skew择时能力??

AQx_DANACREON · vix_skew(17.5.26).jpg *(398.74 KB, 下载次数: 1740)*

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根据上市以来的期权数据计算了一下skew指数，并把它当成一个择时指标来试了一下，效果有点意外啊！
根据skew指数的定义，skew指数越高代表下跌的风险越大，所以刚开始择时的设定为skew越大，就做空上证50，越低就做多，但效果出来是不断亏损；
后来考虑了一下原因（不知道正确与否，有想法请回帖，谢谢）——国内的skew指数主要以100为中心，比较对称，但国外的skew是一直大于100的（具体对比请看我的旧帖子《国内外skew指数怎么相差那么大呢？》，传送门：https://www.optbbs.com/thread-4627-1-1.html），所以是由于国情不一样（市场的成熟程度？期权与标的的体量大小——谁影响谁？对冲机制差距？）造成的。这个还在思考，有结论再开一帖。
所以我尝试着把100作为多空线，高于100就做多，低于100就做空，效果出乎意外的喜人（至少是期权上市以来至今）。还有很多问题还在思考，请各路大神拍一下板，谢谢。
最后八卦一下：1）skew已经创短期新高了；2）周五有一帮人大力卖出了短期的期权合约；3）上面两点有很大的关联啊。

黄鹂 · 2017-5-28 00:15:30

楼主做过skew套利吗？

shakesbin · 2017-5-28 00:17:06

择时收益：红色是50ETF指数，蓝色是根据择时收益；另外交易的先后是：根据，每天收盘时的skew来决定第二天的多空交易方向

通荷 · 2017-5-28 00:18:37

搞量化的？

LLW9BiP4Sg · 2017-5-28 00:35:41

skew有点类似恐慌，深度越陡，市场越恐慌

LLW9BiP4Sg · 2017-5-28 00:35:53

也是一个预测指标

aizhan · 2017-5-28 05:29:10

skew是一个套利指标吧？为何是折择时指标

shakesbin · 2017-5-28 19:18:28

aizhan 发表于 2017-5-28 05:29
skew是一个套利指标吧？为何是折择时指标

嗯，只是发现如果用在择时有这个结果有点意外而已

高阶交易员 · 2017-6-29 16:33:51

和P/C ratio一样，数据太少，很大程度上靠信仰支持，参与者结构也一直在变，上实盘会比较虚

梦幻世界 · 2017-6-29 16:39:40

楼主是skew第一人哪

梦幻世界 · 2017-6-29 16:39:47

还有vix指数

notfly · 2017-6-29 17:00:17

回复高阶交易员:

关键是现在的正偏是不是国内交易者都喜欢像买股票一样投机期权导致的如果交易者最后像国外一样转化为多数为机构套保那么现在的正偏觉得早晚变负偏

q1550255689 · 2017-7-24 10:49:03

看看

slayerliu · 2017-8-5 04:29:29

学到很多东西

112233 · 2017-8-6 21:05:21

skew的公式看看就知道怎么用啦

释一来 · 2017-8-6 21:05:21

我晕

futures2017 · 2017-8-7 09:01:25

楼主真的是高手

cyp452 · 2017-8-17 18:48:29

有意思

694625917 · 2019-4-15 11:09:53

回测的时候有考虑手续费吗

skew择时能力??

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