实盘策略

考虑50指数走势犹豫,参考均线系统,个人觉得向上突破风险大于向下突破风险.目前9月2.4认购合约和2.45认购合约IV相对较高,delta相对较小,采用日历差价套利策略,1:1 Sell 9月2.4认购, Buy 10月2.4认购, Sell 稍许9月2.45认购配平delta.欢迎指正.

moren · 2016-9-6 15:50:43

Sell 稍许9月2.45认购是为何？delta这一秒和下一秒都不会配平的吧

魔少 · 2016-9-6 16:42:27

直接采用日历差价套利策略,1:1 Sell 9月2.4认购, Buy 10月2.4认购,是否可以呢？

888 · 2016-9-6 17:15:17

其实主要还是因为近月波动率太高了，看好波动率会回稳

风过无痕 · 2016-9-6 17:23:58

这应该是最近很好的策略了吧，毕竟日历价差现在看很合适。

rypan · 2016-9-6 17:49:29

既然要delta中性，为什么不直接用中性日历套利？

jieni · 2017-1-5 08:50:57

学习了感谢楼主

kasonlee · 2017-1-5 10:05:30

楼主有更新收益情况吗

lihao · 2017-6-2 12:15:02

有更新收益吗？

supsonic · 2017-7-17 23:13:01

学习下

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