[请教贴]计算组合delta时如何选择波动率

大家都知道计算Greeks的时候需要用到波动率，如果我的组合中有很多期权合约，应该用什么波动率计算每个合约的Greeks呢，用每个合约的隐波？还是历史波动率，还是模型预测的未来波动率？
请大神不吝赐教。

Fei · 2016-6-15 09:38:14

现在都用对应的隐含波动率

吹逼 · 2016-6-15 09:56:09

如果没有市场行情，你就用历史波动率呗，有市场行情，你去反推隐含波动率，然后再带入delta的计算就好了

我的名字叫小飞 · 2016-6-15 11:20:52

你用什么模型预测未来波动率？garch模型？还是其它时间序列模型？

吹逼 · 2016-6-16 14:04:53

用隐含波动率

风过无痕 · 2016-6-20 15:56:44

都是用隐含波动率的，你历史波动率没用

bbking · 2016-6-20 16:46:16

我看通达信用的历史波动率
我就也用历史波动率去算了~
其实隐含波动率算意义也不大~你现在的隐含波动率明天也就变了~
再说差那么1%对于greeks影响好像感觉不出来~
主要是知道delta与vega gamma的方向~与敏感度~
只能大概的估算~delta收益与vega收益的大概比值

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