商品期权程序化实盘

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六月折腾了一个月终于把商品期权户开下来了，本来以为就考个试，结果咨询的时候说，要有十个交易日的20笔仿真交易记录，差点儿晕倒，还得天天想着上去做几笔交易，中间肯定有忘的时候啊，结果两个多星期才满足要求，然后约了个时间去考试，签协议，全程录像。商品期权账户和期货共用一个账户，为了展示又得占用一个账户了。

上周用几万资金试验操作了下，计算了下义务方的年化收益率，同样档位感觉比50ETF高不少，除了隐波高些外，主要是保证金比例小。感觉商品期权有搞头！上周末分析后，豆粕算是在低位，做认沽义务方风险不大，计划本周建仓豆粕认沽义务方，结果周一来个跳高打乱了计划，认沽收益率下降一大块，不满意。周二脑子一热就去建仓了白糖认沽义务方，结果就小悲剧了，当然风险都是可控的。赶紧又去仔细分析了下白糖指数，虽然在高位，但5800是个大平台，应该死不了人，索性越跌越卖，最后在6000档位贴身肉搏了。

本周最终在白糖豆粕的1709和1801主力合约上，都建立了认沽和认购义务仓。

未来一个月正好是09合约交割月，计划初始资金50W，目前累计入金了30W，操作一个月看看还有什么坑没有，过了交割月后合适时机再追加资金。

下图是周二早盘开盘时的截图，主要是之前的试验仓位。

下两图是上周五夜盘开盘前的截图

持仓截图时忘了按照合约排序，看着有些乱，下次注意。

本金30W，权益为什么达到了35W多？因为得到了5W多的权利金，也冲抵了保证金，但这个是虚的，最终不被行权才能落入口袋。

目前策略都在尝试中，和50ETF期权策略本质上没差别。白糖豆粕的1709、1801期货合约上价差不大，暂时移仓上不会有太大损失。商品期权合约的档位多，新月份上来就11个合约，50ETF只有5个，所以商品期权应该很适合卖宽跨式的组合。

欢迎程序化大神来了

看楼主策略好像就是卖宽跨式策略？

这么简单的策略么？

wuyu 发表于 2017-7-11 09:42
这么简单的策略么？

简单但是赚钱哪

楼主合约品种很多啊。
我现在尝试：1）豆粕1709 2900买跨8对；2）白糖1709 6200买跨8对；白糖 1709P6000 权利仓10手。总共5个品种。不做义务仓，也不知是否能盈利。

看完楼主的交割单，感觉自己都弱爆了

卖跨的程序化思路是怎么样的？

看这笔数不算是程序化交易吧，显然还不够呢

回复 yynnyyhh:

希望yynnyyhh  能开新贴，跟踪一下

高阶交易员 发表于 2017-7-11 15:39
卖跨的程序化思路是怎么样的？

卖出gamma，对冲delta

也可以对冲下vega

回复 期权mm系统:

资金使用率这么高，不怕保证金不够爆仓么

厉害

膜拜搞程序化的大神~~

期权mm系统 发表于 2017-7-11 09:40
下两图是上周五夜盘开盘前的截图

能留个微信，或者电话吗。想学习学习

期权mm系统 发表于 2017-7-11 09:40
下两图是上周五夜盘开盘前的截图

我有些客户，在做