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2021-05-05
风险模型的精髓在于对波动率的预测,通过定量的控制方法,阿尔法投资经理可以实现对组合未来波动率的精准把控,做到成竹在胸。 利用积极权重作用于风险模型,我们可以得到组合未来一段时间跟踪误差的预期值。通过
2021-05-03
2月13日各合约仍旧延续前一交易日的情况,隐含波动率进一步下跌。其中认购期权平均下跌2%左右,认沽期权平均下跌3.6%左右,认沽认购期权的隐含波动率进一步收窄。目前认购期权平均隐含波动率为23.2%,认沽期权平均隐
2020-12-19
2019-08-11
股指期货: 本周期指交割,但主力持仓在本周初已顺利逐步展期至下月合约,从而在周五交割日时,市场并没有大幅波动。此外,期货持仓量于近2周持续下降,目前处于相对低位。 融资融券: (1) 本周市场触底反弹,融资
2019-05-25
报告摘要 本报告尝试解决宏观逻辑的结合与配权问题。宏观因素影响资产价格的逻辑与数据链条有很多,各链条影响程度不同。传统的配权方法无法解决链条相关性导致的共线性问题,且从逻辑角度也较难解释和理解。
1. 市场走势分析 上周市场先扬后抑,周五以暴跌收盘。在我们的分段体系里,上周市场的扬隶属于30分钟级别反弹,而周五的暴跌基本意味着30分钟级别反弹的结束,新一波30分钟级别下跌的开始。在高级别处于日线下跌的
2018-05-25