B%28x-m%29%5E2+%2B+%5Csigma%5E2%7D，能修饰的去面要素远比skew和smile丰富其中a和m可以修饰曲面的垂直和水平位置，b可以修饰曲面wing处的夹角（部分诠释smile），rho可以全是整体倾角（skew）， sigma可以全是atm出的曲度（另一部分诠释smile）这类基于在值度的曲面参数好处是刻画丰富，对曲面建模非常优异。坏处是脱离dynamic和资产，对建模和对冲都有一定困难。这类方法一般用于曲面构建 4.基于ATM波动率和在值度的定义很多skew,smile刻画是基于具体曲面固定点，报价，经典的比如VannaVolga系列方法，一般直接采用了市场上固定点位（比如25D)波动报价和ATM构建smile。其形式是多样的，有给定 https://www.zhihu.com/equation?tex=V%28K%29+%3DV_%7Batm%7D%2BRR%28%5CDelta%5Csigma%EF%BC%89%2BFLY%28%5CDelta%5Csigma%29 的形式, 也有给定 https://www.zhihu.com/equation?tex=%5Csigma+%28K%29+%3D+%5Csigma_%7Batm%7D+%2B+f%28%5Csigma_%7B25%7D%2C%5Csigma_%7B10%7D%29 的形式。这是目前我自己使用最多的方式（跟外汇市场报价习惯有关）其优点是可以直接采用市场报价刻画曲面，同时修正曲面上下文极为方便。缺点是这一系列方案对vega值敏感度极高，整个skew和smile的刻画依赖于一个正确的合约Vega值（对于奇异合约还需要以来Vanna和Volga两个度量），容易“被市场欺骗”。 5.基于RR和FLY的定义楼上 https://www.zhihu.com/equation?tex=2.3%5Csigma 提到的产品对RR和FLY的敏感度Rega和Sega是一种外汇市场常见可对冲的skew和smile度量客户。由于外汇市场的RR和FLY报价形式为vol组合，使得Rega和Sega本身可以作为特种Vega作为产品的skew和smile波动敞口。由于RR和FLY在外汇建模中一般直接可以作为产品的输入之一（一个常见的外汇衍生品定价函数的形式 https://www.zhihu.com/equation?tex=V%28S%2CK%2C+%5Ctau%2C+carry%2C+RR%5Cpm25%2CFLY%5Cpm25%29 ），这使得这一刻画对于产品有一个直接的映射，建模上十分的简单。这套方法的优缺点十分明显，对于外汇以外的资产类别由于delta间距问题不能凑标准的RR，FLY。往往RR，FLY依赖于其他波动率模型的导出，增加了建模的程序和复杂度。另外，固定点位RR和FLY并不一定是非常工整的Deltaone RR和Vega 0 Fly（其实严格来说，skew和smile的刻画对RR和FLY的要求更高，详见Peter Carr vol skew， smile trading)，而且也无法解决交叉项问题。 6.基于Vanna和Volga Greek的定义这是最粗暴的直接基于产品greek的定义: https://www.zhihu.com/equation?tex=%5Cfrac%7B%5Cpartial%5E2+V%7D%7B%5Cpartial+S+%5Cpartial%5Csigma%7D%2C+%5Cfrac%7B%5Cpartial%5E2+V%7D%7B%5Cpartial%5E2%5Csigma%7D , 他们都是可对冲的。缺点是巨大的，因为每次对冲这两个必须在delta neutral的情况下构建三个vanilla的头组（或者忽视volga至少两个），每次需要解一个方程组。除了计算问题外，操作中还需要设置一些对冲频率，触发对冲所用期权头寸的阈值的额外设置。这是最直接也是最费力的做法，需要计算和资本支撑。 7.SABR（style） sabr是必须单独拎出来的一种刻画方式，因为他同时做到了dynamic - BSiv - 曲面参数三者的刻画。他能做到上面所有定义方式所能做到的，的唯一缺陷就只是基于sabr dynamic而已。而涉及到其他dynamic的sabr style smile 拓展则需要非常变态高阶微扰展开和逼近，而只能解决这一个小问题。我的一个国际著名pricing vender model负责人友人 @皮皮爸曾试图拓展其他dynamic的sabr style 刻画而三个月甚至没有完成展开这一步（相信我，这个过程非常变态）。由于这个领域比较野鸡而且有很多不那么完美的替代方案可以解决，因此学术界竟没有太多研究（定价论文我自信看的是比较多，每个子方向的经典都略知一二，但是真的没有见到太多这个方向的）后记简单来说，题主的问题是一个需要体系化，系统化基础建设才能慢慢拓展到应用层的大课题。如果应急必须马上应用到实践中可以考虑外汇领域里的RegaSega法（对应上文5节）和其他asset class中的直接greek对冲（对应上文第6节）。但这些都不是长久之计，完善的解决需要系统的建模。最后按照惯例，本系列是“纯虚假理论”，是由一个不但理论功底不扎实也没有实践经验，还只会“唧唧歪歪装逼”的后台（现在不是后台了）编写的。不指望能对从业者和学习者产生任何帮助，纯粹是笔者娱乐和消遣产物。“Quant高贵人”群体如果有鄙视或者寻求优越感的需求，欢迎直接实名在评论区输出，来多少欢迎多少。回复

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