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2018-04-26

期权市场波动率甲酸

104.如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5， gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。 A. 20% B. 21% C. 19% D. 21.55%

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期权市场波动率甲酸

104.如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5， gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。 A. 20% B. 21% C. 19% D. 21.55%

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2018-04-26

假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，

假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。 A. 卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权 B. 买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权 C. 卖出近月到期的

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假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，

假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。 A. 卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权 B. 买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权 C. 卖出近月到期的

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外汇期货对冲计算

假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9

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假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，

假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。 A. 卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权 B. 买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权 C. 卖出近月到期的

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期权市场波动率甲酸

104.如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5， gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。 A. 20% B. 21% C. 19% D. 21.55%

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104.如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5， gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。 A. 20% B. 21% C. 19% D. 21.55%

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