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smile吴义鹏   2017-6-1 15:06   218262   187
76#
smile吴义鹏  6级职业 | 2017-6-8 15:18:00 发帖IP地址来自 江苏盐城
白糖IV0.0918，理论价116.6676，Delta0.3878

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77#
smile吴义鹏  6级职业 | 2017-6-9 15:22:44 发帖IP地址来自 江苏盐城
白糖平仓，豆粕持有，期权 似乎应该配合的标的物来做，不能裸玩

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78#
梦想在前方  7级小牛 | 2017-6-9 15:50:36 发帖IP地址来自 中国
好多可用资金
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79#
smile吴义鹏  6级职业 | 2017-6-12 15:12:34 发帖IP地址来自 江苏盐城
商品期权，成交清淡，计划这个把月把50ETF期权，给开了，这个礼拜把Gamma交易弄明白了点，论坛混迹半个月了，收获很大，比之前几个月的学习都有用

170612.png (178.63 KB, 下载次数: 3534)

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80#
quan  7级小牛 | 2017-6-12 19:01:26 发帖IP地址来自 湖北
吴总加油
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81#
尛魔  5级知名 | 2017-6-12 19:05:50 发帖IP地址来自 澳大利亚
头像好看
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82#
smile吴义鹏  6级职业 | 2017-6-12 21:16:18 发帖IP地址来自 江苏盐城
quan 发表于 2017-6-12 19:01
吴总加油

共勉
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83#
smile吴义鹏  6级职业 | 2017-6-12 21:17:34 发帖IP地址来自 江苏盐城
尛魔 发表于 2017-6-12 19:05
头像好看

这是瑞典的一个代购奶粉的朋友随手拍的，国内的污染太严重，大好山河，被毁了
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84#
smile吴义鹏  6级职业 | 2017-6-12 22:17:31 发帖IP地址来自 江苏盐城
50etf期权似乎可以与50股指期货，无风险套利，用期权账户合成空头合约再多一份50股指期货，保证金总计大约40万，40天后收益大概1.2万，年化也有40%多吧，股指到期贴水回归，全部清仓，理论上应该是这样的吧，那为什么还存在这种明显的机会呢？是哪里思考出错了吗？
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85#
az33  超级版主  Optionseller | 2017-6-12 22:55:54 发帖IP地址来自 中国
所谓合成现货空头策略是同时卖开call买入put。做空50ETF和做空IH类似。既然做空股指期货被禁，那利用合成头寸做空50ETF允许吗？
我刚才查了一下，2015年股灾不久，多家证券公司接到上交所通知，要求对客户通过期权合成现货空头的策略进行限制，否则将以卖空行为采取限制账户交易等措施。这是50ETF期权自2015年2月9日上市以来，第一次明确对合成现货空头策略的打压。这次规定甚严，要求多策略执行后的净持仓也不允许同时存在卖开call、买入put的情形。上交所曾发布通知，决定自2015年9月8日起，进一步加强50ETF期权持仓限额管理（已废止），单日买入开仓限额调整为单日开仓限额，对投资者单日买入开仓与卖出开仓实施合并限额管理。这对程序化交易策略影响较大，导致做市商无法完成风险对冲，进而无法完成做市义务，使整个期权市场流动性进一步萎缩。从8日受限第一天情况看，交投热情下降明显。在新规出台后，此前一直高企的put价格回落明显，原来5档行权价格对应的认沽价格是相应的认购价格N倍的情况有所改变。201年8月5日，上交所曾发布《关于进一步调整上证50ETF期权持仓限额管理有关事项的通知》。至于对客户通过期权合成现货空头的策略是否还进行限制，我估计未取消限制。
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86#
az33  超级版主  Optionseller | 2017-6-12 22:58:11 发帖IP地址来自 中国
回复 smile吴义鹏:
别想那么多了，搞不好，到时上交所打电话给你，那就麻烦大了！
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87#
smile吴义鹏  6级职业 | 2017-6-13 05:47:33 发帖IP地址来自 江苏盐城
回复 smile吴义鹏:
回复 az33 :我就是想知道这个几乎是无风险套利的是不是存在，我自己肯定不会去参与的
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88#
时间的复利  6级职业 | 2017-6-13 06:48:23 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 河南三门峡
求:这是哪家公司的啥交易软件？
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89#
smile吴义鹏  6级职业 | 2017-6-13 08:29:36 发帖IP地址来自 江苏盐城
回复 时间的复利:
南华期货的博弈大师
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90#
az33  超级版主  Optionseller | 2017-6-13 08:48:46 发帖IP地址来自 中国
回复 az33:
我又查了一下，我那家券商的融券标的券中，50ETF不知何时取消了。
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91#
RedBull  版主 | 2017-6-13 08:54:35 发帖IP地址来自 四川成都
我们是对手盘啊.
虽然我买的是近月.
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92#
dlharu  7级小牛 | 2017-6-13 09:02:52 发帖IP地址来自 辽宁大连
谢谢分享
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93#
aizhan  版主  期权扫地僧、软件高手 | 2017-6-13 09:27:46 发帖IP地址来自 中国
smile吴义鹏 发表于 2017-6-7 15:05
猜测波动率，比猜测标的物价格还不靠谱，其实就是猜测期权费而已，搞得如此高大上，不改天朝投机市XJBD的本 ...

hv好低了
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94#
五湖藏书楼  版主 | 2017-6-13 10:59:32 发帖IP地址来自 江苏
回复 LLW9BiP4Sg:
你长期卖期权看看，错一次也许就是巨亏
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95#
aizhan  版主  期权扫地僧、软件高手 | 2017-6-13 11:08:36 发帖IP地址来自 中国
要被加精的节奏了
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96#
smile吴义鹏  6级职业 | 2017-6-13 18:15:07 发帖IP地址来自 江苏盐城
IV持续上涨，持仓不动

20170613.png (162.98 KB, 下载次数: 3447)

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97#
mig29  4级常客 | 2017-6-13 19:25:16 发帖IP地址来自 山西太原
回复 smile吴义鹏:
刚才看了只贴水6个点，1200。
难道昨天有60点的贴水？？（1万2）
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98#
mig29  4级常客 | 2017-6-13 19:25:58 发帖IP地址来自 山西太原
回复 smile吴义鹏:
修订，IH好像也是300一点，IC才是200
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99#
smile吴义鹏  6级职业 | 2017-6-14 18:10:26 发帖IP地址来自 江苏盐城
...

20170614.png (165.17 KB, 下载次数: 3497)

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100#
iphone  16级独孤 | 2017-6-14 18:31:49 发帖IP地址来自 辽宁大连
这个帖子可以学到很多，谢谢楼主和az总
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