Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨

期权价格为4.90，以下描述正确的是（ ） A. 无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发 B. 如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会 C. 如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套

Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨

期权价格为4.90，以下描述正确的是（ ） A. 无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发 B. 如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会 C. 如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套

Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨

期权价格为4.90，以下描述正确的是（ ） A. 无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发 B. 如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会 C. 如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套

期权实值额小于权利金时看涨期权的买方立即行权仍然不获利,是否与实值的定义矛盾?

期权实值额小于权利金时看涨期权的买方立即行权仍然不获利,是否与实值的定义矛盾?

Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨

期权价格为4.90，以下描述正确的是（ ） A. 无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发 B. 如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会 C. 如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套

一个delta为0.35的股票期权(假设期权25天后到期,无风险利率为0,无红利),对冲了股票使得delta中性，

一个delta为0.35的股票期权(假设期权25天后到期,无风险利率为0,无红利),对冲了股票使得delta中性，

11月1日,股指期货当月合约价格为2500点,投资者持有市价3000万元的股票组合,该组合的贝塔系数为1.01。

11月1日,股指期货当月合约价格为2500点,投资者持有市价3000万元的股票组合,该组合的贝塔系数为1.01。