期权论坛

50ETF期权有史以来最全知识帖子
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精华

 2017-1-23   梧桐  181308  85

前排留座，保证直播。

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平值delta为什么不是0.5?
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精华

 2016-6-14   kimmu  143918  31

平值delta为什么不是0.5?

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2018-11-15

moren

有道理回复
2017-10-26

aoxuehui

解释一下，认购认沽即使刚好等于平值，认购认沽也不可能DELTA为0.5.因为有利率的影响，时间价值平值认购总是要比认沽大，当真正平值时，认购高于0.5，认沽低于0.5. 回复
2017-10-26

赵锐

我觉得主要是不存在绝对的delta=0.5的行权价格吧回复
2017-7-22

belsina

好帖子回复
2017-7-18

云追月

有意思啊回复
2017-7-18

123兔子

看看回复
2017-6-23

吴宇

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-6-23 00:33 对的哈哈回复
2017-6-23

LLW9BiP4Sg

moren 发表于 2016-6-14 14:37 static/image/common/back.gif 只是约等于0.5，上涨和下跌的概率差不多。感觉期权领域里面都是约等于，根本没有等于这概念。对的回复
2017-6-22

清風曉月

学习下回复

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【台湾期权交易经验】散户怎么做期权套利
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精华

 2016-3-23   吴宇  38833  8

期权交易方法上一篇介绍策略分类的第一项为套利，这边要先说好的是，无风险的才算。例如很简单的，大台指和 ...

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2018-11-21

dlq3378

套利不好做，期权还是用来实现market view的工具回复
2016-12-18

qqshanbei88

期权新人，多多学习回复
2016-12-14

波动率大叔

非常好的教学帖子，一直在想了解期权的 put-call parity, 这个教程很好回复
2016-3-23

edwin

确实是好文章，受益匪浅回复
2016-3-23

我本无心

真是难得给力的帖子啊。回复
2016-3-23

feixiang

admin 发表于 2016-3-23 11:29 我确实认为这一篇是写的特别好的文章，比国内大陆那些华而不实的文章好太多，建议你再看下最后两段 ... put-call parity在50etf期权上基本上不能用，我们的做市商系统里面都设置了防止合成套利，不然赚的少许差价都亏在这假套利里面了。回复
2016-3-23

吴宇

南风1987 发表于 2016-3-23 11:20 认真看完了学到了很多谢谢分享我确实认为这一篇是写的特别好的文章，比国内大陆那些华而不实的文章好太多，建议你再看下最后两段回复
2016-3-23

南风1987

认真看完了学到了很多谢谢分享回复
2016-3-23

lihao

这些其实是所谓的期权盘感，快速计算，比如合成期货能套利多少，虽然这些在国内没啥用回复

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精度极高！中信证券、广发证券研报波动率指数和期权论坛波动率指数误差小于0.05%
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精华

 2018-11-19   admin  28768  9

期权论坛采用方差互换算法，计算的波动率指数被市场90%的投资者采用。我们一直在努力提高精度，前期我们比 ...

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2018-11-22

moren

支持支持回复
2018-11-19

Sueded

希望能有看涨期权波动率指数和看跌期权波动率指数 @吴宇 @admin @az33 回复
2018-11-19

az33

建议论坛分别开发近月、远月的波动率指数@吴宇 @admin 回复
2018-11-19

az33

多为本论坛作贡献吧@期权论坛第一帅回复
2018-11-19

admin

期权论坛第一帅发表于 2018-11-19 01:23 怎么申请论坛版主 @吴宇 @admin @az33 申请之后等待审核哈回复
2018-11-19

moren

支持支持回复
2018-11-19

期权论坛第一帅

怎么申请论坛版主 @吴宇 @admin @az33 回复
2018-11-19

admin

https://www.optbbs.com/space-uid-46924.html 中信证券传送门地址回复

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新人求交流！
精华

 2016-6-10   yoptbbs  48985  10

论坛新人！目前IB平台，2年外盘期权粗糙经验。请多多指教！

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2018-11-23

蓉城老沈

想找家期股手续费低点的公司，这也属于不良信息？回复
2017-4-21

gypeng123

高人回复
2017-4-21

期权六艺

厉害回复
2017-4-21

奕润

坐在大神的船上，读着高手的剑谱，然后慢慢提升自己的功力。:loveliness: 回复
2016-6-10

yoptbbs

回复 yoptbbs: static/image/common/back.gif回复 admin :谢谢！我再试试！回复
2016-6-10

yoptbbs

回复 moren: static/image/common/back.gif你好！幸会！请问那个最全EXCEL工具包怎么我下载了还要我输VBA密码呢？回复
2016-6-10

吴宇

回复 yoptbbs: static/image/common/back.gif回复 yoptbbs :好像就那个vba没有密码，其它的vba都有密码，那个我也没解锁开回复
2016-6-10

yoptbbs

回复 yoptbbs: static/image/common/back.gif回复 admin :吧主过奖了！我是菜鸟。请问吧主，那个最全EXCEL工具包的VBA密码是多少呀？回复
2016-6-10

moren

欢迎新的小伙伴，虽然我也是刚刚来的回复

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7月到期日复盘：风险控制是期权的生命线
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精华

 2019-7-24   上交所期权之家  139585  34

2019年7月24日，7月份到期的上证50ETF期权合约到期摘牌，市场用事实再次告诉我们：“末日彩票不可取，交易 ...

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【看跌期权/看涨期权】期权模拟交易EXCEL版
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精华

火

 2016-2-25   吴宇  193699  96

1、该学习软件根据不同级别投资者设定不同的期权策略。2、投资者根据“投资者策略”内容，选择需要学习的策 ...

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关于单日theta衰减的讨论！
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精华

 2016-7-4   yoptbbs  88020  23

有个问题想请教！期权24小时的时间价值损耗是怎么分布的？比如在开盘-收盘-次日开盘几个节点上是如何变化的 ...

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2019-1-22

通荷

好帖子回复
2019-1-22

princess

caca2008 发表于 2017-1-24 16:00 好问题！关于Theta的衰减，如果是远月合约，直接套公式差别也不是太大；对于临近到期合约，如果不能精 ... 说得好，谢谢回复
2019-1-22

山西大同

yoptbbs 发表于 2016-7-5 06:31 static/image/common/back.gif 谢谢大家！因为一个期权头寸总是伴随着相反的gamma 和theta以及其它的一些同正或负的希腊字母属性。所以当 ... 一天内的衰减比较少，除非快到期了回复
2017-1-24

caca2008

本帖最后由 caca2008 于 2017-1-24 16:03 编辑好问题！关于Theta的衰减，如果是远月合约，直接套公式差别也不是太大；对于临近到期合约，如果不能精确的计算一天内的时间衰减分布，那么定价肯定不准确。原因如下： 1) 影响股价波动的事件在一天内的分布并不均匀，比如央行一般不会在下半夜发通知，国外发生的事情一般也是间接影响，而且其发生作用也是需要一段时间的发酵传播，故而一天内不同时段Theta的损耗速度也不尽相同。（交易时段>非交易时段）对于交易时段而言，由于金融反身性（人的观念会随着价格变化自我强化），故而定价的波动性在早上开盘时候最大，Theta的价值在这段时间流逝的也最快，下午开盘的时候也比较大，其余时段若脉冲状递减。 2) 针对交易时段，Theta的损耗也是随着股价的波动而变动的，举个简单的例子，对于认购合约来说，如果说临近到期股价和行权价已经相差几个涨停板了，那么无论如何该期权也不可能收益为正，那么该期权的时间价值就提前终结了，跟距到期日时间没有关系。所以Theta的变动也不是均匀的。回复
2017-1-16

lgb0610

本人漏见，在波动率面前讨论该问题没有意义！回复
2017-1-16

netxqy

讨论的问题有深度关注回复
2017-1-16

yzj393314766

不错的东西持续关注回复
2016-12-23

杨洋

theta都以日为单位，没有这种说法吧回复
2016-12-14

波动率大叔

这个却是是一个问题，还没有太弄清楚回复

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【必看！上交所官方报告下载】2019年上海证券交易所股票期权市场发展报告
附件

精华

 2020-1-23   admin  36587  7

下载地址在最末尾：2019年上海证券交易所股票期权市场发展报告，为防止被爬取而大量占用宽带，设置了1金币 ...

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超级马后炮：2019年期权100万如何能稳健赚到4000万（上）
精华

评分

 2020-1-7   小马白话期权  53818  9

免责声明：不要说我是马后炮，因为这本来就是一篇马后炮 2019年上半年结束时，50ETF从1月初的2.25元 ...

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2020-1-12

小马白话期权

薛亨旭发表于 2020-1-7 19:38 真马后炮。。。不过一般人就算看到了结果，也分析不出来，马后炮也得哟实力。当然不仅仅是看结果啦，主要是看过程和逻辑回复
2020-1-12

小马白话期权

五湖藏书楼发表于 2020-1-9 20:10 小白马后炮，如果做买家，在升波过程中做对方向，又能翻多少倍？哈哈。。。 192倍，然后第二天跌99% 回复
2020-1-9

五湖藏书楼

小白马后炮，如果做买家，在升波过程中做对方向，又能翻多少倍？哈哈。。。回复
2020-1-8

梦幻世界

复盘做得好！回复
2020-1-8

ALh_爺莪忲蔂

瞎扯回复
2020-1-7

日月空

用来回头看不错！回复
2020-1-7

snowong

如果全抓住那就是神人啦，哈哈回复
2020-1-7

薛亨旭

真马后炮。。。不过一般人就算看到了结果，也分析不出来，马后炮也得哟实力。回复

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50ETF期权、豆粕期权以及白糖期权2019年运行总结及2020年期权交易建议
精华

 2020-1-2   飞来飞去8  27109  3

本年报分析了50ETF期权、豆粕期权以及白糖期权在2019年的运行情况。首先，分析了三类期权的持仓和交易情况 ...

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期权做市商情况汇总
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精华

 2019-12-24   爱期权  23198  2

场内期权交易引入做市商制度，做市商对挂牌交易的期权合约提供双边报价，为市场提供更多的流动性。目前50ET ...

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期权论坛50ETF标的走势实时预测系统上线啦，快来看看吧
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精华

 2018-3-19   admin  31523  17

期权论坛50ETF标的走势实时系统上线啦，快来看看吧！！！传送门：www.optbbs.com/vix.html 期权论坛成 ...

2024-2-29

通匠

学习学习回复
2018-3-20

admin

感想az总回复
2018-3-20

az33

我做了一下比较，修改后的效果比较好：修改前：修改后： @吴宇 @admin 回复
2018-3-20

az33

admin 发表于 2018-3-20 22:22 收盘集合竞价和开盘集合竞价ivix都删了，不然没法用哦，是要删了，有图为证：回复
2018-3-20

admin

收盘集合竞价和开盘集合竞价ivix都删了，不然没法用回复
2018-3-20

admin

开盘波动大，编写代码的加了一条代码回复
2018-3-20

az33

怎么回事，期权论坛50ETF实时预测系统曲线，白天的跟晚上的不一样？白天的：晚上的： @吴宇 @admin 回复
2018-3-20

az33

回复 az33: static/image/common/back.gif我这是描述QVIX里面的波动率指数曲线，以及真实波动率和历史波动率曲线的情况。回复
2018-3-20

吴宇

波动率指数对应的期权和vega，历史波动率和真实波动率对应的是标的和gamma，不是一样的回复
2018-3-20

吴宇

回复 az33: static/image/common/back.gif波动率指数对应的期权和vega，历史波动率和真实波动率对应的是标的和gamma，不是一样的回复

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期权论坛最强工具上线：卖出波动率的亏钱概率分布图
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精华

 2018-3-29   admin  51749  17

期权论坛又一大利器上线，期权论坛50ETF波动率概率分布图采用50ETF过去8年半的历史数据为支撑，对其波动率 ...

2024-2-29

通匠

学习学习回复
2018-4-14

wuhuasun

好赞的功能 @admin 回复
2018-4-14

hkh66

很好，谢谢回复
2018-4-14

零mYpRqZ

太好了，感谢回复
2018-4-2

郭恒

十分感谢回复
2018-4-2

郭恒

能否提供小于30天的卖出波动率亏损概率分布图？回复
2018-4-2

爺莪忲蔂

好~~~~~ 回复
2018-4-1

怎么办

楼上也是搞笑，你卖波动率有90的概率亏损，那你买期权不就是10%吗。。。。这么简单的问题回复
2018-3-31

五湖藏书楼

建议站在买家的立场上再搞一个买入波动率的亏钱概率分布图回复
2018-3-30

Smile

这个还是很不错的学习了回复

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大连商品交易所期权定价模型BAW- Barone Adesi Whaley VBA models
附件

精华

 2016-7-22   Dreamer_Ziwei  184971  33

快来看BAW的期权定价模型using VBA可以看代码哦

2024-2-29

通匠

学习学习回复
2018-10-11

moren

回复 Kimi萧十一郎: static/image/common/back.gif回复陈无玉 :这个是准确的回复
2018-10-11

陈无玉

回复 Kimi萧十一郎: static/image/common/back.gif有没有BAW吗，，，，看评论说这个算豆粕期权不准，有没有准的啊？有偿回复
2018-10-11

陈无玉

回复喝酒叫朋友: static/image/common/back.gif就是看到前面的评论，不是说没有红利的话直接BAW定价了吗？求大佬告知准不准回复
2018-10-11

陈无玉

回复苍山万里琴: static/image/common/back.gif所以有没有自己写的？有偿。。。但是要准确，然后可以用到大商的豆粕期权。求啊，毕业论文啊回复
2018-10-11

陈无玉

回复 qq51354565: static/image/common/back.gif所以是不是不能用啊？就是要用来作大商的豆粕期权，，有准确的吗？有偿。学生党毕业论文急用，，，，不要太贵了就可以回复
2018-4-15

小小哥123

谢谢分享回复
2018-4-15

JCJ

回复 qq51354565: static/image/common/back.gif感觉是写错了~ 回复
2017-11-14

喝酒叫朋友

求BAW模型希腊字母的计算方法。回复
2017-8-22

LLW9BiP4Sg

算很准确了回复