波动率微笑的常见样子

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吹逼   2016-12-9 10:32   23646   7
期权T型报价是到期日和行权价两个维度，一半看涨一半看跌。保持到期日不变，对应每一个K，都有一个期权价格，由此可求出一个波动率。外汇期权 波动率曲线两端高中间低。vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权左边高右边低。原因股票收益率分布不同于假设 其密度曲线左边肥尾 即出现极端低值的可能性远高于模型假设。
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2#
LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2016-12-9 10:41:33 发帖IP地址来自 辽宁
书本知识，去搞研究或者去人大论坛那种估计有用
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3#
LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2016-12-9 10:41:43 发帖IP地址来自 辽宁
在真实市场一点用都没
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4#
rypan  5级知名 | 2016-12-9 10:49:02 发帖IP地址来自 上海徐汇区
“50ETF期权左边高右边低”？？？

那我可以卖深度实值认购，买贴水的期指，两边得利
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5#
我的名字叫小飞  11级专家  期权论坛元老，算吧？ | 2016-12-9 11:03:00 发帖IP地址来自 辽宁
国内波动率没有那些特点，很不规则的目前
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6#
菜鸟张  4级常客 | 2016-12-9 11:05:03 发帖IP地址来自 湖南常德
都是理论讨论，目前50ETF的波动率微笑感觉是全球最弱最不明显的。
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7#
墨子  13级元老  期权论坛元老 | 2016-12-9 11:38:19 发帖IP地址来自 辽宁
学习了
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8#
善守者  5级知名 | 2016-12-12 16:15:52 发帖IP地址来自 河南郑州
这个东西，看实时的波动率数据，比较分析还是有套利机会的
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