美式看跌期权为什么在有股利的情况下应该提前行权，即P(t)

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 杰瑞  2018-10-16 00:06  1719  0

设美式看跌期权的价格为P，行权价格为K，行权日为T，资产在t时价值为S(t)，股利为D(t),如何通过不等式证明P(t)

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