Calendar Spread的套利,假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00,同一执行价的远月股票看涨

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cuixuening   2018-4-26 12:05   4879   1
期权价格为4.90,以下描述正确的是( ) A. 无论期权是欧式还是美式,是否套利取决于红利在哪个月份派发   B. 如果期权是欧式期权,不是一个绝对套利的机会   C. 如果期权是美式期权,买入远月,卖出近月是无风险套利   D. 如果期权是欧式期权,买入近月,卖出...期权价格为4.90,以下描述正确的是( ) A. 无论期权是欧式还是美式,是否套利取决于红利在哪个月份派发   B. 如果期权是欧式期权,不是一个绝对套利的机会   C. 如果期权是美式期权,买入远月,卖出近月是无风险套利   D. 如果期权是欧式期权,买入近月,卖出远月是一个无风险套利展开
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千寻悠然  4级常客 | 2018-4-30 03:52:58 发帖IP地址来自
BC。1.欧式期权的执行权在期权到期时,所以无论是否有红利都必须等到到期才能做出是否执行期权的决定,所以排除A,B入选,进而排除D;2.美式期权可以随时执行期权,所以有利于投资者,可知C正确。
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