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2017-10-21
期权程序化交易净值走势
本周现货价格上涨，调整持仓结构，10月合约等待下周交割，11月合约建立少量牛市价差，另有一部分认沽义务仓，12月合约处于多空基本对冲状态。总体仓位谨慎偏多。[/backcolor]
2017-09-11
这几周50指数上串下跳，是比较难操作的一周，不过持仓扔按计划调整为多头策略，而且是以牛市价差策略持仓为主。
资金走势
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2017-07-11
本周操作进一步保守，减少了实值认沽期权，收益率少的虚值沽2450认沽部分移仓到沽2500、沽2550，部分平仓建立了两组牛市价差（买购2550卖购2650，买购2600卖购2650），进可攻，退可守。卖开了虚值购2650。测试账户开
六月折腾了一个月终于把商品期权户开下来了，本来以为就考个试，结果咨询的时候说，要有十个交易日的20笔仿真交易记录，差点儿晕倒，还得天天想着上去做几笔交易，中间肯定有忘的时候啊，结果两个多星期才满足要求，
2017-05-08
【期权】今日（5月8日）上证50ETF给出“震荡”信号，操作策略：5月8日开盘卖出50ETF购2017年5月2.40（代码：10000872）和50ETF沽2017年5月2.20（代码：10000884）
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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