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2018-10-16
使用市场50ETF期权的信息试图计算隐含波动率，用牛顿法，为啥不用二分法是因为据说牛顿法比较快。但是由于vega比较小，在第一步迭代得到sigma为负值，之后就一直持续变大，最后结果变为infinite，检查了函数的编辑，
2018-10-15
观察到从6月至今，由于分红季的到来，50指数含股票分红，期货的期现结构属于升水状态。而且常常在某一天有比较多的分红，比如一天3-4点。是否可以用期权合成期货的空头和一篮子50股票做期现套利呢？
2018-09-25
在国内较为成熟的券商，发行一个以沪深300为标的的场外期权的每一步流程是怎样的？定价方法在BS上一般会做哪些调整？发行之后的对冲方法是怎样的？遇到二元或者障碍期权这样的如何对冲？
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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