为什么用Newton-Raphson方法求隐含波动率得不到闭解？

使用市场 vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权的信息试图计算隐含波动率，用牛顿法，为啥不用二分法是因为据说牛顿法比较快。但是由于vega比较小，在第一步迭代得到sigma为负值，之后就一直持续变大，最后结果变为infinite，检查了函数的编辑，和原理都没有错误。
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已经修改了一下之前出错的代码。主要是导数的符号，和打错了期权市场价。
还有一些其他问题如果解决了，我会持续更新。
代码：
http://pan.baidu.com/s/1c25vApE