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2018-10-16
设美式看跌期权的价格为P，行权价格为K，行权日为T，资产在t时价值为S(t)，股利为D(t),如何通过不等式证明P(t)
论文导师想让我calibrate一下这个模型的参数，但是我不是很懂calibration到底是一个什么过程，要做什么事情，有没有大神帮忙解释一下，或者推荐几本参考书？万分感谢
2018-09-25
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?97703
这家伙很懒，什么都没有留
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