期权论坛

最近卖出宽跨式策略的盈亏情况
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精华

 2016-6-17   lihao  30995  9

选择卖出宽跨式策略，开盘建仓卖出12月2200购和12月1950沽的组合，10万元账户建仓20手，耗费83000保证金。 ...

2024-2-19

通匠

谢谢分享回复
2016-6-17

moren

回复永安期货: static/image/common/back.gif回复魔少 :你说话真不礼貌回复
2016-6-17

独孤求败

回复 rypan: static/image/common/back.gif回复 lihao :有问题，你说的回复
2016-6-17

lihao

回复 rypan: static/image/common/back.gif回复 rypan :我卖出宽跨式策略，肯定是负vega，正theta，负gamma的，我肯定是吃时间价值，然后同时波动率下跌，我也是赚钱的。回复
2016-6-17

rypan

回复 rypan: static/image/common/back.gif回复 lihao :你到底是要负vega，通过IV降低赚钱。还是要正Theta，吃时间价值？回复
2016-6-17

魔少

回复永安期货: static/image/common/back.gif开盘建仓，傻布拉吉，收盘清仓，愚蠢至极:D 回复
2016-6-17

bemc

思路不错向您多学习回复
2016-6-17

我的名字叫小飞

牛逼，一天3%也不算多，但是策略毕竟这样回复
2016-6-17

lihao

回复风过无痕: static/image/common/back.gif回复风过无痕 :不可能的，可能明天就跌10%，所以每天都要做策略，都对很难，策略就是这样，要么赚钱要么亏钱，不赚不赔的概率很低，至少期权是这样的回复
2016-6-17

风过无痕

回复 rypan: static/image/common/back.gif做空隐含波动率，就是要负vega，负vega数越大，赚的就越多回复

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受够了上证50ETF
精华

 2016-6-20   yhdn  31178  18

真不知道为什么期权不像期货那样先上沪深300期权，受够了上证50的低波动性，价格根本做不开。手续费又高， ...

2024-2-19

通匠

谢谢分享回复
2016-7-3

lfong

貌似不错，实则很烂。赚钱干瞪眼…… 回复
2016-7-2

风中鹞式

现状是这个样，国家扭曲市场（但是不承认滴），那就用对应的策略，知道市场特点改变了再换策略，期权的优势就是各种市况都有策略可用。回复
2016-6-30

yhdn

磨叽到死回复
2016-6-24

yhdn

太扭曲了，今天受够了吗？英国脱欧，全球市场暴跌的情况下，A股还能在国家干预下走出与外围市场截然不同的走势，玩不了，不玩了，烂庄家，你就在这个价格区间横到死吧回复
2016-6-23

yhdn

国家一直在干预市场，太他妈的扭曲了！！回复
2016-6-21

神术

我感觉我们的种种美好理想。。需要等到下一届。。。。。。。。。。。这之前，好好磨刀吧，在机会真正来临时宰一头大的。回复
2016-6-21

yhdn

回复 zjhzkingsam: static/image/common/back.gif中证500ETF期权好回复
2016-6-21

yhdn

回复海啸: static/image/common/back.gif各种手段限制做空，也把部分大的空头抓起来了，自己一直托市，却又没有办法再次拉高。如果总体趋势是向下的，那又能托多久？回复
2016-6-21

鬼谷子

如何轻松怎么来回复

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【期权PDF下载】期权主动投资策略具体步骤详解
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精华

 2016-3-28   mostgo  40627  5

期权主动投资的具体步骤详解！！！第一步：对标的股价走势有趋势性判断  3月12日上证50ETF价格2 ...

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【国内操盘手心路记载】交易的路PDF下载
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精华

 2016-4-17   mostgo  34721  4

分享一篇看到的很好的文章，字数有三万字，虽然有点多，但是确实是好文章，讲诉了国内一个很著名的大V的操 ...

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【期权PDF】50ETF期权杠杆专题研究
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精华

 2016-4-15   吴宇  27521  1

借助期权来实现资金的以小博大，并合理配置资金以实现在控制资金回撤的同时博取可能的高收益。利用期权杠杆 ...

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用《蛙式交易》法交易50ETF期权
精华

 2016-4-3   feixiang  32554  4

看到一个帖子讨论蛙式交易，强调期货和期权短线交易，给期权论坛各位大神大家讨论。

2024-2-19

通匠

谢谢分享，很有收获。回复
2016-4-4

山西大同

admin 发表于 2016-4-3 23:22 嗯，前段时间的IH期货一直贴水二三十点，持续了很久，这样做确实风险很大。这不就是基差交易吗？然后加入期权保险？回复
2016-4-3

吴宇

通荷发表于 2016-4-3 21:39 基差不一定会收敛的，这个存在一定的误差嗯，前段时间的IH期货一直贴水二三十点，持续了很久，这样做确实风险很大。回复
2016-4-3

通荷

feixiang 发表于 2016-4-3 20:03 蛙式交易针对期货期权的绝妙玩法是： 1. 首先，在期指基差变正时，也就是期指比沪深300现货低时，买一手股 ... 基差不一定会收敛的，这个存在一定的误差回复
2016-4-3

吴宇

feixiang，谢谢分享！已加精~{:6_250:} 回复
2016-4-3

feixiang

其中的问题就是买一手期货需要多少份期权，这取决于期货的delta以及自己想对冲的比例。回复
2016-4-3

feixiang

本帖最后由 feixiang 于 2016-4-3 20:04 编辑蛙式交易针对期货期权的绝妙玩法是： 1. 首先，在期指基差变正时，也就是期指比沪深300现货低时，买一手股指，如果基差正的厉害，比如正20.或30以上，再买入股指，通常就可以赚了！为了万无一失，你可以买入相应当量的看跌期权！如果暴涨期指，你就赚大了，期权弃权！如果暴跌，你就行权！根据个人风险偏好配比当量！ 2. 反过来，如果基差负数超过-40以上，比如-50，-60，说明市场过热，你可以抛出股指，通常就可以赚了！为了无无风险，可买入相应当量的看涨期权回复

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50etf标的跌了，为什么50etf认沽期权也都跌了呀？
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精华

 2016-3-29   我的名字叫小飞  28458  7

这是为什么呀？这样我买了不都亏了吗？我今天买了期权，那我不都亏了？今天涨了也是亏，跌了也是亏，这可咋 ...

2024-2-19

通匠

谢谢分享，很有收获。回复
2016-3-30

Dante

有时候价格不一定理性回复
2016-3-29

吴宇

kimmu 发表于 2016-3-29 15:38 如果你是义务仓,这种状况有利啊. 但是,期权给人感觉到处都有机会,实际上处处是陷阱. 正解，特别是50ETF期权回复
2016-3-29

kimmu

如果你是义务仓,这种状况有利啊. 但是,期权给人感觉到处都有机会,实际上处处是陷阱. 回复
2016-3-29

吴宇

qiquan 发表于 2016-3-29 13:51 这个我知道，虽然标的价格跌了，但是波动率跌了更多，自然所有的期权的价格都要跌波动率下降，也就是说大家的预期是盘整行情回复
2016-3-29

幸福e味道

前面都是高估了未来涨跌幅度的。认购下跌因为高估未来涨幅。认沽下跌因为高估未来跌幅。期权价格都跌正常，也许明天就会出现购沽两类都上涨的情况。回复
2016-3-29

qiquan

这个我知道，虽然标的价格跌了，但是波动率跌了更多，自然所有的期权的价格都要跌回复
2016-3-29

吴宇

你认真读完就知道了https://www.optbbs.com/thread-709-1-2.html 不能按照做期货的方法去做期权的，不然会输的很惨回复
2016-3-29

吴宇

好像这个问题聊过听多次的了额，我去给你找一份旧帖子吧回复

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【期权PDF下载】方向对了也亏钱？详解为啥一天内看涨看跌全线都跌！
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 2016-3-28   山西大同  22187  3

分享一份资料，拿一点积分。只要一个活跃分，大家看着给点吧~~~2 月11 日，是期权上市的第三个交易日， ...

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狼说：期权的常见误区
精华

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 2016-4-27   狼君  187598  39

最近快速浏览了很多关于期权的讨论，狼君实在忍不住了，也想谈谈对期权的一些浅薄并不太一样的理解。一 ...

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如何用excel编写一个期权计算器
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精华

火

 2016-5-24   吴宇  400251  56

（1）打开Excel-VBA或直接打开Excel按ALT+F11，贴上程序（见最后）。（2）在excel当中建立如图表格，标黄部 ...

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【期权高阶PDF下载】教您如何用期权波动率曲面进行套利！
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精华

火

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 2016-3-20   叶少  293131  104

隐含波动率曲面是期权定价和期权风控的核心，也是期权做市商和高频交易最最重要的部分。波动率曲面主要涉及 ...

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期权卖方策略深度解析（期权卖方策略是目前最赚钱的策略）
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精华

 2017-4-8   admin  136608  34

本介绍包括两个部分：一、期权卖方策略基本方法二、期权卖方策略进阶高级方法介绍很清楚，欢迎各位下 ...

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期货市场盈利的人（转载）

 2023-1-15   期权匿名问答  7832  1

做中长线趋势交易的，去年认识的老夏就是这个例子。老夏成都人，上班族，从20年到21年，从50万做到了300多 ...

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看盘是一门艺术，分享几个期货股票实盘交易中实用技巧 ...

 2023-1-15   期权匿名问答  9225  1

导读：龟兔赛跑是个古老的寓言故事，兔子半路大意，睡了过去，结果让乌龟超过。期货市场，乌龟就比兔子跑 ...

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郑商所菜籽油、菜籽粕、花生期货及期权正式引入境外交易者我国期货市场对外开放跨出一大步

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本报讯（记者王昺南）1月12日，郑州商品交易所的菜籽油、菜籽粕、花生期货及期权作为境内特定品种正式引入 ...

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期货趋势交易的核心——走势图分析技术概要

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导读：趋势交易务求简单明确，思想清晰。越复杂的分析技术反而让人头脑发昏。趋势交易是以价格为核心，那 ...

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期货交易，用了六年才学会的仓位控制

 2023-1-15   期权匿名问答  9540  2

导读：股票说到底就是控制风险的游戏，其本质核心就是仓控的游戏。 1真正做到仓控，他也就真正理解了慢的 ...

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网格交易是什么？该怎么设置比较好？

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网格交易简单来说就是一种仓位策略交易，就好像渔夫捕鱼一样，在不同的价位上设置好渔网，以逸待劳，等待捕 ...

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期权交易到底难在哪里？

 2023-1-19   期权匿名问答  11840  6

股票只有跌了才会赔钱，期货只有涨或者跌才会赔钱，期权原地不动照样赔钱

2024-2-18

通匠

多謝分享！回复
2023-1-19

期权匿名回答

一、客观原因 1.标的横盘震荡。客观的说7月份之后，50ETF就在2.4-2.6的范围内震荡，走势不流畅，单边的趋势持续的时间一般不超过10天，尤其是进入11月份以来，各条均线纠缠在一起。往往买入后，忍受了几天的浮亏，刚刚解套，你加了点仓位，结果还没享受到翻倍的利润，就又换了个方向，没有明显的筑底筑顶的时间来缓冲。 2.波动率太高。最近一段时间的波动率太高，虽然波动率反应了人们对未来波动的预期，但仅仅是预期，和未来标的怎么走没有直接的关系，本来以为11月是个多事之秋，什么美国中期选举等等一系列事情会导致大幅波动，结果并没有，而开始持续了很长时间的30%以上的波动率，导致了期权丰厚的时间价值，期权价格高的离谱，月初平值都要900元/张，就经常出现了标的涨（跌）但是期权涨的那一头是10%以内，而跌的那头是30%+，买方怎么买怎么不赚钱，卖方却是躺赚。但是也许风水轮流转，一个方向赚钱赚舒服了，另一个方向的机会往往会来临。二、主观原因 1.天天猜多猜空。做期权的一般开始做的都是方向性交易，从各群里看到大家都在猜多猜空，并买入认购或认沽，但实际上短期的走势很难预料，尤其是这几个月以来，经常最好的操作是买入盈利后，尾盘平掉并买入另一个方向的期权才有点盈利，但是没有人能保持高的正确率，在盈利又右侧卖出后，在追高买入反方向，利润也不会很大，于是来回消耗了本金。 2.短线做成长线。当根据趋势跟踪追买入之后，当天没及时获利了结的话，第二天就开始横盘震荡，或者稍微反方向，虽然你发现，第一天跌10%不多，第二天跌15%也不多，三天后就发现已经跌了30-50%了，其实最近的权利仓还是快进快出。 3.博倍率买虚值。在月初的时候买入虚值期权，若标的有方向性波动，经常虚值和实值的涨跌幅度基本一样，但是快到期了，再买入虚值，标的波动又不大，往往是跌的日子多于卖的日子，涨跌比例也是。在标的没有很大波动的时候，往期的彩票很难出现，反而给了卖方舒服躺着赚钱的时机。 4.不止盈止损。当买入期权后，标的并没有持续朝那个方向波动，其实这种环境下应该考虑止盈止损，尤其是持有的期权已经变成了深度虚值，不止损可能最后的结局就是归零。但是买入反向的期权也常常没利润。 5.明知卖方赚却嫌少。卖方策略其实用在指数和ETF期权上是很安全的，因为他们的波动相对可控，在个股和商品上比较危险。明明月初的时候知道，卖出个（对）虚值可能一个月有5-15%的收益，却都不去做，心急想赚几倍的大钱，结果鸡没偷到，反而本金损失了不少。最近几个月都是卖方持仓赚，买方持仓亏。期权之路漫漫，坑也很多，有的是市场变化了，有的是自己的交易思路没跟着进化，只有不断去适应市场的变化，才能获取稳健的收益，在市场长存。回复
2023-1-19

期权匿名回答

期权难在基础知识，交易难在心态吧。有一部分炒股的人，连股票是什么都没太搞明白呢，更何况期权。回复
2023-1-19

期权匿名回答

技术上面，期权比期货还要复杂，很多人不明白期权到底是如何赚钱或者是如何亏钱的。行情方面，对标的物的关注程度不够也会导致亏损。流动性是比较差的，想要以小博大是很难的，虽然有过期权几个月十倍几十倍的案例，但是那不一定发生在你身上。回复
2023-1-19

期权匿名回答

哈股票涨跌了都会赚钱，期货只有涨或者跌才会赚钱，期权原地不动照样赚钱！这么描述也没问题！期权的难点是如何落实非线性！回复
2023-1-19

期权匿名回答

期权交易三要素：方向、时间、波动率。三要占俩才会盈利。能把三要素都顾上的少之又少。再来说一下为什么期权原地不动也赔钱，我们来看一下影响期权价格的因素。 B-S-M为期权定价模型，公式如下 http://picx.zhimg.com/50/v2-56d652db157e86d35e290bc7e0f1ce6a_720w.jpg?source=1940ef5c http://pica.zhimg.com/v2-2653fc31568290ce8a89e81ba940ac92_r.jpg?source=1940ef5c 期权价格主要分为内在价值和时间价值，从公式我们就能得出，题主所提到的期权原地不动也会亏钱，因为时间也是影响期权价格的众多因素中的一种，T为期权的到期时间-对应希腊字母theta，期权价值是会随着期权到期时间而减小的。回复

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干货最多的6大策略年终盘点：指增、中性、CTA、期权 ...

 2023-1-19   期权匿名问答  9202  1

大家好，我是讲干货不带货的Hanson。这篇文章比较长，1.2万字以上。但相信我，请坚持看完，肯定不坑！ ...

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