2020年4月3日
期权市场播报
【标的表现】 忽如一夜春风来，过去24小时内标的强烈上涨。BTC低点6169.11，高点7191.12，振幅16.57%ETH低点128.96，高点150.00，振幅16.32% 【BTC期权】 4月2日BTC期权持仓量达到4.6亿美元，较前值增加5.5%。交易量5400万美元，稳中有升。各标准化期限IV，以及与24小时前值、24小时内低点比较：1m 97%, P24h 93%, L24h 91%3m 98%, P24h 95%, L24h 94%6m 97%, P24h 94%, L24h 94% 1m IV较昨日提高4%，较24小时内低点提高6%。 期限结构：10APR20较24APR20低2.8%，昨日该差值为8%。周级别IV提高，期限之间的价差收窄。 今日偏度与24小时前比较1m -5.8%, P24h -10.3%3m -4.9%, P24h -5.1%6m -2.2%, P24h -1.8% 可见1m的左偏有明显减弱。而3m、6m的偏度尚且未动。市场短期看空情绪已减弱。 根据我在凌晨截取的主动成交信息显示，昨日Call Buys占比38%，说明在过去24小时里随着币价的复苏，市场也在一路主动买入看涨期权。 按行权价分析持仓结构无特殊，分布比较平均。按期限分析，4月3日的日期权持仓量猛增，现为1.15万手，超过24APR20持仓量的一半。昨日该期限不显眼。 【ETH期权】 ETH期权持仓量4月2日为3100万美元名义价值，较前值增加6.8%。4月2日交易量190万美元，较前值增加46%。 各标准化期限IV分析： 1m 100%, P24h 103%, L24h 98%3m 106%, P24h 103%, L24h 100%6m 106%, P24h 106%, L24h 105% 和比特币的IV情况不同，ETH 1m的IV有所下降。反倒是3m 6m的IV有所增长。 偏度：1m -6.3%, P24h -7.9%3m +0.6%, P24h +0.8%6m +2.4%, P24h +3.9% 1m左偏减弱。 期限结构，10APR20较24APR20高出5.91%，而昨日尚为低12%。受到凌晨标的涨幅冲击明显。 据昨夜凌晨截取的ETH主动成交信息分析，Call Buys占比52%，绝对多数。 3ARP20日期权持仓量明显提高。 Jeff Liang2020年4月3日 09:45am
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