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2017-06-02
合成多头(空头)策略: Gamma ,Vega都是0,delta是1, 策略是双腿,卖出的那只脚需要保证金. 买入深度实值:Gamma很小,Vega也很小,delta非常接近1, 策略单腿. 静态直观来看,做方向的话,要在二者之间选择的话,无疑是选
2016-11-03
因为预期波动率上涨,所以买入6月跨式组合,即买入"2份6月2.3的认购", "2份12月2.45的认购"和"4份6月2.3的认沽",delta基本保持中性,略偏多. 收盘的时候由于认沽期权大跌10%以上,认购期权只有5%左右的上涨,因此造成较
2016-09-12
不知道现在流行的期权软件在计算波动率的时候是否考虑了开盘价? 但是无论是卖方或者单边买方都面临一个抉择的问题? 卖方:可能出现大幅回撤,Delta严重失衡 单边买方:是追涨,还是赌反弹? 有如今天的行情,请教大神们
2016-09-06
考虑50指数走势犹豫,参考均线系统,个人觉得向上突破风险大于向下突破风险.目前9月2.4认购合约和2.45认购合约IV相对较高,delta相对较小,采用日历差价套利策略,1:1 Sell 9月2.4认购, Buy 10月2.4认购, Sell 稍许9月2.4
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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