你的平值合约是怎么选的？

[*]把最接近当前标的价格的合约作为平值合约； [*]把认购和认沽价格差的绝对值最小的合约作为平值合约； [*]把认购和认沽delta和的绝对值最小的合约作为平值合约； [*]其他

牛市价差的魅力所在

深度实值：平值=1:1

上交所ETF期权交易策略大赛获奖作品

http://snap.windin.com/dajiangzhang/q?df3ca527-f585-49e4-9da8-0ecb0a6a29ce 我是搬运工{:4_335:}

基于期权波动率曲面匹配的择时策略

广发这个研报的思路不错，大家可以看看。之前也做过，原理差不多，区别只是在选用的参数和识别曲面的方法不太一样，现在更新一下数据看看。另外信号转换的频率有点快，稍微过滤一下应该会更好。

有木有看到这张图感觉不能好好过节的？

A50期货

《Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew》

CONTENTS PREFACE CHAPTER 1 OPTIONS 1.1: Option basics 1.2: Option trading in practice 1.3: Maintenance of option positions 1.4: Call overwriting 1.5: Protection strategies using options 1.

如果你每个月第一个期权交易日用你账户10%的钱去买入期权......

如果你每个月第一个期权交易日用你账户10%的钱去买入期权并持有到最后一个期权交易日，你会发现......{:7_281:}

这......我也很无奈啊