假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如...假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（ ）看跌期权合约进行对冲。
A. 买入1.50手 B. 卖出1.50手 C. 买入1.12手 D. 卖出1.12手
81. 某美国投资者持有246万欧元的组合资产，并希望通过delta对冲策略对冲外汇风险。欧元兑美元的即期汇率为1.2630，delta为-0.82的实值看跌期权的价格为0.12美元。7天后，欧元兑美元的即期汇率为1.2336，期权价格变为0.145，delta为-0.85。一手期权合约的面值为10万欧元。假设合约可以拆分，那么该投资者应该再（ ）看跌期权以保持delta对冲效果。
A. 买入1.1手 B. 卖出1.1手 C. 买入9.082手 D. 卖出9.082手展开 |
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