|
说明：我用matlab对以上套利策略进行监测。我的监测系统设置步骤如下： 1、用matlab实时抓取 期权的最新价格和波动率等信息。 2、根据上述的套利模型用matlab编程功能写检测界面，最终返回出现套利的合约及操作方法。 模型和数据（为了发送模型，附上静态数据，即7月28日盘中11:23:00的期权交易数据）作为附件,由于模型是用matlab编写的，所以打开时需要安装matlab软件或者matlab编辑器。为了方便核查，静态数据在附件excel表中。
程序打开步骤： 1、打开matlab软件 2、打开期权文件夹中的”Untitled.m”文件，点击工具栏中的按钮file:///C:/Users/Chuizhen/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg开始运行程序。 3、如果有套利机会，程序运行结束后会在主界面出现是否有套利机会的提示，否则提示无套利机会。 如果垂直套利和蝶式套利有套利机会，则jihui变量中给出了所有垂直套利和蝶式套利的套利机会、套利操作方法及套利收益。如果认购和认沽期权平价关系有套利机会，则jihui_cp变量中给出了认购和认沽期权平价关系套利机会、套利操作方法及套利收益。
点击下载程序化代码
1641313p6i53556555pnff.zip
(136.5 KB, 下载次数: 124, 售价: 150 金币)
| 
转播
