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2016-12-09
我们将就策略实证分析过程中的一些具体操作细节进行讨论。 期权标的为沪深300股指期货，验证期间为2010年5月中旬至2016年3月中旬，主要操作思维遵循以下几点规范： 1.期权交易策略以铁鹰式价差进行验证，其中
期权T型报价是到期日和行权价两个维度，一半看涨一半看跌。保持到期日不变，对应每一个K，都有一个期权价格，由此可求出一个波动率。外汇期权 波动率曲线两端高中间低。50ETF期权左边高右边低。原因股票收益率分布不
2016-11-01
11月沽2400权利仓
2016-10-21
太可怕了，今天成交量又要起来了感觉
2016-06-21
突然间想起了这个问题，现在讨论的地方也就这么几个，基本上现在是知乎行业老大，什么都有；股吧人数最多，鱼龙混杂，水平偏低；贴吧水平较低，广告无数；jisilu几年发展，也没什么人；期权论坛人数很少，资料最多。
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?1051
这家伙很懒，什么都没有留
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