审时度势，把握未来

az33 · 2017-6-6 14:18:19

很好！我知道你的底牌了。我建议是，专攻保护性策略：卖虚值Call；买实价Put，不过你不愿意做期权买方，那就卖虚值Put。至于跨式，只有确定标的处于盘整行情才能用。做期货，你有5年经验，必要的基本面分析、技术分析、形态分析，你应该掌握了，我就不多说了。
大道至简！

az33 · 2017-6-6 14:19:14

和你交流很轻松！我受到启发。

smile吴义鹏 · 2017-6-6 14:44:17

回复 az33 ::handshake，期货我是以趋势为主，从不做震荡，大部分时间都比较枯燥，所以想做期权来打发70%的震荡行情，让资金曲线走平滑点

smile吴义鹏 · 2017-6-6 15:04:59

豆粕05价格未变，但是亏损加大，继续持仓不动，白糖01，Delta0.3867，历史波动率0.1011，理论价值123.5130

quan · 2017-6-7 08:52:14

回复 quan :有个错误，连续对冲，delta还是从0到1

quan · 2017-6-7 08:54:32

不知道吴总在期货上是什麽样的头寸

smile吴义鹏 · 2017-6-7 09:00:25

也就是这个账号，没有持仓，今年没适合自己的趋势行情，一直都在休息

smile吴义鹏 · 2017-6-7 09:01:18

回复 quan :Delta对冲，这几天又懂了一点，谢谢

quan · 2017-6-7 09:09:11

回复 smile吴义鹏 :吴总是大鳄啊，平时潜伏不动，一旦机会来临，呵呵

quan · 2017-6-7 09:21:11

回复 smile吴义鹏 :一起学习

smile吴义鹏 · 2017-6-7 09:21:30

回复 quan :一小虾米而已，不过梦想成为鳄鱼，至少要有鳄鱼的格局、视野，默默潜伏，伺机而动，这样效率最高，我水平有限，只能在市场共振的时候，赚点钱，以前忍不住诱惑，老是进进出出的，一再被教训，后来发现还不如休息，既不亏钱，又省心，知道自己几斤几两，对我来说就要先守住盈利，不要让自己得而复失，赚个热闹，

quan · 2017-6-7 09:32:28

回复 smile吴义鹏 :感觉吴总万事俱备，就等起风了

smile吴义鹏 · 2017-6-7 10:20:01

回复 quan :希望风停时，不要被迷惑住吧:handshake

苍山万里琴 · 2017-6-7 10:25:02

回复 smile吴义鹏 :卖宽跨，保持delta中性，只能赚取波动率下跌及时间价值，如果对冲不好的话，对冲成本会超过权利金，就会亏损

苍山万里琴 · 2017-6-7 10:26:14

回复 smile吴义鹏 :太远了，时间价值每天的衰减可以忽略不计，那么波动率和标的的变动就影响比较大

smile吴义鹏 · 2017-6-7 11:04:09

回复苍山万里琴 :应该做01比较好，不过05页无所谓，仓位轻，边走边学了

smile吴义鹏 · 2017-6-7 15:05:29

本帖最后由 smile吴义鹏于 2017-6-7 15:24 编辑

猜测波动率，比猜测标的物价格还不靠谱，其实就是猜测期权费而已，搞得如此高大上，不改天朝投机市XJBD的本质，白糖01，Delta0.3841，HV0.0961，理论价值116.2220

smile吴义鹏 · 2017-6-7 15:19:46

白糖01，Delta0.3841，HV0.0961，理论价值116.2220

az33 · 2017-6-7 15:36:01

今天看了一下搏易大师，很不习惯。1805的流动性太差了。难做。什么理论都用不上，用得上的大概就是你说的“人性”，永远猜不到其极限在哪里。

smile吴义鹏 · 2017-6-7 15:53:35

回复 az33 :期货用博弈大师习惯了，也不知道有什么更好的软件没有，白糖的流动性更差，一天成交不足100，如果做买方，虽有做市商，点差很大，只能轻仓做卖方，越亏，只要不出跨，我觉得反而可以加仓，反正到期IV都归0，像这个05，离到期日很久，价格完全可以炒上天仓位一重，还是要强平，像这几天，豆粕价格没动，期权费就起来了，但是有人会觉得是IV高了，但我不这么想