期权市场波动率甲酸

104.如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5， gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。
A. 20% B. 21% C. 19% D. 21.55%

crazy1398 · 2018-4-30 03:52:57

选B，Vega为0.2时，波动率上升或下降1%，期权价值就会上升或下降0.2，由于给出来的市场价格为3.2，而理论价格是3，即市场价格要比理论价格要高0.2，定价波动率是20%，故此市场隐含波动率是21%。

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