A股隐含波动率的计算问题?

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酒吞童子   2018-10-16 00:01   2132   0
最近我在做vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权和期货的对冲交易,需要利用隐含波动率来让我的几个Greek指标根据当时的需要保持中性。但我遇到一个小小的问题,因为BS的假设是无限的做多和做空是被允许的,但这绝对不符合中国的市场情况,这倒是认沽期权的IMPLIED VOL大概比认购搞4%~5%(刚好是中国的商贷利率,这是巧合么?)。这就有个大问题了,我到底该按哪个值来对冲捏···尤其是当行权日快到的时候,经常使用拼接的方式来计算波动微笑线(因为DEEP OTM)的流动性太差,不利于计算。 谁能给我提供一个解决办法,算出一个统一的IV?
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