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2021-05-30
上一章节，介绍了商品、证券自身的波动率，也即历史波动情况σ，我们利用该波动率，根据欧式期权定价模型BSM模型，计算出看涨期权以及看跌期权的价格。 但是如果我们知道期权价格，然后
近日由于PTA持续震荡，造成其波动率曲面，特别是虚值端的波动率曲面，起伏较为明显，虚值端并不特别稳定。如下图所示： 上图中波动率曲面整体来看我们可以看出从虚值0.97左右开始出现坡度，也就意
2021-05-21
随着pta价格出现短期内的回撤，隐含波动率短期出现小幅下跌，但并未对其波动率曲面整体结构出现影响，波动率曲面依然给出波状态。仅仅最近两天局部出现相应的降波情况。下图为波动率曲面的整体结构展示以及局
2021-05-09
一、TA09历史波动性分析 PTA由于成本推动型上涨，但是由于加工费用的制约，导致PTA属于现阶段较弱的行情，其波动率短期内持续下滑，21日年化波动率自43%回撤到现阶段的23%左右，短期内的波动
2021-05-03
1、构成波动率曲面的三位要素都有哪些？——一般大家接触到的软件以及培训课程中会介绍到行使价、到期时间、以及瞬时波动率。 下面，我们要修改其中的要素进行修正，将到期时间改为期长、瞬时波动率改为均
2020-12-26
前两章给大家介绍了期权买方的策略，实值期权购买，平值期权、虚值期权购买的的场景，什么情况下，买实值期权、什么时候买虚值期权，什么时候合成升贴水期货等等，但总之是买方。 今天，介绍一下期权卖方的
2020-12-19
很多投机者在谈论期货行情波动时候，遇到大开大合的行情时候经常会说“在如此高的波动率”下……….. “大开大合”的行情时候，波动率一定大吗？如果大，这个波动率到底大到什么程度？总不能用肉眼看到行
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?2029633
这家伙很懒，什么都没有留
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