国内外skew指数怎么相差那么大呢？

按照CBOE的skew white paper里的计算方法计算了一次国内期权市场反映出来的skew指数，但发现国内外的skew指数差别挺大的....
如果有曾经计算过的小伙伴发现有错误，麻烦指出一下，谢谢

optiver · 2017-4-12 16:42:28

skew指数还是vix指数？

再次微笑 · 2017-4-12 16:45:32

国内也有skew指数吗？{:6_250:}

再次微笑 · 2017-4-12 16:45:37

大神

LLW9BiP4Sg · 2017-4-12 17:00:51

算法不一样吧？data filting？

shakesbin · 2017-4-12 17:05:29

skew_white_paper

星星 · 2017-4-12 17:49:59

没有具体的算法，很难说出差别来

期权新手 · 2017-4-12 21:44:31

牛逼，感觉你要是看了cboe的vix，你都可以替上交所做一个ivix了，强人

期权新手 · 2017-4-12 21:44:44

确实厉害，膜拜下

微臣兰陵王 · 2017-4-12 22:32:14

没看懂说什么，惭愧

tim · 2017-4-13 01:27:59

国内就没有skew指数，上交所他们做了个vix指数问题都很大了，还做什么skew指数呢

星星 · 2017-4-13 01:29:56

你计算skew指数有什么用处？

shakesbin · 2017-4-13 09:59:02

vix_white_paper

父亲 · 2017-4-13 11:08:36

楼主，能不能分享一下具体算法？或者excel或者代码，可以用金币

再次微笑 · 2017-4-24 21:45:05

好帖子，不错

feixiang · 2017-4-25 00:06:51

skew算法不一样，本来就不一样的

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