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2019-08-11
用深度实值看跌期权构建牛市价差是一种较复杂的多头策略。该策略的收益与风险均有限。值得一提的是，这种策略的风险收益比通常高，在个别情况下，甚至变成了一种套利策略。深度实值牛市看跌期权价差策略是一种牛市看
卖出虚值看跌期权本质上是一种裸卖出看跌期权，只不过卖出的是虚值的看跌期权。之所以把该策略单独列出来谈论，是因为卖出虚值看跌期权与卖出平值或实值的看跌期权是不同的，在这种策略下，无论标的股票是上涨还是横
卖出看跌期权是指卖出者获得权利金，若买入看跌期权者执行合约，卖出方必须以特定价格向期权买入方买入一定数量的某种特定资产。当投资者预期标的资产价格上涨时，他往往会卖出看跌期权。裸卖出看跌期权是指在卖出看
2019-08-04
牛市看跌期权价差可以理解为：卖出一个平值的看跌期权，然后通过买入一个执行价格更低的虚值看跌期权来降低潜在的最大损失。牛市看跌期权价差策略也是一种牛市策略，与前文介绍的牛市看涨期权价差相比，该策略在构建
2019-08-03
牛市看涨期权价差策略是买入某一个标的股票的看涨期权，同时卖出一份同一标的股票、同一到期月份、执行价格更高的看涨期权。该策略是一种垂直价差策略。又因为该策略会付出净权利金，所以该策略是一种借方价差期权策
2019-07-29
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?1462006
这家伙很懒，什么都没有留
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