期权论坛

关于单日theta衰减的讨论！
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精华

 2016-7-4   yoptbbs  86832  23

有个问题想请教！期权24小时的时间价值损耗是怎么分布的？比如在开盘-收盘-次日开盘几个节点上是如何变化的 ...

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2019-1-22

通荷

好帖子回复
2019-1-22

princess

caca2008 发表于 2017-1-24 16:00 好问题！关于Theta的衰减，如果是远月合约，直接套公式差别也不是太大；对于临近到期合约，如果不能精 ... 说得好，谢谢回复
2019-1-22

山西大同

yoptbbs 发表于 2016-7-5 06:31 static/image/common/back.gif 谢谢大家！因为一个期权头寸总是伴随着相反的gamma 和theta以及其它的一些同正或负的希腊字母属性。所以当 ... 一天内的衰减比较少，除非快到期了回复
2017-1-24

caca2008

本帖最后由 caca2008 于 2017-1-24 16:03 编辑好问题！关于Theta的衰减，如果是远月合约，直接套公式差别也不是太大；对于临近到期合约，如果不能精确的计算一天内的时间衰减分布，那么定价肯定不准确。原因如下： 1) 影响股价波动的事件在一天内的分布并不均匀，比如央行一般不会在下半夜发通知，国外发生的事情一般也是间接影响，而且其发生作用也是需要一段时间的发酵传播，故而一天内不同时段Theta的损耗速度也不尽相同。（交易时段>非交易时段）对于交易时段而言，由于金融反身性（人的观念会随着价格变化自我强化），故而定价的波动性在早上开盘时候最大，Theta的价值在这段时间流逝的也最快，下午开盘的时候也比较大，其余时段若脉冲状递减。 2) 针对交易时段，Theta的损耗也是随着股价的波动而变动的，举个简单的例子，对于认购合约来说，如果说临近到期股价和行权价已经相差几个涨停板了，那么无论如何该期权也不可能收益为正，那么该期权的时间价值就提前终结了，跟距到期日时间没有关系。所以Theta的变动也不是均匀的。回复
2017-1-16

lgb0610

本人漏见，在波动率面前讨论该问题没有意义！回复
2017-1-16

netxqy

讨论的问题有深度关注回复
2017-1-16

yzj393314766

不错的东西持续关注回复
2016-12-23

杨洋

theta都以日为单位，没有这种说法吧回复
2016-12-14

波动率大叔

这个却是是一个问题，还没有太弄清楚回复

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【必看！上交所官方报告下载】2019年上海证券交易所股票期权市场发展报告
附件

精华

 2020-1-23   admin  36303  7

下载地址在最末尾：2019年上海证券交易所股票期权市场发展报告，为防止被爬取而大量占用宽带，设置了1金币 ...

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超级马后炮：2019年期权100万如何能稳健赚到4000万（上）
精华

评分

 2020-1-7   小马白话期权  53297  9

免责声明：不要说我是马后炮，因为这本来就是一篇马后炮 2019年上半年结束时，50ETF从1月初的2.25元 ...

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2020-1-12

小马白话期权

薛亨旭发表于 2020-1-7 19:38 真马后炮。。。不过一般人就算看到了结果，也分析不出来，马后炮也得哟实力。当然不仅仅是看结果啦，主要是看过程和逻辑回复
2020-1-12

小马白话期权

五湖藏书楼发表于 2020-1-9 20:10 小白马后炮，如果做买家，在升波过程中做对方向，又能翻多少倍？哈哈。。。 192倍，然后第二天跌99% 回复
2020-1-9

五湖藏书楼

小白马后炮，如果做买家，在升波过程中做对方向，又能翻多少倍？哈哈。。。回复
2020-1-8

梦幻世界

复盘做得好！回复
2020-1-8

ALh_爺莪忲蔂

瞎扯回复
2020-1-7

日月空

用来回头看不错！回复
2020-1-7

snowong

如果全抓住那就是神人啦，哈哈回复
2020-1-7

薛亨旭

真马后炮。。。不过一般人就算看到了结果，也分析不出来，马后炮也得哟实力。回复

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50ETF期权、豆粕期权以及白糖期权2019年运行总结及2020年期权交易建议
精华

 2020-1-2   飞来飞去8  26898  3

本年报分析了50ETF期权、豆粕期权以及白糖期权在2019年的运行情况。首先，分析了三类期权的持仓和交易情况 ...

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期权做市商情况汇总
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精华

 2019-12-24   爱期权  23002  2

场内期权交易引入做市商制度，做市商对挂牌交易的期权合约提供双边报价，为市场提供更多的流动性。目前50ET ...

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期权论坛50ETF标的走势实时预测系统上线啦，快来看看吧
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精华

 2018-3-19   admin  31297  17

期权论坛50ETF标的走势实时系统上线啦，快来看看吧！！！传送门：www.optbbs.com/vix.html 期权论坛成 ...

2024-2-29

通匠

学习学习回复
2018-3-20

admin

感想az总回复
2018-3-20

az33

我做了一下比较，修改后的效果比较好：修改前：修改后： @吴宇 @admin 回复
2018-3-20

az33

admin 发表于 2018-3-20 22:22 收盘集合竞价和开盘集合竞价ivix都删了，不然没法用哦，是要删了，有图为证：回复
2018-3-20

admin

收盘集合竞价和开盘集合竞价ivix都删了，不然没法用回复
2018-3-20

admin

开盘波动大，编写代码的加了一条代码回复
2018-3-20

az33

怎么回事，期权论坛50ETF实时预测系统曲线，白天的跟晚上的不一样？白天的：晚上的： @吴宇 @admin 回复
2018-3-20

az33

回复 az33: static/image/common/back.gif我这是描述QVIX里面的波动率指数曲线，以及真实波动率和历史波动率曲线的情况。回复
2018-3-20

吴宇

波动率指数对应的期权和vega，历史波动率和真实波动率对应的是标的和gamma，不是一样的回复
2018-3-20

吴宇

回复 az33: static/image/common/back.gif波动率指数对应的期权和vega，历史波动率和真实波动率对应的是标的和gamma，不是一样的回复

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期权论坛最强工具上线：卖出波动率的亏钱概率分布图
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精华

 2018-3-29   admin  51394  17

期权论坛又一大利器上线，期权论坛50ETF波动率概率分布图采用50ETF过去8年半的历史数据为支撑，对其波动率 ...

2024-2-29

通匠

学习学习回复
2018-4-14

wuhuasun

好赞的功能 @admin 回复
2018-4-14

hkh66

很好，谢谢回复
2018-4-14

零mYpRqZ

太好了，感谢回复
2018-4-2

郭恒

十分感谢回复
2018-4-2

郭恒

能否提供小于30天的卖出波动率亏损概率分布图？回复
2018-4-2

爺莪忲蔂

好~~~~~ 回复
2018-4-1

怎么办

楼上也是搞笑，你卖波动率有90的概率亏损，那你买期权不就是10%吗。。。。这么简单的问题回复
2018-3-31

五湖藏书楼

建议站在买家的立场上再搞一个买入波动率的亏钱概率分布图回复
2018-3-30

Smile

这个还是很不错的学习了回复

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大连商品交易所期权定价模型BAW- Barone Adesi Whaley VBA models
附件

精华

 2016-7-22   Dreamer_Ziwei  184577  33

快来看BAW的期权定价模型using VBA可以看代码哦

2024-2-29

通匠

学习学习回复
2018-10-11

moren

回复 Kimi萧十一郎: static/image/common/back.gif回复陈无玉 :这个是准确的回复
2018-10-11

陈无玉

回复 Kimi萧十一郎: static/image/common/back.gif有没有BAW吗，，，，看评论说这个算豆粕期权不准，有没有准的啊？有偿回复
2018-10-11

陈无玉

回复喝酒叫朋友: static/image/common/back.gif就是看到前面的评论，不是说没有红利的话直接BAW定价了吗？求大佬告知准不准回复
2018-10-11

陈无玉

回复苍山万里琴: static/image/common/back.gif所以有没有自己写的？有偿。。。但是要准确，然后可以用到大商的豆粕期权。求啊，毕业论文啊回复
2018-10-11

陈无玉

回复 qq51354565: static/image/common/back.gif所以是不是不能用啊？就是要用来作大商的豆粕期权，，有准确的吗？有偿。学生党毕业论文急用，，，，不要太贵了就可以回复
2018-4-15

小小哥123

谢谢分享回复
2018-4-15

JCJ

回复 qq51354565: static/image/common/back.gif感觉是写错了~ 回复
2017-11-14

喝酒叫朋友

求BAW模型希腊字母的计算方法。回复
2017-8-22

LLW9BiP4Sg

算很准确了回复

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期权论坛豆粕期权波动率指数上线，全网第一个商品期权波动率指数
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精华

 2018-4-23   admin  28061  8

期权论坛豆粕期权波动率指数是全网第一个商品期权波动率指数，将于明天开始全网测试。期权论坛基于50 ...

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期权论坛权重和排名再度提高，期权类网站排名第二
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精华

 2018-4-23   admin  35180  4

新一轮的百度排名放了出来了，期权论坛成为除去“东方财富网”之外，排名第二的期权网站。撒花{:7_290:}具 ...

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跨越万水千山，期权论坛在百度搜索中排第一！2万份期权资料下载，请勿灌水
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精华

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 2016-8-20   吴宇  416770  25

不管您信不信，百度搜索“期权”，排名第一的，再也不是百度自己家的“百度百科”，也不是“百度知道”了， ...

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期权论坛波动率指数和兴业证券波动率指数误差不到0.1%
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精华

 2018-5-3   吴宇  43953  11

期权论坛波动率指数和兴业证券波动率指数误差不到0.1%，昨日兴业证券全局波动率（每日只提供一次数据）为25 ...

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期权论坛波动率界面优化，同时上线三个新工具
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精华

 2018-5-7   admin  18689  5

作为国内访问量最大的期权工具，期权论坛波动率界面优化，新界面更加有条理。同时上线三个新工具： 1. ...

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【台湾期权交易经验】如何当期权卖方
精华

 2016-5-1   叶少  35677  6

【台湾期权交易系列】一直是期权论坛的独家特色版块！[/backcolor]国内很多研报和策略都是纸上谈兵，纯谈理 ...

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期权论坛系统自动评比管理员计划
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精华

 2018-1-29   admin  33579  19

为进一步放开期权论坛（目前期权论坛在百度和360的期权类网站权重前三），让更多优秀的人参与论坛的管理， ...

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期权论坛波动率指数K线图震撼上线
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精华

 2018-6-6   admin  67124  23

快来试一试吧，期权论坛波动率指数，作为国内专业投资者使用最多，日访问最大的波动率指数，推出了K线版！ ...

2024-2-29

通匠

学习学习回复
2018-7-27

chenxu399

顶回复
2018-7-19

zhuzhu829

最近几天有问题，波指应该在二十一二左右，但是咱这边只有十六七八 @admin 回复
2018-7-17

rimrockcn

好东西，论坛越来越好了，顶起回复
2018-7-17

ZUZ_卖空调翁

可以导出excel表格就好了。回复
2018-6-11

黄鹂

学习了回复
2018-6-8

dove123

支持支持，很不错回复
2018-6-8

wull

今天实时的动不了，出问题了？回复
2018-6-7

admin

历史波动率已经提供了，在vix页面，包括30天，60天和90天历史波动率回复
2018-6-7

admin

波动率指数原理和上交所几乎一模一样，你可以查看回测数据，几乎一模一样。回复

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对商品期权的保证金计算的一点心得
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精华

 2017-2-20   善守者  207550  20

即将上市的商品期权，大商所的豆粕期权和郑商所的白糖期权紧张的准备中，基本上3月份能定下来。期权的保 ...

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期权波动率偏度交易策略实证分析
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精华

 2019-10-1   期权世界  29142  2

期权交易中，隐含波动率在不同的行权价和不同期限呈现出明显的结构形态，交易者可以捕捉到波动率曲面形态的 ...

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期权套利策略实时监测matlab代码
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精华

火

 2016-2-24   期权  137379  50

说明：我用matlab对以上套利策略进行监测。我的监测系统设置步骤如下：1、用matlab实时抓取期权的最新价格 ...

2024-2-29

通匠

学习学习回复
2017-12-12

Toast

回复 leoandy: static/image/common/back.gif您好，请问您找到这个相关的文件了么？我点进这个链接发现还是没有回复
2017-10-30

leoandy

shakesbin 发表于 2017-10-23 10:36 http://snap.windin.com/dajiangzhang/q?df3ca527-f585-49e4-9da8-0ecb0a6a29ce 谢谢您回复
2017-10-23

shakesbin

leoandy 发表于 2017-10-5 09:04 大哥，请问有没有网址链接？楼主要150金币，真的太黑了！ http://snap.windin.com/dajiangzhang/q?df3ca527-f585-49e4-9da8-0ecb0a6a29ce 回复
2017-10-9

qzuser_p

@ 回复
2017-10-9

HYQH

感谢楼主回复
2017-10-9

北亚

谢谢好东西回复
2017-10-8

moren

好东西回复
2017-10-5

leoandy

shakesbin 发表于 2017-3-5 01:52 好像上交所官网可以找到大哥，请问有没有网址链接？楼主要150金币，真的太黑了！回复
2017-8-28

期权新手

谢谢分享回复