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2020-12-19
作为目前我国金融市场两种场内股票类衍生品，指数期权（ETF期权）与股指期货具有很多相似之处，对于投资者套期保值需求或投机需求也存在类似的承接程度。因此，在理论上，隐含波动率指数和升贴水的表现应存在一定关
基本原理 波动率直观解释 方向是交易最直观的出发点，我们可以在标的行情变化中直观感受到标的价格的变化。国内几大交易所统一以红色表示上涨，绿色表示下跌，以正数的涨跌幅表示上涨，以负数的涨跌幅表示下跌
对于期权投资，合约的选择是很关键的一步，合约选的好不好直接关系到投资的盈亏与否、利润大小。打开期权T型报价，面对满屏的期权合约，很多新手不知道从何下手。 合约的状态分为：价内期权、价外期权 合约的权
2020-05-31
看跌看涨比率，也称PCR值，常见的有成交量PCR、成交额PCR和持仓量PCR三种指标，表示某一标的对应的看跌期权合约与看涨期权合约成交量（成交额或持仓量）的比值，作为期权市场特有信息，在成熟的金融市场通常被用于市
2020-05-30
以豆粕期权为例，它的合约设置中，1、3、5、7、8、9、11、12月为其合约月份，标的合约分别对应1、3、5、7、8、9、11、12月豆粕期货合约，也就是说，不同的月份期权对应不同的标的资产，而对上证50ETF期权来说，不管
2020-05-29
投资要点： 豆粕期货自上市以来，虽然从大级别来看，没有很长的趋势，但是我们从小级别周期观察分析，相比其他品种，趋势强度屈居前列。文本先从豆粕期货的量化策略开始分析，并使用豆粕期权进行交易。 豆粕
大宗商品价格的波动是无法预测的，这给企业套保添加新的难题：进行套保后，价格向着持有期货头寸有利的方向运行，套保效果明显，但价格向着持有期货头寸不利的方向运行，会增加企业的资金压力，且如果价格波动幅度较
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?1152958
这家伙很懒，什么都没有留
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