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2016-06-15

[请教贴]计算组合delta时如何选择波动率

大家都知道计算Greeks的时候需要用到波动率,如果我的组合中有很多期权合约,应该用什么波动率计算每个合约的Greeks呢,用每个合约的隐波?还是历史波动率,还是模型预测的未来波动率? 请大神不吝赐教。

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这家伙很懒,什么都没有留

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