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关于股指期货结算问题，比如说我今天买一手的股指空仓，然后大盘也跌了，开盘时间内我随时可以卖吗？如...

 2017-9-5   匿名  9728  5

关于股指期货结算问题，比如说我今天买一手的股指空仓，然后大盘也跌了，开盘时间内我随时可以卖吗？如...

2017-9-6

李LION

股指期货在开盘时间内，是可以随时买入和卖出的,就是T+0交易的. “固定结算日”指的是“交割日”，每个月第三个周五，股指期货收盘后，都要和股指现货，也就是沪深300指数交割。回复
2017-9-6

yentewn

当然可以买，期货是当天可买可卖的回复
2017-9-6

hanxinstar

首先，股指期货在交易时间之内可以随时买卖的，比如你在10点开了一手空单，10点15分，股指跌了15个点，这时候你选择平仓，这时候平仓盈亏你挣了15*300*1=4500元。你所说的固定结算日，应该是股指的交割日，你要理解这个要知道现在中金所交易的股指期货有四个合约，为：当月，下月以及后面两个季月，如：现在是5月1日。交易的合约是1305.1306.1309.1312 ，当月合约1305的交割日是当月的第三个周五，也就是5月17日了。5月17日这天如果你还持有1305合约，交易时间到下午3点，收盘了你还没有平仓的话就进入交割环节，交易所按现金交割方式进行。当时间到达5月18日，因为1305已经交割完，这时候中金所交易的4个合约，就变成：1306，1307，1309，1312了，希望对你有所帮助，谢谢！回复
2017-9-6

clsacesl

股指期货在开盘时间内，是可以随时买入和卖出的,就是T+0交易的. “固定结算日”应该指的是“交割日”，每个月第三个周五，股指期货收盘后，都要和股指现货，也就是沪深300指数交割。这个是期货与实盘的交割,和交易没有关系,除非那天你持有这个合约的期货,那你需要进行实物交割的. 回复
2017-9-6

QQ540002090

“比如说我今天买一手的股指空仓”，应该是卖出开仓1手。大盘跌了你就赚到了。开盘时候你随时可以买入平仓。结算是每日收盘后结算的，你听说的那个是交割日。比如你当初开仓是在1306合约，1306合约在6月21日就交割了，就说明21号之后，1306合约将不存在了。也就是你在6.21之前要平仓。不平的话，保证金足够的话，进入现金交割。通俗的说，只要你参与的合约存在，开盘时间，你随时可以买卖。回复

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股指期货头寸是什么

 2017-9-5   猴账惹2  7332  3

股指期货头寸是什么

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什么是股指期货的期现套利啊？能举例说明一下吗？

 2017-9-5   匿名  7928  5

什么是股指期货的期现套利啊？能举例说明一下吗？

2017-9-6

热心网友

简单点说，期货里面是的价格是100块，实际股票的价格是99块，那我就买进一份股票，再在期货里卖出一份期货，那我就赚了1块钱，就是这样回复
2017-9-6

热心网友

股指期货期现套利是指在买入(或卖出)跟踪指数的现货股票组合，卖出(或买入)同等价值股指期货合约。现货的选取即可以是股票组合也可以是跟踪指数的基金。从流动性考虑，股票组合的套利要优于基金套利。期现套利的类型可分为正向套利和反向套利。正向套利是买入现货同时卖出期货；而反向套利是卖出现货同时买入期货。　　由于股票指数的成分股构成复杂，因此需要借助套利程序来构建期现套利方案。在期现套利方案中，现货股票组合是按照与指数权重相匹配的适当股票数量交易，同时期货价格和股票指数综合指数之间还要有一定价差(公允价值)，用以补偿交易成本和持有成本(利息成本减去股息)。　　在正向套利中，套利程序会根据股票指数成分股的权重按比例购买不同数量的股票组合。由于每只股票买卖价之间的价差不同，这就出现了冲击成本。为了能同时交易到确定数量的股票，交易系统在买入股票组合时需将冲击成本考虑进去，这样一来买入的股票组合构成的现货指数价格将超过套利对应的股票指数价格。因此在正向套利中期货价格要超过股票指数价格加上公允价值和买入股票的冲击成本后才能实施。反之，在反向套利中，也会按照相应比例卖空(融券)不同数量股票组合，这时卖空股票组合构成的指数价格要低于套利位置的指数价格，所以只要期货价格超过股票指数价格加上公允价值再减去卖空股票的冲击成本就可实施反向套利。　　下面用一个具体案例详细说明期现套利方案如何实施。在美国标准普尔500指数期货的期现套利中，交易成本和持有成本约为8个点，冲击成本约为2个点。当期货价格超过股票指数价格10点时(交易成本和持有成本加上冲击成本)，正向套利启动；当期货价格低与股票指数价格加上6点时(交易成本和持有成本减去冲击成本)，启动反向套利。这样就形成一个无套利区间，假如现货价格为1400点，这个区间就是(1406，1410)，在此区间内，期现套利无法盈利。　　那么为何股指期货会存在套利机会呢？原因之一是市场存在很多短线交易者，即所谓炒手，这些交易者买卖价差很小甚至只有一两个点，并且绝不会持仓过夜。当价格处于买卖双方的平衡状态时，炒手会频繁地在短期上升趋势中低买高卖，在短期下跌趋势中高卖低买。如果市场发生显著变化，方向做错的一方就会快速平仓，市场上出现空杀空，多杀多的情况，这就使期货价格上涨和下跌的速度和幅度超过现货指数的波动，从而使期现套利出现机会。回复
2017-9-6

热心网友

说那么多干嘛？围观一楼，完全正确，一楼说的专业点叫套期保值！套利的话可以分为很多种跨交割月份套利，跨市场套利，跨商品套利回复
2017-9-6

热心网友

简单举例来说，假设9月1日沪深300指数为3500点，而10月份到期的股指期货合约价格为3600点（被高估），那么套利者可以借款108万元（借款年利率为6%），在买入沪深300指数对应的一篮子股票（假设这些股票在套利期间不分红）的同时，以3600点的价格开仓卖出1张该股指期货合约（合约乘数为300元/点）。当该股指期货合约到期时，假设沪深300指数为3580点，则该套利者在股票市场可获利108万×（3580/3500）-108万=2.47万元，由于股指期货合约到期时是按交割结算价（交割结算价按现货指数依一定的规则得出）来结算的，其价格也近似于3580点，则卖空1张股指期货合约将盈利（3600-3580）×300=6000元。2个月期的借款利息为2×108万元×6%/12=1.08万元，这样该套利者通过期现套利交易可以获利2.47万元+0.6万元-1.08万元=1.99万元。回复
2017-9-6

热心网友

　　期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即"基差"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。　　期现套利对于股指期货市场非常重要。　　一方面，正因为股指期货和股票市场之间可以套利，股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理，更能反映股票市场的走势。　　另一方面，套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量，也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高，有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。回复

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股指期货BK是什么

 2017-9-5   baoerHG  8033  1

股指期货BK是什么

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股指期货最小交易单为多少？

 2017-9-5   匿名  5689  3

股指期货最小交易单为多少？

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股指期货IF1509什么时候可以交易

 2017-9-5   qiwusi754  6720  2

股指期货IF1509什么时候可以交易

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在Aetos平台上交易的纳斯达克股指期货合约的交割时间是什么时候?

 2017-9-5   〤╄→壞蛋ミ  7270  1

在Aetos平台上交易的纳斯达克股指期货合约的交割时间是什么时候?

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股指期货,3个品种每手价钱分别怎么计算?

 2017-9-5   jiasheng618  7043  1

股指期货,3个品种每手价钱分别怎么计算?

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股指期货一手一个点300，10手是不是就变成1个点3000了？求高手解答

 2017-9-5   飞翔的王139  8501  1

股指期货一手一个点300，10手是不是就变成1个点3000了？求高手解答

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国债期货与股指期货是什么关系

 2017-9-5   众神拜大婶477  7030  2

国债期货与股指期货是什么关系

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怎么从电脑上查看一星期交易手数股指期货

 2017-9-5   匿名  8253  1

怎么从电脑上查看一星期交易手数股指期货

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在哪里可以看到沪深300股指期货价格？

 2017-9-5   tx22035  9018  2

在哪里可以看到沪深300股指期货价格？

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自然人可以买股指期货吗

 2017-9-5   匿名  6699  3

自然人可以买股指期货吗

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请问高手：1，创业板有股指期货吗？可有买涨也有买跌也赚钱吗,2，创业板为何一枝独秀呢？

 2017-9-5   kjh2013168  11366  5

请问高手：1，创业板有股指期货吗？可有买涨也有买跌也赚钱吗,2，创业板为何一枝独秀呢？

2017-9-6

国泰君安杨君99

股指期货是的标的是沪深300指数，目前还没有创业板指数的股指期货。股指期货是期货的一个品种，做空与做多都可以获利。回复
2017-9-6

滑行者007

股指期货是期货创业板是股市不一样的回复
2017-9-6

followtheGod

创业板没有估值期货的，目前国内只有一个金融指数期货。是针对沪深300的。回复
2017-9-6

Michael_Y_

创业板没有股指期货，股指期货的现货对应的是沪深300指数，拿股指期货和创业板做不了对冲。要买涨买跌做商品期货或股指期货吧，股指期货门槛稍微高点。 2、创业板一支独秀是因为创业板的盘子小，机构、基金、游资都在里面炒着。而且不少公司的确是业绩和业绩增长都不错回复
2017-9-6

wangsming

你好！ 1、中国的股指期货是沪深300指数期货合约以沪深300指数为标的。没有创业板的股指期货！沪深300指数期货可以双向交易，买涨买跌都可以赚钱，只要方向判断正确。 2、近几个月创业板表现出前所未有的强势上涨个态势，个人觉得主要原因有一下几个：第一：创业板都是小盘子股票，盘小好操控，所需要的资金量小，在大盘不景气的情况下如果受到游资的炒作。第二：在创业板初期散户热情过后，由于创业板的风险较大，不敢冒险进场，机构凭借强大的资金和信息获取能力趁机逆势入场操作股票。第三：由于近期证监会对新股发行的监管控制严格，因此导致新股上市难，为了配合放开新股上市的阀门，管理层对创业板的态度也更加暧昧。第四：市场主力资金缺乏，创业板炒作所需资金较少，许多机构从主板股票转战创业板股票，一时间造成流入创业板的资金量大增支撑创业板疯狂！以上是个人观点，仅供参考，希望对你有所帮助！回复

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卖空股指期货的平仓和爆仓的问题

 2017-9-5   迹部憬吾  17140  3

卖空股指期货的平仓和爆仓的问题

2017-9-6

信号q250147456

[*]需要[/*][*]不是，期货是撮合式交易，你要平仓的时候有人在这个价位接手，那么你就可以平，假如没有，那么你就面临着穿仓的风险。[/*][*]是的[/*][*]爆仓之后你还会剩下一部分钱的。[/*] 回复
2017-9-6

王贵明8811

迹部憬吾您好:您关于“假如A股票价位是100，我卖空10手，结果它跌到50了的问题”，一一对应的回答， 1、我卖空的时候要交保证金吗？答：要交。 2、平仓是不是指我自己赶紧买10手A股？答：不是。（和A股没关系） 3、爆仓是不是假如交易所规定赔25%就要强制补仓，也就是说它跌到75的时候我如果不加保证金就会爆仓？答：错误。（您的问题与假设是矛盾的。如果按照您卖空的假如，当票价位从100跌到75时您就赚钱了，不会爆仓） 4、爆仓了是什么结果？我的保证金全部被当初买我空头期权的买家赚走了，我一分不剩？答：是的对不起：我是按照股指期货回答的，您的问题是股票期权（目前我国尚未开设股票期权），我的回答没有对题。回复
2017-9-6

田园山水总是情

1、卖空要交保证金 2、平仓指直接选择“买入平仓”10手的操作，成交后，就是全部平仓。你个人不平仓，期货公司有人会强行平仓。 3、爆仓指你的保证金不够亏损额的情况。 4、爆仓举例 4.1 本金20万，按1:5买入多头，定义1手10万，总计10手就是100万合约（最大透资比是1:8，即160万），假设未来股价跌20%，合约实际值降到80万，意味你期货亏20万（刚等于本金），此时期货公司就会全部卖出10手，收回80万，因为80万是他借给你的，所有权归期货公司。 4.2 前提条件同，你按1:8透资买入16手（160万合约），下跌13%不到，就会被爆仓。 4.4 爆仓的结果是被自己或期货公司强行平仓回复