当期权遇上变态开盘

不知道现在流行的期权软件在计算波动率的时候是否考虑了开盘价? 但是无论是卖方或者单边买方都面临一个抉择的问题?
卖方:可能出现大幅回撤,Delta严重失衡
单边买方:是追涨,还是赌反弹?
有如今天的行情,请教大神们该如何破解?

ask · 2016-9-12 13:59:38

今天开盘直接跳空低开，一些期权持仓过夜的客户都快哭了应该

ask · 2016-9-12 13:59:58

计算波动率不需要开盘价呀:L

puts · 2016-9-12 14:59:48

卖方看来现在最大的风险是隔日风险，甚至周末风险。

rypan · 2016-9-12 16:05:31

没开仓的观望，开仓的按预案执行。

fang · 2016-9-12 17:04:00

这种走势下，大盘跳空，delta变化很大的，很多虚值期权立马变成了实值期权，gamma瞬间变大几十倍。

巽龙 · 2016-9-16 14:38:04

学习

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